2. Критерий Сэвиджа.

Задача №1

Дано:

• Возможная величина спроса:

• 3000 ед.

• 6000ед.

• 9000ед.

• 12000ед.

• Цена реализации - 70 руб.

• Цена закупок – 30руб.;

• Изделие – 100руб. на ед.

Сбыт	Спрос (шт.)
	3000	6000	9000	12000
6000 9000 12000	0 -90 -180	+180 90 0	180 270 180	180 270 360
	0	180	270	360

На основании всех критериев определить возможный риск.

1) = max (0;-90;-180) = 0 => {6000;3000}

2) λ = 0,4

Н₁ = 0,4 ∙ 0 + (1-0,4) ∙ 180 = 108

Н₂ = 0,4 ∙ (-90) + (1-0,4) ∙ 270 = 126

Н₃ =0,4 ∙ (-180) + (1-0,4) ∙ 360 = 144

3. р₁ = 0,1; р₂= 0,3; р₃= 0,4; р₄= 0,2

BL₁= 0 ∙ 0.1 + 180 ∙ 0.3 + 180 ∙ 0.4 + 180 ∙ 0.2 = 162

BL₂= -90 ∙ 0.1 + 90 ∙ 0.3 + 270∙ 0.4 + 270 ∙ 0.2 = 180

BL₃= -180 ∙ 0.1 + 0 ∙ 0.3 + 180 ∙ 0.4 + 360 ∙ 0.2 = 126

Задача№2

1. На основании теории игр определить наиболее оптимальную стратегию деятельности организации, исходя из следующих данных:

	1	2	3	4
1 2 3 4	10 10 10 10	-10 20 20 20	-30 0 30 30	-50 -20 10 40

2. Определить точку безубыточности проекта, исходя из следующих данных:

Возможный объем предложения – 200тыс. ед.;

Цена ед. – 9,2 руб.;

Переменные издержки на ед. – 8т.;

Постоянные издержки на ед. – 178т.

1. = max (-50;-20;10;10) = 10 => {3;4};{4;1};{3;!}

2. λ = 0,4

Н₁ = 0,4 ∙ (-50) + (1-0,4) ∙ 10 = -14

Н₂ = 0,4 ∙ (-20) + (1-0,4) ∙ 20 = 4

Н₃ = 0,4 ∙ 10 + (1-0,4) ∙ 30 = 22

Н₄ = 0,4 ∙ 10 + (1-0,4) ∙ 40 = 28

Вопросы зачета.

1. Понятие риска и его природа.

2. Характерные черты рисковых ситуаций

3. Основные черты предпринимательского риска.

4. Составляющие элементы риска.

5. Функции риска.

6. Характеристики риска.

7. Задачи риск-менеджмента.

8. Концепции риск-менеджмента.

9. Уровни риска.

10. Аспекты риска.

11. Риски внешней среды.

12. Риски внутренней среды.

13. Классификация риска.

14. Диагностика рисков компании.

15. Зоны риска.

16. Картографирование рисков фирмы.

17. Основные виды карт рисков.

18. Стратегические риски.

19. Средства воздействия на риск.

20. Стратегия применения инструментов манипулирования рисками.

21. Методы оценки ресурсов.

22. Количественные методы оценки риска.

23. Вероятностные показатели оценки риска.

24. Макроэкономические риски.

25. Политические риски.

26. Экологический или природный риск.

27. Теоретико-игровые модели оценки риска.

28. Риски отношений в альянсах.

29. Риск изменения в законодательстве и системе налогообложения.

30. Технико-технологические риски.

31. Риски, связанные с человеческим фактором.

32. Риски конфликтов.

33. Операционные риски.

34. Риски информационных систем.

35. Финансовый риск.

36. Валютный риск.

37. Инфляционный риск.

38. Дефляционный риск.

39. Риск ликвидности.

40. Инвестиционные риски.

41. Методы управления рисками.

42. Страхование риска.

43. Организационная структура службы управления рисками.

44. Психологические аспекты управления рисками.

45. Издержки и доходы по управлению рисками.