Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України "КПІ"
Факультет менеджменту та маркетингу
Комп’ютерний практикум № 3
з курсу "Економетрика"
на тему:
«Побудова економічної моделі»
Виконав:
Студент 2-го курсу
ФММ УС-31
Миколенко В.В
Перевірив:
Ільченко К. О.
Лазаренко І.С.
Київ - 2015
Ціль роботи: Навчитись студентам будувати економетричну модель, знаходити оцінки її параметрів методом найменших квадратів (1МНК). Оцінювати статистичну значущість характеристик звязку, виконувати точковий та інтервальний прогнози залежної (ендогенної) змінної при відомих на майбутні періоди значеннях незалежних (екзогенних) змінних.
Завдання до комп’ютерного практикуму: На основі облікових даних про випуск продукції-Y (млн.грн.) на промис-ловому підприємстві “ЖИТЛО-ХОЛДИНГ” і затрати ресурсів: труда-Х1(млн. людино-годин); основних засобів –Х2(млн.грн.);оборотних засобів X3(млн.грн.).Необхідно:
Побудувати модель залежності випуску продукції від затрат ресурсів.
Провести ідентифікацію змінних моделі.
Провести специфікацію моделі.
Розрахувати оцінки параметрів моделі.
Розрахувати значення залежної змінної по моделі.
Розрахувати дисперсії залежної змінної і залишків.
Визначити матриці коваріацій оцінок параметрів моделі.
Знайти стандартні помилки оцінок параметрів моделі.
Розрахувати коефіцієнти множинної кореляції і детермінації.
Розрахувати оцінки достовірності економетричної моделі та її параметрів.
Розрахувати точковий та інтервальний прогнози на майбутні періоди,якщо значення екзогенних змінних на ці періоди відомі.
Розрахувати довірчі інтервали для прогнозних значень.
Дати економічне тлумачення оцінкам параметрів моделі.
Провести економічний аналіз одержаної в результаті реалізації економетричної моделі інформації.
Зробити висновки і розробити пропозиції для прийняття економічних рішень.
Тема моєї дослідження буде повязання з заощадженням(У).Оскільки заощадження це всі надходження які отримує домогосподарство після відрахування витрат. Фактори впливу на заощадження я взяв загальний дохід населення, сукупність заробітної плати домогосподарство, витрпти на придбання товарів та послуг.
Прибуток(доход)-це сукупність фінансових надходжень фізичної або юридичної особи від здійснення відповідних фінансових операції та отримання заробітної плати(для фізичних осіб),в процесі дослідження буде позначеною за Х1. Загальна заробітна плата Х2, витрпти на придбання товарів та послуг Х3.
Практична частина
Таблиця.1
Таблиця початкових даних.
Номер |
Заощадження |
Доход |
Придбання товар та послуг |
Рік |
(млн.грн) |
(млн.грн.) |
(млн.грн.) |
2000 |
3152 |
86833 |
59858 |
2001 |
6556 |
108835 |
78017 |
2002 |
17058 |
185073 |
153589 |
2003 |
16277 |
215672 |
180730 |
2004 |
31634 |
274241 |
221731 |
2005 |
45651 |
381404 |
306769 |
2006 |
44203 |
472061 |
385681 |
2007 |
47779 |
623289 |
509533 |
2008 |
52011 |
845641 |
695618 |
2009 |
80377 |
894286 |
709025 |
2010 |
161867 |
1101175 |
838213 |
2011 |
123125 |
1266753 |
1030635 |
2012 |
147280 |
1457864 |
1194791 |
2013 |
50804 |
1528496 |
1300468 |
2014 |
20932 |
1587040 |
1290972 |
1) Знаходимо економічний модель
Припустим що модель має бути специфікованний у лінійній формі:
Де
,
-відповідно
фактичний та розрахункові значення
заощадження господарств за млделлю
-залишки,
-оцінка
параметрів моделі
-відповідно
приймається за доходом домогосподарсто
та придбання товар і послуг.
Оператор оцінки парпметрів
моделі
при використанні 1МНК
має вигляд:
Згідно з оператором оцінювання обчисляємо матриці:
За допомоги цих матриці
обчислюємо
Економічна модель має вигляд:
Отже зробим економічний висновок
Коли за всі однакових умов незалежної зміни х1 змінюється(збільшується або зменшується) на одиницю то залежна зміна У змінюється на 0.9409 одиниць.Якщо при тих же умовах незалежна зміна х2 змінюється на одиницю то залежна зміна У зміниться на 1.07407 одиниць.
2) Знайдемо коефіцієнт детермінації та кореляції
Таблиця 2
Номер |
Заощадження |
Y^ |
(Y^-Yser)^2 |
(Y-Yser)^2 |
u=Y-Y^ |
u^2 |
Рік |
(млн.грн) |
(млн.грн) |
(млн.грн) |
(млн.грн) |
(млн.грн) |
(млн.грн) |
2000 |
3152 |
23465.23911 |
1096613881 |
2854593927 |
-20313.23911 |
412627683.1 |
2001 |
6556 |
24662.82601 |
1018731529 |
2502440595 |
-18106.82601 |
327857148.2 |
2002 |
17058 |
15225.243 |
1710249010 |
1562020102 |
1832.756996 |
3358998.206 |
2003 |
16277 |
14864.41313 |
1740223561 |
1624364052 |
1412.58687 |
1995401.664 |
2004 |
31634 |
25933.94481 |
939205215.6 |
622322873 |
5700.055188 |
32490629.15 |
2005 |
45651 |
35426.59215 |
447483586.3 |
119451784.4 |
10224.40785 |
104538515.8 |
2006 |
44203 |
35968.48158 |
424851180.8 |
153200030.8 |
8234.518415 |
67807293.53 |
2007 |
47779 |
45232.79961 |
128768034.5 |
77464641.96 |
2546.200386 |
6483136.408 |
2008 |
52011 |
54574.87655 |
4022124.3 |
20879416.36 |
-2563.876552 |
6573462.974 |
2009 |
80377 |
85944.98212 |
862278683.1 |
566278171.6 |
-5567.98212 |
31002424.89 |
2010 |
161867 |
141849.6691 |
7270848261 |
11085268140 |
20017.33085 |
400693534.5 |
2011 |
123125 |
90966.44066 |
1182399792 |
4428183789 |
32158.55934 |
1034172939 |
2012 |
147280 |
94467.19358 |
1435409128 |
8226417440 |
52812.80642 |
2789192522 |
2013 |
50804 |
47419.79073 |
83916762.18 |
33366796.96 |
3384.209269 |
11452872.38 |
2014 |
20932 |
112703.5078 |
3149803229 |
1270808423 |
-91771.5078 |
8422009643 |
sum |
- |
848706 |
21494803977 |
35147060182 |
- |
13652256205 |
ser |
- |
56580.4 |
- |
- |
- |
- |
R^2= |
0.546828891 |
R= |
0.739478797 |
Коефіцієнт детермінації та кореляції свідчить про не тісний звязок моделі. Значення коефіцієнта заощаджень на 55% визначається варіацією загальних витрат та рівень витрати домогосподарство, а 45% припадає на невраховані фактори.