42.Классификация активов банка по степени ликвидности.

Для оценки стабильности и надежности банка широко используется понятие ликвидности, как способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств перед вкладчиком и кредитором.

Ликв-ть ком-ого банка отражает способность банка своевременно и без потерь для себя удовлетворить потребности вкладчиков за счет превращения активов в денежные средства.

Классификация:

1. первоклассные ликвидные средства – средства, находящиеся в состоянии немедленной готовности, т.е. являющиеся деньгами или почти явл-ся деньгами (деньги в кассе, деньги на корреспондентских счетах).

2. ликвидные средства- средства, которые в ближайшее время м.б. превращены в деньги (возвращенные кредиты, платежи со сроком до I месяца);

3. низколиквидные средства - активы, которые в принципе могут быть превращены в деньги, но вероятно не так скоро как требуется банку (основные средства);

4. неликвидные средства – активы, обратить которые в деньги, скорее всего не удастся (просроченные и безнадежные долги банку).

43.Факторы, влияющие на ликвидность банка.

Для оценки стабильности и надежности банка широко используется понятие ликвидности, как способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств перед вкладчиком и кредитором.

Ликв-ть ком-ого банка отражает способность банка своевременно и без потерь для себя удовлетворить потребности вкладчиков за счет превращения активов в денежные средства.

Факторы, влияющие на ликвидность банка подразделяются на внутренние и внешние.

Внутренние факторы, влияющие на ликвидность:

1. динамика численности клиентов;

2. распределение клиентов по отраслям и секторам экономики;

3. размер банка и его имидж;

4. доля неснижаемых остатков на счетах мелких и средних клиентов;

5. качество кредитного портфеля;

6. качество портфеля ценных бумаг;

7. согласованность пассивов и активов по срокам исполнения обязательств и требований.

Внешние факторы:

I фаза экономического цикла (спад или подъем);

1. уровень развития рынка ценных бумаг;

2. возможности рефинансирования кредитов НБ;

3. особенности региональной экономики, ее отраслевая структура.

44.Управление ликвидностью банка.

Ликвидность - способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств перед вкладчиком и кредитором.

Обеспечить управление ликвидностью - задача сложная и проблематичная. Для коммерческих банков сложность решения заключается в том, что уровень ликвидности банка и степень доходности имеют обратно пропорциональную зависимость: чем выше уровень ликвидности банка, тем степень его доходности ниже, и наоборот.

Ликвидность банка зависит от стратегии одновременного управления активными и пассивными операциями.

В основе эффективности управления банковской ликвидности лежат золотые банковские правила:

1. краткосрочные пассивы размещают в краткосрочные активы.

2. долгосрочные пассивы размещают в долгосрочные активы;

3. сумма краткосрочных и среднесрочных активов должна превышать сумму краткосрочных и среднесрочных обязательств по пассивам.

4. сумма долгосрочных средств по активу не может превышать сумму долгосрочных обязательств банка и его собственного капитала, а срок размещения не должен превышать срок привлечения

5. чем ниже доля вкладов до востребования и больше доля срочных вкладов тем выше ликвидность

6. чем ниже доля высокорисковых активов в балансе банка, тем выше его ликвидность.