- •1 Структура риска. Объект, субъект, источники риска
- •2.Система постулатов относительно риска как экономической категории.
- •3.Концептуальные принципы и аксиоматика рискологии.
- •4. Причины возникновения неопределенности и иерархия ее видов. Конфликтность.
- •5. Системный анализ риска в экономике и предпринимательстве
- •6. Процесс принятия экономических решений с учетом риска
- •7. Анализ риска предприятия на основе показателей финансового состояния
- •8. Факторы, влияющие на степень риска
- •9. Классификация риска. Виды рисков.
- •10. Метод аналогий. Анализ чувствительности.
- •11. Анализ риска методами имитационного моделирования.
- •12. Анализ риска возможных убытков
- •13. Общие подходы к количественному оцениванию риска.
- •14. Вероятность как один из подходов к оценке риска
- •15. Количественные показатели степени риска в абсолютном выражении
- •16. Количественные показатели степени риска в относительном выражении
- •17. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое отображение
- •18. Понятие лотереи. Полезность по Нейману. Ожидаемая полезность.
- •19. Детерминированный эквивалент лотереи. Страховая сумма.
- •20. Разное отношение к риску и функция полезности.
- •21. Кривые безразличия. Функция полезности с интервальной нейтральностью к риску.
- •22. Принципы управления рисками.
- •23. Принятие решений с учетом риска
- •24. Использования эксперимента как фактора снижения риска. Таблица решений
- •25. Сущность диверсификации в широком спектре экономических проблем
- •26. Общая концепция управления портфелем
- •27. Норма прибыли актива и ее вычисления
- •28. Оценка риска ценных бумаг.
- •29. Математическая модель портфеля ценных бумаг (модель Марковица).
- •30. Портфель из двух видов ценных бумаг
- •31. Портфель из многих видов ценных бумаг. Включение в портфель безрисковых активов
- •1. Портфель из многих видов ценных бумаг
- •32. Рыночная модель (однофакторная модель Шарпа формирования нормы прибыли).
- •33. Оценки систематического и несистематического рисков ценных бумаг.
- •34. Теоретико-игровая модель и ее основные компоненты. Цель игры.
- •35. Функция риска. Матриця рисков.
- •36. Информационная ситуация и прийнятие решений в условиях риска.
- •37.Критерии принятия решений
- •38. Общая иерархическая модель и этапы ее построения
- •39. Теоретико-игровой подход к построению многоцелевой модели
- •40. Структура и виды резервов и запасов.
- •41.Резервирование денежных средств на покрытие случайных затрат.
- •42. Стоимость и время.
- •43. Модель равновесия рынка капиталов
- •44. Влияние риска и инфляции на величину ожидаемой нормы процента (дисконта).
- •45.Методы оценки инвестиционных проектов с учетом риска
- •46 Будущая стоимость. Настоящая стоимость.
- •47 Техника дисконтирования.
- •48.Общие принципы финансового менеджмента с учетом риска
- •49 Стоимость капитала.
- •50 Основные понятия и этапы принятия решений с помощью дерева решений.
49 Стоимость капитала.
Стоимость капитала-Доход, который компания может получить от дополнительных инвестиций, если текущаястоимость капитала компании не снизится.
Стоимость капитала представляет собой цену, которое предприятие платит за его привлечение из различных источников.
50 Основные понятия и этапы принятия решений с помощью дерева решений.
На практике результат одного решения заставляет нас принимать следующее и т.д. Эту последовательность нельзя выразить таблицей доходов, поэтому нужно использовать какой-то другой процесс принятия решений.
Схема "дерево" решений очень похожа на схему "дерево" вероятностей. Ее используют, когда нужно принять несколько решений в условиях неопределенности, когда каждое решение зависит от исхода предыдущего или исходов испытаний. Составляя "дерево" решений, нужно нарисовать "ствол" и "ветви", отображающие структуру проблемы. Располагаются "деревья" слева направо. "Ветви" обозначают возможные альтернативные решения, которые могут быть приняты, и возможные исходы, возникающие в результате этих решений. На схеме мы используем два вида "ветвей":
первый - пунктирные линии, соединяющие квадраты возможных решений,
второй - сплошные линии, соединяющие кружки возможных исходов.
Квадратные "узлы" обозначают места, где принимается решение,
круглые "узлы" - появление исходов.
Так как принимающий решение не может влиять на появление исходов, ему остается лишь вычислять вероятность их появления.
Когда все решения и их исходы указаны на "дереве", просчитывается каждый из вариантов, и в конце проставляется его денежный доход. Все расходы, вызванные решением, проставляются на соответствующей "ветви". Дерево решений можно использовать для представления всех возможных действий и для нахождения последовательности правильных решений, ведущих к максимально ожидаемой полезности.