Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра статистики и эконометрики

Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева

Эконометрика

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика

Оренбург

2014

УДК 330.4(076.5)

ББК 65в631я7

Е 70

Рецензент – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой организации производства и моделирования экономических систем Оренбургского государственного аграрного университета Н.В. Спешилова

Еремеева, Н.С.

Е 70 Эконометрика: методические указания по выполнению лабораторных работ / Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. - 143 с.

Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ.

Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», а также обучающимися для выполнения лабораторных работ.

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения направления подготовки 080100.62 - Экономика.

УДК 330.4(076.5)

ББК 65в631я7

© Еремеева Н.С.,

Лебедева Т.В., 2014

© ОГУ, 2014

Содержание

Введение 4

1 Лабораторная работа № 1 Классическая модель линейной регрессии 6

Цель изучения темы: научиться строить статистически значимую классическую модель множественной регрессии, модель регрессии в стандартизованном масштабе и интерпретировать полученные результаты. 6

Контрольные вопросы: 6

1 Определение классической модели линейной регрессии. 6

2 Суть метода наименьших квадратов. 6

3 Допущения лежащие в основе метода наименьших квадратов. 6

4 Свойства оценок МНК. 6

5 Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. 6

6 Проверка статистической значимости уравнения регрессии и коэффициентов регрессии. 6

7 Частная регрессия и корреляция. 6

8 Определение доверительных интервалов для коэффициента и функции регрессии. 6

2 Лабораторная работа № 2 Регрессионные модели с переменной структурой 21

Цель изучения темы: научиться использовать в качестве экзогенных переменных качественные признаки и применять тест Г. Чоу для обнаружения наличия структурного сдвига. 22

Контрольные вопросы: 22

3 Лабораторная работа № 3 Нарушения допущений классической модели линейной регрессии 30

Цель изучения темы: научиться проверять регрессионные остатки на гомоскедастичность и независимость, а также смягчать последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии. 30

Контрольные вопросы: 30

4 Лабораторная работа № 4 Нелинейная регрессия 46

Цель изучения темы: научить строить статистически значимые модели некоторых видов нелинейной регрессии и давать содержательный анализ полученным результатам. 46

Контрольные вопросы: 47

5 Лабораторная работа 5 Моделирование временных рядов 57

6 Лабораторная работа № 6 Системы линейных одновременных уравнений 89

Цель изучения темы: научиться оценивать параметры систем взаимозависимых эконометрических моделей с помощью косвенного и двухшагового методов наименьших квадратов. 89

Контрольные вопросы: 89

Список использованных источников 101

Приложение А 103

Приложение Б 119

Приложение В 121

Приложение Г 123

Приложение Д 124

Приложение Е 125

Приложение Ж 133

Приложение И 137