8.3. Эконометрические программные пакеты. Matrixer 5.1

В настоящее время через Интернет доступен отечественный специализированный эконометрический пакет Matrixer (автор А. Циплаков). Программа предназначена для анализа и обработки данных, проведения эконометрических и статистических расчетов.

Matrixer может использоваться для преподавания эконометрики и проведения эконометрических исследований среднего объема.

В программе реализованы многие классические и современные эконометрические методы и модели:

• Линейная регрессия;

• Биномиальный логит и пробит;

• Упорядоченный пробит;

• Цензурированная (тобит) и усеченная регрессия;

• Пуассоновская и отрицательно-биномиальная регрессия;

• Регрессия с мультипликативной гетероскедастичностью;

• Регрессия с ARMA-процессами в ошибке;

• Модель Бокса-Дженкинса (ARIMA) с динамическими прогнозами;

• GARCH-регрессия;

• ARFIMA-FIGARCH (модели с долгосрочной памятью);

• (Обобщенный) метод инструментальных переменных;

• Непараметрическая регрессия;

• Непараметрическое оценивание плотности;

• Квантильная регрессия;

• Системы одновременных уравнений – 2SLS, 3SLS и FIML;

• Векторная авторегрессия;

• Нелинейная регрессия;

• Нелинейный метод инструментальных переменных;

• Метод максимального правдоподобия.

Программа предоставляет следующие возможности, помогающие обрабатывать и анализировать данные:

• Описательные статистики (среднее, дисперсия и т. п.);

• Различные графики данных;

• Графическое описание данных (гистограмма, оценка спектральной плотности, автокорреляционная функция);

• Таблица корреляций переменных;

• Калькулятор функций распределения (нормальное, Стьюдента, хи-квадрат, Фишера);

• Тест Дики-Фуллера;

• Векторные и матричные вычисления (откуда и название);

• Небольшой встроенный язык программирования для написания макросов;

• Табличный редактор;

• Быстрое построение графиков функций по формулам;

• 3-мерные графики;

• Универсальный модуль импорта данных из текстовых;

• Экспорт данных в нескольких популярных форматах;

• История команд.

Matrixer работает со следующими типами объектов: матрицами, переменными (столбцами матриц), скалярами, строками, моделями. Имеется возможность обмена данными с элек­тронными таблицами Excel.

Управлять программой Matrixer можно с помощью: меню, «горячих клавиш», команд, запускаемых из командных окон.

Программа Matrixer проста в обращении и эффективна. Большое достоинство заключается в том, что русскоязычная версия бесплатная.

8.4. Анализ временных рядов в системе эвриста

Система ЭВРИСТА является специализированным статистическим пакетом по исследованию временных рядов, который реализован для операционной системы WINDOWS. Разработчиком системы является ООО «Центр Статистических Исследований». Название системы ЭВРИСТА расшифровывается как «Экспериментальные Временные Ряды Интерактивный СТатистический Анализ». В системе ЭВРИСТА реализовано более 100 различных алгоритмов статистического анализа. Система может работать одновременно со 100 рядами данных, размер которых ограничен только вместимостью жесткого диска. Для удобства пользователя в системе также предусмотрены возможности построения графиков, работа с таблицей, экспорт и импорт данных, построение проектов и т.д.

Данные можно импортировать из текстовых файлов, файлов формата DBASE , а также из любых приложений WINDOWS, которые имеют функцию экспорта в папку обмена.

Ниже описаны возможности системы.

Работа с данными

Сравнение двух выборок критериями: Уилкоксона, Клотца, Колмогорова-Смирнова, Хи-квадрат, Стьюдента, Фишера.

Нормализация данных.

Применение к заданным временным рядам преобразования Бокса-Кокса.

Взятие сезонных и несезонных разностей.

Вычисление автокорреляционной функции.

Вычисление аддитивной и мультипликативной сезонной компоненты.

Заполнение пропусков методом скользящего среднего.

Анализ тренда

Оценка тренда методом простого скользящего среднего.

Оценка тренда методом полиномиального скользящего среднего.

Оценка тренда по формулам Спенсера.

Оценка полиномиального тренда и построение доверительных интервалов.

Оценка 12 специальных нелинейных моделей тренда и построение доверительных интервалов.

Закон распределения

Моделирование ряда с заданным законом распределения (всего реализовано 15 законов).

Построение гистограммы и эмпирической функции распределения выборок.

Тестирование выборок на соответствие заданному закону распределения по критерию Хи-квадрат Пирсона.

Тестирование выборок на соответствие заданному закону распределения по критерию Колмогорова-Смирнова.

Автоматическое определение закона распределения и его параметров, наиболее подходящих к данной выборке.

Прогнозирование

Построение прогнозов временных рядов по методу Брауна.

Построение прогнозов сезонных временных рядов с помощью метода Хольта-Уинтерса.

Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов по 12 специальным нелинейным моделям тренда.

Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов по модели авторегрессии-скользящего среднего.

Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов по сезонной модели авторегрессии-скользящего среднего.

Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов по сезонным и несезонным ARCH моделям.

Спектральный анализ

Построение сглаженных оценок автокорреляционной функции временных рядов

Построение периодограммы временных рядов по частотной или временной шкале

Построение сглаженной периодограммы временных рядов по частотной или временной шкале

ARMA модели

Вычисление автокорреляционной и частной автокорреляционной функции для визуальной идентификации порядков модели.

Автоматическая оценка порядков AR и ARMA модели для данного ряда.

Оценка параметров модели авторегрессии методами Левинсона-Дурбина, Бурга, псевдо-наименьших квадратов и вычисление ее теоретических характеристик.

Оценка параметров АРСС модели методом наименьших квадратов, вычисление стандартных отклонений параметров, проверка гипотез согласия для каждого из них и всей модели в целом, вычисление теоретических характеристик оцененной модели.

Регрессионные модели

Оценка линейной регрессионной модели ряда с некоррелированными ошибками, выдача регрессионной таблицы.

Оценка линейной регрессионной модели ряда с некоррелированными ошибками с автоматическим подбором оптимального набора независимых переменных методом пошаговой регрессии, выдача регрессионной таблицы.

Анализ интервенций

Оценка параметров динамической модели интервенции методом наименьших квадратов, вычисление стандартных отклонений параметров, проверка гипотез согласия для каждого из них и всей модели в целом, вычисление теоретических характеристик оцененной модели. Порядки и вид интервенции могут задаваться вручную или вычисляться автоматически. Момент начала интервенции задается пользователем.

Удаление интервенции из ряда.

Гармонические модели

Оценка параметров гармонической модели для заданного ряда методом Байеса, вычисление стандартных отклонений параметров, вычисление теоретических характеристик оцененной модели. Для оценки необходимо задать только размерность модели, все остальные параметры вычисляются автоматически.

В настоящее время в экономической практике большое внимание уделяется анализу рыночных рисков. Программная система ЭВРИСТА предлагает широкий набор методов для применения в этих целях.