2. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?

3. Как трактуется коэффициенты модели, построенной только на фиктивных пременных?

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Информатика»

Протокол № 1 «20» мая 2015г.

заф. кафедрой «Информатика»к.п.н., доцент Г.А.Мадьярова

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

Экзаменационный билет №13 по дисциплине «Эконометрика»

1. Сформулируйте основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.

2. В чем сущность анализа остатков при наличии регрессионной модели?

3. Как можно проверить наличие гомо- или гетероскедастичности остатков?

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Информатика»

Протокол № 1 «20» мая 2015г.

заф. кафедрой «Информатика»к.п.н., доцент Г.А.Мадьярова

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

Экзаменационный билет №14 по дисциплине «Эконометрика»

1. Как оценивается отсутствие автокорреляции остатков при построении статистической регрессионной модели?

2. В чем смысл обобщенного метода наименьших квадратов?

3. Назовите возможные способы пстроения систем уравнений. Чем они отличаются друг от друга?

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Информатика»

Протокол № 1 «20» мая 2015г.

заф. кафедрой «Информатика»к.п.н., доцент Г.А.Мадьярова

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

Экзаменационный билет №15 по дисциплине «Эконометрика»

1. Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?

2. Перечислите основные элементы временного ряда.

3. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Информатика»

Протокол № 1 «20» мая 2015г.

заф. кафедрой «Информатика»к.п.н., доцент Г.А.Мадьярова

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

Экзаменационный билет №16 по дисциплине «Эконометрика»

1. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда.

2. Перечислите основные виды трендов.

3. Какова интерпритация параметров линейного и экспоненциального трендов?

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Информатика»

Протокол № 1 «20» мая 2015г.

заф. кафедрой «Информатика»к.п.н., доцент Г.А.Мадьярова

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

Экзаменационный билет №17 по дисциплине «Эконометрика»

1. Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.

2. Как структурные изменения влияют на тенденцию временного ряда?

3. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных?

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Информатика»

Протокол № 1 «20» мая 2015г.

заф. кафедрой «Информатика»к.п.н., доцент Г.А.Мадьярова

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

по дисциплине «Эконометрика»

1. Что такое ложная корреляция и как ее избежать?