- •Содержание
- •Приложения………………………………………………………………...55
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1 Построение уравнения парной регрессии по эмпирическим данным
- •Цель и задачи выполнения лабораторной работы
- •Теоретические основы метода построения эконометрических моделей парной регрессии
- •Оценка адекватности уравнения регрессии и значимости параметров уравнения
- •Содержание задания
- •Пример расчетов в табличной форме
- •Лабораторная работа № 2
- •Общие сведения о надстройке «Пакет анализа» ms Excel
- •Содержание задания
- •Лабораторная работа № 3 Построение нелинейных регрессионных моделей
- •Лабораторная работа № 4 Использование фиктивных переменных
- •Лабораторная работа № 5 Изучение тестов на обнаружение гетероскедастичности
- •Лабораторная работа № 6 Автокорреляция. Тест Дарбина-Уотсона для определения автокорреляции. Обобщенный мнк.
- •Лабораторная работа № 7 Взвешенный метод наименьших квадратов
- •Лабораторная работа № 8
- •Приведенная форма будет иметь вид
- •Приложение1
- •Литература.
Приложение1
Таблица 1 Исходные данные по вариантам задания.
|
|
вар1 |
вар2 |
вар3 |
вар.4 |
вар.5 |
вар6 |
вар7 |
x1 |
x2 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
1 |
12 |
508 |
222 |
762 |
133 |
266 |
511 |
774 |
2 |
23 |
606 |
288 |
860 |
231 |
376 |
620 |
744 |
3 |
31 |
594 |
244 |
848 |
219 |
376 |
543 |
667 |
4 |
39 |
614 |
232 |
868 |
239 |
408 |
570 |
694 |
5 |
37 |
604 |
190 |
858 |
229 |
410 |
523 |
647 |
6 |
49 |
594 |
148 |
848 |
219 |
412 |
601 |
725 |
7 |
51 |
634 |
156 |
888 |
259 |
464 |
523 |
647 |
8 |
82 |
644 |
134 |
898 |
269 |
486 |
550 |
674 |
9 |
83 |
626 |
84 |
880 |
251 |
480 |
468 |
592 |
10 |
95 |
704 |
130 |
958 |
329 |
570 |
491 |
615 |
11 |
97 |
810 |
204 |
1064 |
435 |
688 |
435 |
559 |
12 |
101 |
715 |
77 |
969 |
340 |
605 |
481 |
605 |
13 |
114 |
792 |
122 |
1046 |
417 |
694 |
421 |
545 |
14 |
112 |
899 |
197 |
1153 |
524 |
813 |
401 |
525 |
15 |
129 |
611 |
-123 |
865 |
236 |
537 |
399 |
523 |
16 |
119 |
579 |
-187 |
833 |
204 |
517 |
384 |
508 |
17 |
124 |
616 |
-182 |
870 |
241 |
566 |
402 |
526 |
18 |
135 |
710 |
-120 |
964 |
335 |
672 |
355 |
479 |
19 |
139 |
818 |
-44 |
1072 |
443 |
792 |
364 |
488 |
20 |
136 |
911 |
17 |
1165 |
536 |
897 |
384 |
508 |
21 |
159 |
841 |
-85 |
1095 |
466 |
839 |
299 |
423 |
22 |
187 |
943 |
-15 |
1197 |
568 |
953 |
284 |
408 |
23 |
175 |
1006 |
16 |
1260 |
631 |
1028 |
301 |
425 |
24 |
201 |
1108 |
86 |
1362 |
733 |
1142 |
255 |
379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вар.8 |
вар.9 |
вар.10 |
вар.11 |
вар.12 |
вар13 |
вар.14 |
вар.15 |
вар.16 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
154 |
399 |
650 |
650 |
44,95 |
49 |
60,55 |
48,12 |
60 |
176 |
369 |
620 |
620 |
43,28 |
47 |
58,1 |
45,24 |
57 |
268 |
292 |
543 |
543 |
44,57 |
49 |
59,65 |
46,36 |
58 |
246 |
319 |
570 |
570 |
48,08 |
54 |
64,2 |
50,48 |
62 |
284 |
272 |
523 |
523 |
42,71 |
47 |
56,75 |
42,6 |
54 |
282 |
350 |
601 |
601 |
44 |
49 |
58,3 |
43,72 |
55 |
403 |
272 |
523 |
523 |
38,63 |
42 |
50,85 |
35,84 |
47 |
422 |
299 |
550 |
550 |
46,58 |
53 |
61,4 |
45,96 |
57 |
332 |
217 |
468 |
468 |
41,95 |
47 |
54,95 |
39,08 |
50 |
347 |
240 |
491 |
491 |
43,98 |
50 |
57,5 |
41,2 |
52 |
349 |
184 |
435 |
435 |
41,57 |
47 |
54,05 |
37,32 |
48 |
321 |
230 |
481 |
481 |
37,68 |
42 |
48,6 |
31,44 |
42 |
353 |
170 |
421 |
421 |
38,97 |
44 |
50,15 |
32,56 |
43 |
325 |
150 |
401 |
401 |
38,04 |
43 |
48,7 |
30,68 |
41 |
352 |
148 |
399 |
399 |
40,07 |
46 |
51,25 |
32,8 |
43 |
392 |
133 |
384 |
384 |
39,14 |
45 |
49,8 |
30,92 |
41 |
402 |
151 |
402 |
402 |
35,99 |
41 |
45,35 |
26,04 |
36 |
447 |
104 |
355 |
355 |
38,02 |
44 |
47,9 |
28,16 |
38 |
448 |
113 |
364 |
364 |
34,87 |
40 |
43,45 |
23,28 |
33 |
460 |
133 |
384 |
384 |
37,64 |
44 |
47 |
26,4 |
36 |
467 |
48 |
299 |
299 |
34,49 |
40 |
42,55 |
21,52 |
31 |
444 |
33 |
284 |
284 |
32,82 |
38 |
40,1 |
18,64 |
28 |
453 |
50 |
301 |
301 |
37,07 |
44 |
45,65 |
23,76 |
33 |
499 |
4 |
255 |
255 |
32,44 |
38 |
39,2 |
16,88 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вар.17 |
вар.18 |
вар19 |
вар.20 |
|
|
|
|
|
y |
y |
y |
y |
|
|
|
|
|
162 |
105 |
238 |
153 |
|
|
|
|
|
192 |
135 |
280 |
174 |
|
|
|
|
|
292 |
235 |
392 |
265 |
|
|
|
|
|
278 |
221 |
390 |
242 |
|
|
|
|
|
324 |
267 |
448 |
279 |
|
|
|
|
|
330 |
273 |
466 |
276 |
|
|
|
|
|
459 |
402 |
607 |
396 |
|
|
|
|
|
486 |
429 |
646 |
414 |
|
|
|
|
|
404 |
347 |
576 |
323 |
|
|
|
|
|
427 |
370 |
611 |
337 |
|
|
|
|
|
437 |
380 |
633 |
338 |
|
|
|
|
|
417 |
360 |
625 |
309 |
|
|
|
|
|
457 |
400 |
677 |
340 |
|
|
|
|
|
437 |
380 |
669 |
311 |
|
|
|
|
|
472 |
415 |
716 |
337 |
|
|
|
|
|
520 |
463 |
776 |
376 |
|
|
|
|
|
538 |
481 |
806 |
385 |
|
|
|
|
|
591 |
534 |
871 |
429 |
|
|
|
|
|
600 |
543 |
892 |
429 |
|
|
|
|
|
620 |
563 |
924 |
440 |
|
|
|
|
|
635 |
578 |
951 |
446 |
|
|
|
|
|
620 |
563 |
948 |
422 |
|
|
|
|
|
637 |
580 |
977 |
430 |
|
|
|
|
|
691 |
634 |
1043 |
475 |
|
|
|
|
|
Приложение 2. Значения статистик Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05 (5%)
|
||||||||||
п |
к=1 |
к=2 |
к=3 |
к=4 |
к=5 |
|||||
|
dl |
du |
dl |
du |
dl |
du |
dl |
du |
dl |
du |
6 |
0,61 |
1,40 |
- |
- |
- |
— |
|
|
|
|
7 |
0,70 |
1,36 |
0,47 |
1,90 |
— |
— |
|
|
|
|
8 |
0,76 |
1,33 |
0,56 |
1,78 |
0,37 |
2,29 |
|
|
|
|
9 |
0,82 |
1,32 |
0,63 |
1,70 |
0,46 |
2,13 |
|
|
|
|
10 |
0,88 |
1,32 |
0,70 |
1,64 |
0,53 |
2,02 |
|
|
|
|
11 |
0,93 |
1,32 |
0,66 |
1,60 |
0,60 |
1,93 |
|
|
|
|
12 |
0,97 |
1,33 |
0,81 |
1,58 |
0,66 |
1,86 |
|
|
|
|
13 |
1,01 |
1,34 |
0,86 |
1,56 |
0,72 |
1,82 |
|
|
|
|
14 |
1,05 |
1,35 |
0,91 |
1,55 |
0,77 |
1,78 |
|
|
|
|
15 |
1,08 |
1,36 |
0,95 |
1,54 |
0,82 |
1,75 |
0,69 |
1,97 |
0,56 |
2,21 |
16 |
1,10 |
1,37 |
0,98 |
1,54 |
0,86 |
1,73 |
0,74 |
1,93 |
0,62 |
2,15 |
17 |
1,13 |
1,38 |
1,02 |
1,54 |
0,90 |
1,71 J |
0,78 |
1,90 |
0,67 |
2,10 |
18 |
1,16 |
1,39 |
1,05 |
1,53 |
0,93 |
1,69 |
0,82 |
1,87 |
0,71 |
2,06 |
19 |
1,18 |
1,40 |
1,08 |
1,53 |
0,97 |
1,68 |
0,86 |
1,85 |
0,75 |
2,02 |
20 |
1,20 |
1,41 |
1,10 |
1,54 |
1,00 |
1,68 |
0,90 |
1,83 |
0,79 |
1,99 |
21 |
1,22 |
1,42 |
1,13 |
1,54 |
1,03 |
1,67 |
0,93 |
1,81 |
0,83 |
1,96 |
22 |
1,24 |
1,43 |
1,15 |
1,54 |
1,05 |
1,66 |
0,96 |
1,80 |
0,86 |
1,94 |
23 |
1,26 |
1,44 |
1,17 |
1,54 |
1,08 |
1,66 |
0,99 |
1,79 |
0,90 |
1,92 |
24 |
1,27 |
1,45 |
1,19 |
1,55 |
1,10 |
1,66 |
1,01 |
1,78 |
0,93 |
1,90 |
25 |
1,29 |
1,45 |
1,21 |
1,55 |
1,12 |
1,66 |
1,04 |
1,77 |
0,95 |
1,89 |
26 |
1,30 |
1,46 |
1,22 |
1,55 |
1,14 |
1,65 |
1,06 |
1,76 |
0,98 |
1,88 |
27 |
1,32 |
1,47 |
1,24 |
1,56 |
1,16 |
1,65 |
1,08 |
1,76 |
1,01 |
1,86 |
28 |
1,33 |
1,48 |
1,26 |
1,56 |
1,18 |
1,65 |
1,10 |
1,75 |
1,03 |
1,85 |
29 |
1,34 |
1,48 |
1,27 |
1,56 |
1,20 |
1,65 |
1,12 |
1,74 |
1,05 |
1,84 |
30 |
1,35 |
1,49 |
1,28 |
1,57 |
1,21 |
1,65 |
1,14 |
1,74 |
1,07 |
1,83 |
35 |
1,40 |
1,52 |
1,34 |
1,58 |
1,28 |
1,65 |
1,22 |
1,73 |
1,16 |
1,80 |
40 |
1,44 |
1,54 |
1,39 |
1,60 |
1,34 |
1,66 |
1,29 |
1,72 |
1,23 |
1,79 |
45 |
1,48 |
1,57 |
1,43 |
1,62 |
1,38 |
1,67 |
1,34 |
1,72 |
1,29 |
1,78 |
50 |
1,50 |
1,59 |
1,46 |
1,63 |
1,42 |
1,67 |
1,38 |
1,72 |
1,34 |
1,77 |
60 |
1,55 |
1,62 |
1,51 |
1,65 |
1,48 |
1,69 |
1,44 |
1,73 |
1,41 |
1,77 |
70 |
1,58 |
1,64 |
1,55 |
1,67 |
1,52 |
1,70 |
1,49 |
1,74 |
1,46 |
1,77 |
80 |
1,61 |
1,66 |
1,59 |
1,69 |
1,56 |
1,72 |
1,53 |
1,74 |
1,51 |
1,77 |
90 |
1,63 |
1,68 |
1,61 |
1,70 |
1,59 |
1,73 |
1,57 |
1,75 |
1,54 |
1,78 |
100 |
1,65 |
1,69 |
1,63 |
1,72 |
1,61 |
1,74 |
1,59 |
1,76 |
1,57 |
1,78 |
150 |
1,72 |
1,75 |
1,71 |
1,76 |
1,69 |
1,77 |
1,68 |
1,79 |
1,67 |
1,80 |
200 |
1,76 |
1,78 |
1,75 |
1,79 |
1,74 |
1,80 |
1,73 |
1,81 |
1,72 |
1,82 |
Источники: Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. М. Финансы и статистика, 2005. С. 566; Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. М: ИНФРА-М, 1997. С. 372.
Таблица критерия Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,01 (1%)
к=1 к = 2 к=3 к = 4 к=5
п
|
dL |
du |
dL |
du |
dL |
du |
dL |
du |
dL |
du |
15 |
0,81 |
1,07 |
0,70 |
1,25 |
0,59 |
1,46 |
0,49 |
1,70 |
0,39 |
1,96 |
16 |
0,84 |
1,09 |
0,74 |
1,25 |
0,63 |
1,44 |
0,53 |
1,66 |
0,44 |
1,90 |
17 |
0,87 |
1,10 |
0,77 |
1,25 |
0,67 |
1,43 |
0,57 |
1,63 |
0,48 |
1,85 |
18 |
0,90 |
1,12 |
0,80 |
1,26 |
0,71 |
1,42 |
0,61 |
1,60 |
0,52 |
1,80 |
19 |
0,93 |
1,13 |
0,83 |
1,26 |
0,74 |
1,41 |
0,65 |
1,58 |
0,56 |
Л,П |
20 |
0,95 |
1,15 |
0,86 |
1,27 |
0,77 |
1,41 |
0,68 |
1,57 |
0,60 |
1,74 |
21 |
0,97 |
1,16 |
0,89 |
1,27 |
0,80 |
1,41 |
0,72 |
1,55 |
0,63 |
1.71 |
22 |
1,00 |
1,17 |
0,91 |
1,28 |
0,83 |
1,40 |
0,75 |
1,54 |
0,66 |
1,69 |
23 |
1,02 |
1,19 |
0,94 |
1,29 |
0,86 |
1,40 |
0,77 |
1,53 |
0,70 |
1,67 |
24 |
1,04 |
1,20 |
0,96 |
1,30 |
0,88 |
1,41 |
0,80 |
1,53 |
0,72 |
1,66 |
25 |
1,05 |
1,21 |
0,98 |
1,30 |
0,90 |
1,41 |
0,83 |
1,52 |
0,75 |
1,65 |
26 |
1,07 |
1,22 |
1,00 |
1,31 |
0,93 |
1,41 |
0,85 |
1,52 |
0,78 |
1,64 |
27 |
1,09 |
1,23 |
1,02 |
1,32 |
0,95 |
1,41 |
0,88 |
1,51 |
0,81 |
1,63 |
28 |
1,10 |
1,24 |
1,04 |
1,32 |
0,97 |
1,41 |
0,90 |
1,51 |
0,83 |
1,62 |
29 |
1,12 |
1,25 |
1,05 |
1,33 |
0,99 |
1,42 |
0,92 |
1,51 |
0,85 |
1,61 |
30 |
1,13 |
1,26 |
1,07 |
1,34 |
1,01 |
1.42 |
0,94 |
1,51 , |
0,88 |
1,61 |
31 |
1,15 |
1,27 |
1,08 |
1,34 |
1,02 |
1,42 |
0,96 |
1,51 |
0,90 |
1,60 |
32 |
1,16 |
1,28 |
1,10 |
1,35 |
1.04 |
1,43 |
0,98 |
1,51 |
0,92 |
1,60 |
33 |
1,17 |
1,29 |
1,11 |
1,36 |
1.05 |
1,43 |
1,00 |
1,51 |
0,94 |
1,59 |
34 |
1,18 |
1,30 |
1,13 |
1,36 |
1,07 |
1,43 |
1,01 |
1,51 |
0,95 |
1,59 |
35 |
1,19 |
1,31 |
1.14 |
1,37 |
1,08 |
1,44 |
1,03 |
1,51 |
0,97 |
1,59 |
36 |
1,21 |
1,32 |
1,15 |
1,38 |
1,10 |
1,44 |
1,04 |
1,51 |
0,99 |
1,59 |
37 |
1,22 |
1,32 |
1,16 |
1,38 |
1,11 |
1,45 |
1,06 |
1,51 |
1.00 |
1,59 |
38 |
1,23 |
1,33 |
1,18 |
1,39 |
1,12 |
1,45 |
1,07 |
1,52 |
1,02 |
1,58 |
39 |
1,24 |
1,34 |
1,19 |
1,39 |
1,14 |
1,45 |
1,09 |
1,52 |
1,03 |
1,58 |
40 |
1,25 |
1,34 |
1,20 |
1,40 |
1,15 |
1,46 |
1.10 |
1,52 |
1,05 |
1,58 |
45 |
1,29 |
1,38 |
1,24 |
1,42 |
1,20 |
1,48 |
1,16 |
1,53 |
1,11 |
1,58 |
50 |
1,32 |
1,40 |
1,28 |
1,45 |
1,24 |
1,49 |
1,20 |
1,54 |
1,16 |
1,59 |
55 |
1,36 |
1,43 |
1,32 |
1,47 |
1,28 |
1,51 |
1,25 |
1,55 |
1.21 |
1,59 |
60 |
1,38 |
1.45 |
1,35 |
1,48 |
1.32 |
1,52 |
1,28 |
1,56 |
1.25 |
1,60 |
65 |
1,41 |
1,47 |
1,38 |
1,50 |
1,35 |
1,53 |
1,31 |
1,57 |
1,28 |
1,61 |
70 |
1.43 |
1,49 |
1,40 |
1,52 |
1,37 |
1,55 |
1,34 |
1,58 |
1,31 |
1,61 |
75 |
1,45 |
1,50 |
1,42 |
1,53 |
1,39 |
1,56 |
1,37 |
1,59; |
1,34 |
1,62 |
80 |
1,47 |
1,52 |
1,44 |
1,54 |
1,42 |
1,57 |
1.39 |
1,60 |
1,36 |
1,62 |
85 |
1,48 |
1,53 |
1,46 |
1,55 |
1,43 |
1,58 |
1,41 |
1,60 |
1,39 |
1,63 |
90 |
1,50 |
1,54 |
1,47 |
1,56 |
1,45 |
1,59 |
1,43 |
1,61 |
1,41 |
1,64 |
95 |
1,51 |
1,55 |
1,49 |
1,57 |
1,47 |
1,60 |
1,45 |
1,62 |
1,42 |
1,64 |
100 |
1,52 |
1,56 |
1,50 |
1,58 |
1,48 |
1,60 |
1,46 |
1,63 |
1,44 |
1,65 |
Примечание: п — число наблюдений, к— число объясняющих переменных (без учета постоянного члена). Источник: Durbin, Watson (1951) (перепечатано с любезного разрешения Biometrika Trustees).
