- •Эконометрика
- •Содержание
- •Введение
- •1 Лабораторная работа № 1 Классическая модель линейной регрессии
- •Реализация типовых заданий:
- •1 Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов по данным о деятельности крупнейших компаний сша в текущем году
- •2 Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции и отберите информативные факторы в модели. Укажите коллинеарные факторы
- •3 Постройте модель в естественной форме только с информативными факторами и оцените ее параметры.
- •4 Оцените с помощью f-критерия Фишера-Снедекора значимость уравнения линейной регрессии и показателя тесноты связи
- •5 Оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии с помощью t- критерия Стьюдента
- •6 Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних (общих) коэффициентов эластичности
- •7 Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации
- •8 Постройте модель в стандартизованном масштабе и проинтерпретируйте ее параметры
- •9 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80 % от их максимальных значений
- •10 Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости
- •11 По полученным результатам сделайте экономический вывод
- •2 Лабораторная работа № 2 Регрессионные модели с переменной структурой
- •Реализация типовых заданий:
- •1 Оцените линейную регрессию, включив в модель фиктивную переменную
- •2 Проверти данные на наличие структурного сдвига при помощи теста Чоу
- •3 Лабораторная работа № 3 Нарушения допущений классической модели линейной регрессии
- •Реализация типовых заданий:
- •1 Провести графический анализ остатков
- •Графический анализ остатков
- •Тест Голфелда-Квандта
- •Тест ранговой корреляции Спирмена
- •2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных омнк, предполагая, что .
- •Критерий Дарбина – Уотсона
- •4 Лабораторная работа № 4 Нелинейная регрессия
- •Реализация типовых заданий
- •Показательная модель регрессии
- •Гиперболическая модель регрессии
- •5 Лабораторная работа 5 Моделирование временных рядов
- •Решение типовых задач:
- •1 На основе графического анализа провести исследование компонентного состава временного ряда
- •2 При обнаружении тенденции во временном ряду оценить параметры линейного и параболического тренда
- •3 Построить прогноз по тренд – сезонной аддитивной или мультипликативной модели
- •Прогнозирование по тренд – сезонной мультипликативной модели
- •4 Построить прогноз по модели регрессии с включением фактора времени и фиктивных переменных
- •6 Лабораторная работа № 6 Системы линейных одновременных уравнений
- •Реализация типовых заданий:
- •1) Построить модель вида, рассчитав соответствующие структурные коэффициенты. Исходные данные представлены в таблице 6.1.
- •2) Оценить параметры модели – I Клейна, используя данные таблицы 6.2.
- •Список использованных источников
- •Приложение а (обязательное) Исходные данные для выполнения лабораторных работ № 1 - 4
- •Приложение б (обязательное) Варианты заданий для выполнения 5 задания лабораторной работы № 5
- •Приложение в (обязательное) Результаты регрессионного анализа по первым разностям
- •Приложение г (обязательное) Результаты регрессионного анализа по отклонениям от тренда
- •Приложение д (обязательное) Результаты регрессионного анализа по модели регрессии с включением фактора времени
- •Приложение е (обязательное) Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №6
- •Приложение ж (обязательное) Исходные данные для выполнения лабораторной работы №6
- •Приложение и (обязательное) Статистико-математические таблицы
Приложение е (обязательное) Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №6
Вариант 1
Модель денежного рынка:
,
где R - процентная ставка;
Y – ВВП;
М – денежная масса;
I – внутренние инвестиции;
t – текущий период.
Вариант 2
Модель Менгеса:
,
где Y – национальный доход;
С – расходы на личное потребление;
I – чистые инвестиции;
Q – валовая прибыль экономики;
Р – индекс потребительских цен;
R – объем продукции промышленности;
t – текущий период;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 3
Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):
(функция
потребления),
(функция
инвестиций),
(функция
денежного рынка),
(тождество
дохода),
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
R – процентная ставка;
М – денежная масса;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 4
Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид:
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 5
Модель мультипликатора-акселератора:
,
где С – расходы на потребление;
I – инвестиции;
R – процентная ставка;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 6
Одна из версий модели Кейнса имеет вид:
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 7
Модифицированная модель Кейнса имеет вид:
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 8
Гипотетическая модель экономики:
,
,
,
,
где С – совокупное потребление;
Y – совокупный доход;
I– инвестиции;
T – налоги;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 9
Модель денежного рынка:
,
,
,
где Y – ВВП;
I – внутренние инвестиции;
R – процентная ставка;
М – денежная масса;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 10
Имеется следующая модель кейнсианского типа:
(функция
потребления),
(функция
инвестиций),
(функция денежного рынка),
(тождество дохода),
где С – совокупное потребление;
Y – совокупный доход;
I – инвестиции;
T– налоги;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 11
Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):
,
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – чистый национальный продукт;
I – инвестиции;
D – чистый национальный доход;
G – государственные расходы;
T– налоги;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 12
Упрощенная версия модели Клейна:
,
,
,
где С – совокупное потребление;
Y – совокупный доход;
I – инвестиции;
T– налоги;
К – запас капитала;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 13
Модель денежного и товарного рынков:
(функция
товарного рынка),
(функция
инвестиций),
(функция
денежного рынка),
где R – процентные ставки;
М – денежная масса;
Y – реальный ВВП;
I – внутренние инвестиции;
G – реальные государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 14
Макроэкономическая модель экономики России (одна из версий):
(функция
потребления),
(функция
инвестиций),
(функция
денежного рынка),
(тождество дохода),
где С – совокупное потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
r– процентная ставка;
М – денежная масса;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 15
Имеется следующая структурная форма модели:
,
,
,
где С – личное потребление;
S – заработная плата;
P – прибыль;
R – национальный доход;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
