3. Управління ризиками в контексті банківського маркетингу.

Комерційний банк здійснює одночасно операції із залучення та розміщення коштів, що зумовлює наявність багатьох факторів ризику та вимагає особливого підходу до обмеження їх впливу.

Ризики активно-пасивних операцій пов'язані, передусім, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну % ставок, що призводить до скорочення, зведення до 0 чи негативного значення маржі банку.

Відсотковий ризик викликається розбіжністю обсягу зобов'язань та вимог банку з фіксованою відсотковою ставкою, що мають однакові терміни виконання. Банк може управляти своїм відсотковим ризиком, змінюючи тривалість (терміни розміщення та залучення) своїх активів і пасивів, суми відсотково-чутливих активів і пасивів, рівень дохідності з відсотково-чутливих активів, діапазон мінливості відсоткових ставок. Керівництво банку може проводити або агресивну, або захисну, або помірну маркетингову політику у сфері управління відсотковим ризиком.

Ризик ліквідності пов'язаний з неможливістю швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без втрат.

Валютний ризик — це ймовірність того, що рівень прибутковості та капіталу зменшиться внаслідок зміни курсу валюти. Міра цього ризику залежить від обсягів активів і пасивів, деномінованих в інших валютах, та курсових змін.

Управління кредитним ризиком передбачає оцінку та регулювання приросту обсягів позичкової заборгованості та інвестицій, рівня їх диверсифікованості, а також визначення діапазону допустимих коливань відповідних показників, наприклад, відношення резерву на можливі втрати з позик до загальної суми позичкової заборгованості.

Необхідним елементом стратегії банківського маркетингу є виправданий кредитний ризик. У кожній ситуації, що по­в'язана з кредитним ризиком, треба визначити, що означає виправданий (допустимий) кредитний ризик, тобто зробити кількісну та якісну оцінки конкретних ризикових кредитних рішень.

Кількісні значення кредитного ризику обчислюють як в абсолютних, так і у відносних значеннях, що виражають міру невизначеності під час реалізації прийнятого маркетингового рішення.

В абсолютному вираженні кредитний ризик може визначатися системою показників, що застосовуються для оцінки економічного ризику. Одним із найбільш важливих показників кредитного ризику щодо певної угоди є ймовірність виникнення несприятливих подій за цією угодою. У цьому випадку: W=p(c)

де W – рівень ризику;

р(с) – імовірність виникнення збитків за кредитною угодою.

В абсолютному виразі міра кредитного ризику щодо кредитної угоди може визначатися також як добуток імовірності виникнення збитків на розмір цих збитків (суми позики).

Можлива (сподівана) величина збитків за кредитним портфелем визначається за формулою:

- сума і-ї кредитної угоди, і=1, 2...n;

- ймовірність виникнення збитків щодо і-ї кредитної угоди (показник ризику).

Показники кредитного ризику, визначені за наведеними формулами доцільно використовувати для кількісної оцінки міри кредитного ризику щодо кредитних угод за результатами реалізації стратегії банківського маркетингу.

Серед ризиків, з якими стикаються банки у своїй діяльності, останніми роками найбільшу увагу приділяють ризику процентних ставок унаслідок їх мінливості та непередбаченості руху.

Ризик процентних ставок — це зміни рівня чистої процент­ної маржі при змінах ринкових ставок.

Слід зауважити, що не всі банки підлягають впливу сукупності перерахованих вище ризиків. На підставі оцінок ризикованості кожного клієнта чи окремої сфери діяльності з подальшим агрегуванням даних може бути створена ефективна система управління ризиками, головним завданням якої є визначення міри та виправданості того чи іншого ризику та прийняття оптимального рішення.

Розробка систем управління ризиками дозволяє керівництву банку виявити, локалізувати, виміряти та проконтролювати той чи інший вид ризику і, тим самим, мінімізувати його вплив.

Банки використовують такі принципи управління ризиками:

• розробка стратегії і політика управління комплексним ризиком;

• здійснення контролю над виконанням поставлених завдань з управління ризиками;

• здійснення оцінки поточної позиції банку з огляду на ризи­кованість;

• здійснення ефективного внутрішнього контролю;

• введення нових продуктів до системи контролю і аналіз рівня ризику до виведення на ринок;

• підтримка рівня ризику у визначених межах;

• розробка прогнозів критичних ситуацій;

• створення інформаційної системи, адекватної системам оцінки і контролю ризиків.

Технологія управління ризиками пов'язана з розумінням сутності та причин їх виникнення. Ефективність аналізу та управління ризиками залежить від повної і якісної класифікації їх видів.

Служба маркетингу та клієнтської політики комерційного банку повинна реалізовувати виважену політику щодо таких видів ризиків:

• фінансові ризики: кредитний, ризик ліквідності, процентний, операційний валютний ризик, трансляційний валютний ризик, економічний валютний ризик, ризик втрат від зміни потоків коштів, портфельний, базисний, валютний, ринковий, ризик інфляції, ризик неплатоспроможності;

• функціональні ризики: стратегічний, технологічний, ризик операційних або накладних витрат (ризик неефективності), ризик впровадження нових продуктів і технологій;

• інші зовнішні ризики щодо банку: ризик невідповідності, ризик втрати репутації.