Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.

Билет № 13

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Прогнозирование по регрессионной модели в рамках классической линейной регрессии и его точность. Доверительный интервал для прогнозных значений.

2. Функциональные преобразования при построении кривых Филлипса и Энгеля.

3. Понятие об автокорреляции случайной составляющей. Экономические причины автокорреляции. Последствия игнорирования автокорреляции для свойств оценок коэффициентов регрессии, полученных методом наименьших квадратов. Графическое диагностирование автокорреляции.

4 . Линейная регрессия в случае стохастических регрессоров. Теория перманентного дохода Фридмена. Обобщение теоремы Гаусса-Маркова на случай стохастических регрессоров (без доказательства).

5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.

6. При оценке множественной регрессии

( )

значения всех оцененных коэффициентов оказались меньше, чем их стандартные отклонения, а после реализации F-теста на проверку значимости регрессии на уровне значимости 5 % гипотеза о незначимости регрессии была отвергнута.

а. Возможно ли такое в принципе?

б. Объясните, как это возможно, если возможно, или почему этого не может быть? Если такая ситуация может возникнуть, опишите свои дальнейшие действия для получения удовлетворительной эконометрической модели.

З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.

Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.

Билет № 16

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии их диперсионно-ковариационной матрицы.

2. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных.

3. Преобразование исходных переменных, позволяющее применить метод наименьших квадратов при наличии автокорреляции. Метод поиска на сетке Хилдрет-Лю (Hildreth-Lu grid search procedure).

4 . Несостоятельность оценок МНК при нарушении условия предопределенности. Метод инструментальных переменных (instrumental variables, IV).

5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.

6. Необходимо оценить параметры регрессии

.

Есть основания полагать, что дисперсия случайного остатка зависит от некоторого фактора Z. Объясните, каким образом Вы выберете один из следующих видов этой зависимости для получения эффективных оценок коэффициентов регрессии:

а. ;

б. ;

в. ;

г. .

З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.

Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.

Билет № 38

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели.

2. Формулировка общей линейной гипотезы (наличия нескольких линейных соотношений между параметрами теоретической регрессии) и ее проверка.

3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Тест Голдфелда-Квандта (Goldfeld-Quandt)

4 . Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок метода максимального правдоподобия.