Задание 6
Значение статистики Дарбина-Уотсона находим по формуле:
T |
lnY |
lnY' |
et=lnY-lnY' |
et-1 |
et*et-1 |
et2 |
1 |
2,3702 |
2,3895 |
-0,0193 |
|
|
|
2 |
2,3888 |
2,3887 |
0,0001 |
-0,0193 |
0,0000 |
0,0000 |
3 |
2,4159 |
2,3976 |
0,0183 |
0,0001 |
0,0000 |
0,0003 |
4 |
2,4159 |
2,4129 |
0,0031 |
0,0183 |
0,0001 |
0,0000 |
5 |
2,4336 |
2,4202 |
0,0134 |
0,0031 |
0,0000 |
0,0002 |
6 |
2,4248 |
2,4395 |
-0,0147 |
0,0134 |
-0,0002 |
0,0002 |
7 |
2,4510 |
2,4485 |
0,0025 |
-0,0147 |
0,0000 |
0,0000 |
8 |
2,4596 |
2,4571 |
0,0025 |
0,0025 |
0,0000 |
0,0000 |
9 |
2,4681 |
2,4655 |
0,0026 |
0,0025 |
0,0000 |
0,0000 |
10 |
2,4596 |
2,4683 |
-0,0087 |
0,0026 |
0,0000 |
0,0001 |
11 |
2,4336 |
2,4692 |
-0,0356 |
-0,0087 |
0,0003 |
0,0013 |
12 |
2,4596 |
2,4702 |
-0,0106 |
-0,0356 |
0,0004 |
0,0001 |
13 |
2,4681 |
2,4827 |
-0,0146 |
-0,0106 |
0,0002 |
0,0002 |
14 |
2,5014 |
2,4914 |
0,0101 |
-0,0146 |
-0,0001 |
0,0001 |
15 |
2,5494 |
2,5237 |
0,0258 |
0,0101 |
0,0003 |
0,0007 |
16 |
2,5649 |
2,5415 |
0,0234 |
0,0258 |
0,0006 |
0,0005 |
17 |
2,5572 |
2,5498 |
0,0074 |
0,0234 |
0,0002 |
0,0001 |
18 |
2,6174 |
2,5645 |
0,0529 |
0,0074 |
0,0004 |
0,0028 |
19 |
2,5726 |
2,5805 |
-0,0079 |
0,0529 |
-0,0004 |
0,0001 |
20 |
2,6027 |
2,6019 |
0,0008 |
-0,0079 |
0,0000 |
0,0000 |
21 |
2,6174 |
2,6219 |
-0,0045 |
0,0008 |
0,0000 |
0,0000 |
22 |
2,6101 |
2,6329 |
-0,0229 |
-0,0045 |
0,0001 |
0,0005 |
23 |
2,6391 |
2,6438 |
-0,0047 |
-0,0229 |
0,0001 |
0,0000 |
24 |
2,6174 |
2,6256 |
-0,0082 |
-0,0047 |
0,0000 |
0,0001 |
25 |
2,5649 |
2,5761 |
-0,0112 |
-0,0082 |
0,0001 |
0,0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0019 |
0,0074 |
|
|
|
|
|
|
|
Cтатистика Дарбина- Уотсона d= |
1,4890 |
|
|
|
||
Получили d=1,49. Сравнивая полученное значение со значениями таблицы статистик Дарбина-Уотсона (n=25, критические значения dн=1,21; dв=1,55), делаем вывод:
dн < d < dв ; значит вопрос об отвержении или принятии гипотезы о наличии автокорреляции остается открытым (область неопределенности критерия)
Можно предполагать взаимосвязь возмущений et (возмущения – это отклонения от функции регрессии). Последовательные значения et коррелируют между собой.