Секция «банковское дело»

ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Тарасенко Д.Н., научный руководитель Коробейникова Е.В.

(Самарский институт (филиал) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова)

Исследованы основные цели и задачи денежно-кредитной политики банка России, призванной обеспечить макроэкономическую стабилизацию экономического развития современной России. Определены инструменты реализации денежно-кредитной политики, используемые Центральным банком в рамках реализации стратегии проведения монетарной политики, направленной на своевременное и гибкое реагирование на изменения в денежно-кредитной сфере, с целью сохранения денежно-кредитного суверенитета страны и нивелирования глобальных геополитических рисков. Кроме того, определен вектор реализации денежно-кредитной политики в рамках решения задач по стабилизации и снижению темпа роста потребительских цен в России в современных условиях.

РУБЛЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Боков М.Н., научный руководитель доц. Баранова В.В.

(Международный институт рынка)

Перспектива дальнейшего ослабления рубля может полностью изменить отношение россиян к национальной валюте. Хранение рублей даже на самых доходных депозитах теряет всякий смысл. Авторитетные экономисты ожидают в следующем году ослабления рубля на 10–15%. Если эти прогнозы верны, то шансы на сохранение сбережений остаются только у валютных вкладов. 

Кроме того, опасность состоит в том, что на ближайший год-два не видно причин, которые могли бы переломить тенденцию ослабления рубля.

Перспектива дальнейшей девальвации рубля наверняка затронет все рублевые накопления россиян. Последние несколько лет именно рублевые вклады показывали наибольшую доходность. Однако теперь, в условиях ослабления российской валюты, хранить средства в рублях становится бессмысленным.

ЦБ считает, что именно политика «невмешательства» приведет к тому, что экономика России станет менее чувствительной к колебаниям курса доллара и евро, а также изменению стоимости других валют.

ДОЛЛАР И РУБЛЬ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ В БУДУЩЕМ

Маргун М.Ю., научный руководитель доц. Каширина М.В.

(Самарская академия государственного и муниципального управления)

Риски рецессии российской экономики возрастают, мировые цены на нефть падают, девальвация рубля продолжается, западные рынки капитала закрыты, санкции отменять никто не собирается. Все это негативно сказывается на российском внутреннем инвесторе: институциональном и розничном.

Просматривая и анализируя статьи предыдущих лет о будущем на валютном рынке, заинтересовало сообщение, в котором говорилось следующее: «Прогнозы аналитиков, касающиеся ситуации на валютном рынке, существенно расходятся. Согласно мнениям одних специалистов, курс доллара к рублю будет находиться примерно на том же уровне, что и сейчас. Другие полагают, что надвигается вторая волна кризиса, цены на нефть сильно упадут, с ними уменьшится цена российской национальной валюты, и доллар будет стоить около 40 рублей». Эта статья появилась на просторах интернета 20 января 2012 года. В то время было сложно ожидать, что нефть так сильно упадет в цене, а рубль ослабнет до тех значений, которые сейчас есть. Многие аналитики считали этот сценарий более чем трагичным для России. Так что же происходит сейчас? На данный вопрос и делается попытка ответить в работе.

ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ НА РАННИХ СТАДИЯХ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Ханнанова Л.Н., научный руководитель ст. преп. Старикова Т.Е.

(Международный институт рынка)

Основная цель управления банковским кредитным риском заключается в обеспечении эффективного использования кредитных ресурсов на основе принципов срочности, возвратности, целевой направленности, обеспеченности, платности с минимальными финансовыми потерями и максимально возможными доходами.

Большое количество проблемных задолженностей, связано с некачественным управлением активами, включая, в первую очередь, управление кредитным портфелем. Эта ситуация усугубляется, в частности, нестабильным финансово-экономическим положением заемщиков.

Для того чтобы оптимизировать процессы собираемости банком задолженностей по кредитам, реализуется ряд возможностей для работы банка на первичном этапе. В части отслеживания платежей в системе осуществляется автоматический мониторинг просрочек. Это позволяет банку своевременно выявлять недобросовестных заёмщиков и тем самым снизить не только процент просроченной задолженности в общем объёме кредитного портфеля, но и понизить издержки по мониторингу просроченной задолженности.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бурлакова А.А., научный руководитель доц. Поротькин Е.С.

(Самарская академия государственного и муниципального управления)

Рассматриваются проблемы и перспективы развития депозитных операций кредитных учреждений Самарской области.

Рассмотрены экономическая сущность и классификация депозитов, теоретические аспекты осуществления депозитных операций. Исследована организационная работа с депозитами кредитных учреждений. Проанализирован порядок учета операций по вкладам граждан и депозитов юридических лиц. В частности, рассмотрен механизм учета процентов по депозитным операциям.

Рассмотрено формирование и проведена оценка депозитной политики кредитных учреждений. Определены состояние и динамика привлечения депозитов. Оценена эффективность депозитных операций.

На примере Самарской области проведен сравнительный анализ кредитных организаций по ключевым параметрам депозитных операций. Особое внимание уделено структурированию и группировке вкладов физических лиц по срокам размещения средств на счетах.

Произведена оценка состояния средств на счетах юридических лиц с учетом их срочности и их доли в структуре пассивов коммерческих банков Самарской области.

В завершение представлены перспективы развития кредитных учреждений региона с точки зрения привлечения средств на счета физических и юридических лиц.

Варианты выбора эффективного инвестиционного портфеля коммерческого банка

Бортник С.А., научный руководитель ст. преп. Климентьева С.В.

(Самарский государственный университет)

Для поддержания своей устойчивости и ликвидности, а также с целью дальнейшего развития коммерческие банки используют различные финансовые инструменты, которые в совокупности с другими активами составляют инвестиционный портфель банка. Отдельная ценная бумага не может полностью удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к банку как его субъектами, так и рынком в целом. Поэтому необходимо составлять инвестиционный портфель из определенного набора финансовых инструментов.

Чтобы не ошибиться с выбором того или иного инструмента, следует вначале четко определить цели инвестирования. Обычно это гарантия платежей в установленный срок, получение регулярных текущих выплат и максимизация доходов также к определенному сроку. Далее следует проранжировать эти цели по их приоритетности, особенно в долгосрочном плане, и установить ограничения для параметров привлекаемых финансовых инструментов. После этого необходимо произвести расчеты эффективности вариантов инвестиционного портфеля. При этом можно использовать правило выбора В.Парето, модель Г. Марковица, модель У.Шарпа или другие, а также комбинированные способы оценки и выбора наиболее оптимального портфеля.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вдовина Н.О., научный руководитель доц. Поротькина В.К.

(Самарская академия государственного и муниципального управления)

Рассматриваются современные проблемы эффективности деятельности банков Самарской области.

Рассмотрены понятие эффективности функционирования банковской деятельности и теоретико-методологические подходы к анализу эффективности деятельности банка. Изучена сущность и содержание финансового анализа финансово-кредитных организаций и основные показатели, характеризующие эффективность их функционирования.

Проведен детальный анализ основных показателей деятельности, характеризующих эффективность работы банка. Установлены соответствия коэффициентов нормативным значениям, представлены соответствующие выводы, сделанные на основе отчетности коммерческого банка.

Сравнительный анализ эффективности деятельности банков Самарской области с другими регионами Приволжского федерального округа, а также со средними данными по России выявил отличительные особенности исследуемого региона.

Проведенное исследование современной деятельности финансово-кредитных учреждений Самарской области позволило выявить основные проблемы функционирования банков и рассмотреть основные механизмы повышения эффективности их деятельности.

АНАЛИЗ РЫНКА РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

Фролова О. Ю., научный руководитель д.э.н., доц. Курилова А. А.

(Тольяттинский государственный университет)

Рассмотрено состояние банковской системы Российской Федерации на данном этапе развития. Наглядной иллюстрацией нестабильности рынка банковских услуг является отсутствие четкой тенденции по показателям финансовых результатов деятельности кредитных организаций.

Согласно отчетам аналитики портала «Ассоциация российских банков» за июнь 2014 года, рынок банковских продуктов в России продолжает расти. Одним из факторов является неудовлетворенный спрос населения. Несмотря на разнообразие предлагаемых банковских продуктов, условия их предоставления представляются отдельным категориям клиентов трудноосуществимыми, в связи с этим наблюдается некоторое снижение общих объемов прибыли. По данным Российского статистического ежегодника динамика объема выдаваемых кредитов растет стабильными темпами (в 2013 году рост составил 113,7%). Так же согласно данным вышеуказанного источника, роль банковского кредита как источника финансирования инвестиций в основной капитал возрастает год от года (в 2013 году рост составил 124.8%). Несмотря на возросшие объемы кредитования юридических лиц и возрастание объемов финансирования в основной капитал из банковского кредита, доля самого кредита в общем объеме инвестиций преломила отрицательную динамику только в 2013 году. Что говорит нам о некоторых недостатках банковского кредита, которые банкам, возможно, удалось сгладить в 2013 году.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Анчугова Е.А., научный руководитель доц. Поротькина В.К.

(Самарская академия государственного и муниципального управления)

Проведено исследование современного состояния, проблем и перспектив развития ипотечного кредитования в Самарской области.

Рынок ипотечных кредитов в области в начале 2014 года значительно вырос, что связано с тенденцией вложения денежных средств населения в недвижимость. В начале 2014 года банками было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 31,5 млрд. рублей.

В Самарской области растет количество невыплаченных ипотечных кредитов. По данным ЦБ РФ, в регионе доля таких кредитов от общего числа составляет 1,4% при общероссийском показателе в 1,2%.

Риски, связанные с выдачей ипотечных кредитов в иностранной валюте, привели к повышению объема кредитов в рублях. Так в 2014 году было оформлено 40 кредитов в иностранной валюте, что в 3 раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2013 года.

Основными проблемами, связанными с ипотечным кредитованием в Самарской области остаются: проблемы, связанные с нестабильной экономической ситуацией, на что влияет курс рубля, повышение ставки рефинансирования ЦБ, инфляционные проблемы, проблемы, связанные с государственными программами, а также проблемы в части строительства и продажи жилья.