- •Эконометрика
- •Содержание
- •Введение
- •1 Лабораторная работа № 1 Классическая модель линейной регрессии
- •Реализация типовых заданий:
- •1 Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов по данным о деятельности крупнейших компаний сша в текущем году
- •2 Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции и отберите информативные факторы в модели. Укажите коллинеарные факторы
- •3 Постройте модель в естественной форме только с информативными факторами и оцените ее параметры.
- •4 Оцените с помощью f-критерия Фишера-Снедекора значимость уравнения линейной регрессии и показателя тесноты связи
- •5 Оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии с помощью t- критерия Стьюдента
- •6 Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних (общих) коэффициентов эластичности
- •7 Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации
- •8 Постройте модель в стандартизованном масштабе и проинтерпретируйте ее параметры
- •9 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80 % от их максимальных значений
- •10 Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости
- •11 По полученным результатам сделайте экономический вывод
- •2 Лабораторная работа № 2 Регрессионные модели с переменной структурой
- •Реализация типовых заданий:
- •1 Оцените линейную регрессию, включив в модель фиктивную переменную
- •2 Проверти данные на наличие структурного сдвига при помощи теста Чоу
- •3 Лабораторная работа № 3 Нарушения допущений классической модели линейной регрессии
- •Реализация типовых заданий:
- •1 Провести графический анализ остатков
- •Графический анализ остатков
- •Тест Голфелда-Квандта
- •Тест ранговой корреляции Спирмена
- •2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных омнк, предполагая, что .
- •Критерий Дарбина – Уотсона
- •4 Лабораторная работа № 4 Нелинейная регрессия
- •Реализация типовых заданий
- •Показательная модель регрессии
- •Гиперболическая модель регрессии
- •5 Лабораторная работа 5 Моделирование временных рядов
- •Решение типовых задач:
- •1 На основе графического анализа провести исследование компонентного состава временного ряда
- •2 При обнаружении тенденции во временном ряду оценить параметры линейного и параболического тренда
- •3 Построить прогноз по тренд – сезонной аддитивной или мультипликативной модели
- •Прогнозирование по тренд – сезонной мультипликативной модели
- •4 Построить прогноз по модели регрессии с включением фактора времени и фиктивных переменных
- •6 Лабораторная работа № 6 Системы линейных одновременных уравнений
- •Реализация типовых заданий:
- •1) Построить модель вида, рассчитав соответствующие структурные коэффициенты. Исходные данные представлены в таблице 6.1.
- •2) Оценить параметры модели – I Клейна, используя данные таблицы 6.2.
- •Список использованных источников
- •Приложение а (обязательное) Исходные данные для выполнения лабораторных работ № 1 - 4
- •Приложение б (обязательное) Варианты заданий для выполнения 5 задания лабораторной работы № 5
- •Приложение в (обязательное) Результаты регрессионного анализа по первым разностям
- •Приложение г (обязательное) Результаты регрессионного анализа по отклонениям от тренда
- •Приложение д (обязательное) Результаты регрессионного анализа по модели регрессии с включением фактора времени
- •Приложение е (обязательное) Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №6
- •Приложение ж (обязательное) Исходные данные для выполнения лабораторной работы №6
- •Приложение и (обязательное) Статистико-математические таблицы
Приложение ж (обязательное) Исходные данные для выполнения лабораторной работы №6
Таблица Ж.1 – Динамика некоторых макроэкономических показателей РФ
Текущий период |
Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. р., до 1998 г. - трлн. р. |
Валовой национальный доход (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
Расходы на конечное потребление (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
Налоги на производство и импорт (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
Валовое накопление основного капитала (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
Расходы на конечное потребление государственного управления (в текущих ценах; млн. р., до 1998г – млрд. р.) |
t |
Y |
Y |
C |
T |
Q |
K |
G |
1 |
1428,5 |
1412717,60 |
1016594,30 |
252401,30 |
610792,00 |
301117,40 |
272501,50 |
2 |
2007,8 |
1978923,80 |
1435869,80 |
378712,00 |
699367,00 |
401613,90 |
391381,30 |
3 |
2342,5 |
2292045,60 |
1776137,60 |
469958,60 |
783343,70 |
428522,10 |
493573,50 |
4 |
2629,6 |
2514429,40 |
2003790,10 |
517923,00 |
946688,50 |
424656,50 |
492620,60 |
5 |
4823,2 |
4631958,10 |
3285678,10 |
883308,10 |
2131512,00 |
693958,50 |
703209,10 |
Продолжение таблицы Ж.1
t |
Y |
Y |
C |
T |
Q |
K |
G |
6 |
7305,6 |
7116553,30 |
4476850,90 |
1404111,50 |
3119932,40 |
1232043,10 |
1102497,10 |
7 |
8943,6 |
8819938,90 |
5886860,60 |
1585833,10 |
3692601,40 |
1689315,00 |
1469957,60 |
8 |
10830,5 |
10612526,70 |
7484115,50 |
2028443,00 |
3906867,90 |
1939314,40 |
1942441,80 |
9 |
13208,2 |
12806796,70 |
9058687,60 |
2318223,00 |
4864328,30 |
2432252,00 |
2366368,70 |
10 |
17027,2 |
16658960,30 |
11477849,60 |
3079045,60 |
6306703,70 |
3130523,60 |
2889814,50 |
11 |
21609,8 |
21070760,40 |
14438149,20 |
4410767,10 |
7887139,40 |
3836895,90 |
3645918,50 |
12 |
26917,2 |
26120717,00 |
17809740,70 |
5542275,30 |
9544584,30 |
4980573,30 |
4680409,70 |
13 |
33247,5 |
32463957,80 |
21968579,50 |
6564455,70 |
11387081,60 |
6980359,10 |
5750964,10 |
14 |
41276,8 |
40066446,20 |
27543509,10 |
8498539,10 |
13498666,00 |
9200768,90 |
7359844,20 |
15 |
38807,2 |
37546122,20 |
29269625,10 |
6808387,90 |
11921085,70 |
8535671,50 |
8066692,60 |
16 |
46308,5 |
44830692,90 |
32514673,20 |
8494621,80 |
15093737,80 |
10014340,10 |
8671323,70 |
17 |
55967,2 |
54037351,20 |
37439339,50 |
11194306,40 |
17273066,10 |
12075765,00 |
10040761,60 |
18 |
62218,4 |
60538893,20 |
42471530,40 |
12745141,10 |
18611642,70 |
13768006,20 |
11664781,30 |
Продолжение таблицы Ж.1
Текущий период |
Инвестиции в текущие цены, млрд. (трлн.) р. |
Средняя номинальная заработная плата рублей в месяц |
Денежная масса млрд. (трлн.) р. |
Доля импорта в ВВП, % |
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему периоду |
Индексы производства по видам экономической деятельности Российской Федерации (в % к предыдущему году) |
Средняя ставка рефинансирования, % |
t |
I |
S |
M |
M |
P |
R |
R |
1 |
267 |
472,4 |
213,9 |
4,26 |
231 |
95,4 |
185 |
2 |
376 |
790,2 |
288,3 |
3,43 |
122 |
92,4 |
106 |
3 |
408,8 |
950,2 |
374,1 |
3,15 |
111 |
101 |
34,2 |
4 |
407,1 |
1051 |
448,3 |
2,27 |
184,4 |
95,2 |
57,2 |
5 |
670,4 |
1523 |
704,7 |
0,82 |
136,5 |
108,9 |
60 |
6 |
1165,2 |
2223 |
1144,3 |
0,61 |
120,2 |
108,7 |
39,8 |
7 |
1504,7 |
3240 |
1602,6 |
0,6 |
118,6 |
102,9 |
25 |
8 |
1762,4 |
4360 |
2119,6 |
0,56 |
115,1 |
103,1 |
24 |
9 |
2186,4 |
5499 |
3212,7 |
0,58 |
112 |
108,9 |
19,5 |
10 |
2865 |
6740 |
4363,3 |
0,57 |
111,7 |
108 |
15 |
11 |
3611,1 |
8550 |
6045,6 |
0,57 |
110,9 |
105,1 |
12 |
Продолжение таблицы Ж.1
t |
I |
S |
M |
M |
P |
R |
R |
12 |
4730 |
10728 |
8995,8 |
0,61 |
109 |
106,3 |
11,3 |
13 |
6716,2 |
13593 |
13272,1 |
0,67 |
111,9 |
106,8 |
10,5 |
14 |
8781,6 |
17290 |
13493,2 |
0,7 |
113,3 |
100,6 |
10,8 |
15 |
7976 |
18638 |
15697,7 |
0,47 |
108,8 |
90,7 |
11 |
16 |
9151,1 |
20952 |
20173,5 |
0,53 |
108,8 |
107,3 |
8,4 |
17 |
11035,7 |
23693 |
24543,4 |
0,57 |
106,1 |
105 |
8 |
18 |
12568,8 |
26822 |
27405,4 |
0,54 |
106,6 |
103,4 |
8,1 |
