1) Ширина прямоугольника.

2) Длина предыдущего импульса, предшествующего прямоугольнику (как в фигуре флаг).

В дополнение к теоретическому материалу, добавлю, что прямоугольник еще называют торговым (рыночным) коридором или областью застоя. В теории Доу можно встретить так же название «линия». А теперь рассмотрим пример.

EUR / USD, тайм фрейм Н1, 03 – 07,06,2013 года.

На часовом графике у нас есть восходящий канал.

Так же у нас сформировался маленький торговый коридор (флэт), который может стать фигурой продолжения движения – прямоугольник.

Но мы помним, что этот флэт может стать как прямоугольником, так и разворотной фигурой, например: тройной вершиной, поэтому ждем пробития и красивого отата.

Цена пробила верхнюю сторону флэта и красиво откатывает к пробитой стороне, что свидетельствует о сформированном прямоугольнике. Поэтому выставляем ордер на покупку.

В этом случае может быть два профита. Первый – ширина прямоугольника.

Второй – длина импульса, который предшествовал прямоугольнику.

Расставляем наши ордера. Для первой покупки профит = 50 пунктов, поэтому стоп ставим в размере 25 пунктов (соблюдаем соотношение профит / стоп не менее 2:1). Для профита 150 пунктов ставим стоп 50 пунктов.

Первой цели достигли за одну свечу.

А вот через парочку свечей мы достигли и второго профита.

Как вы увидели, торговля прямо угольника – не такое тяжелое дело. Главное набраться терпения, чтобы дождаться пробития и красивого отката.

Графический анализ. Часть 21.

Масштабирование рынка.

Большинство технических трейдеров на рынке форекс, будь то новички или профессионалы, уже сталкивались с понятием анализа множественных временных периодов. Однако, этот хороший инструмент для чтения графиков и развития стратегий, часто являющийся первым уровнем анализа, забывается, когда трейдер стремится получить преимущество на рынке. Специализируясь во внутри – дневной торговле, импульсной торговле, торговле на прорывах или торговле на новостях и т.д. многие рыночные участники упускают из виду общий тренд, теряя очевидные уровни поддержки и сопротивления и пропуская высоко – вероятные входы и разумные уровни стоп ордеров.

Что такое мульти – временной анализ.

Мульти – временной анализ подразумевает отслеживание той же самой валютной пары на различных тайм фреймах (временных масштабах, временных периодах). Хотя нет каких – либо ограничений относительно того, на скольких масштабах может отслеживаться валютная пара или какой конкретный временной период выбрать, существует распространенная практика, которой следуют успешные трейдеры. Как правило, использование трех временных периодов дает достаточное представление о ситуации на рынке – использование меньшего количества периодов может привести к значительной потере данных, в то время как большее количество ведет к избыточному анализу. При выборе трех временных периодов, простая стратегия может состоять в следованию «правилу четырех». Это означает, что сначала должен быть определен среднесрочный период, который и установит стандарт относительно того, как долго в среднем будет удерживаться сделка. Исходя из этого, должен быть выбран более краткосрочный временной масштаб, который должен быть, по крайней мере, вчетверо меньше среднесрочного масштаба (например, 15 – минутный график для краткосрочного временного масштаба и 60 – минутный график для среднесрочного). Точно так же определяется долгосрочный временной масштаб, который должен, как минимум, в четыре раза превышать среднесрочный (в приведенном выше примере это бы соответствовало бы 240 – минутному графику). Крайне важно правильно выбрать временной масштаб для этих трех периодов. Ясно, что долгосрочный трейдер, который держит позиции в течении многих месяцев, вряд ли, найдет от использования комбинации 15 – 60 и 240 минутного графиков. В тоже время, внутри – дневной трейдер, который держит позиции в течении нескольких часов и редко переносит их наследующий день, не нашел бы особых преимуществ в сочетании с дневного, недельного и месячного масштабов. Нельзя сказать, что долгосрочный трейдер вообще не извлек бы пользу из отслеживания 240 – минутного графика или краткосрочный трейдер от наличия дневного графика в своем арсенале, но они должны представлять крайние периоды, а не являться ключевыми периодами всей комбинации временных масштабов.

Долгосрочный временной период.

Имея базовую информацию для описания мульти – временного анализа, мы можем теперь применить ее к рынка форекс. Обычно, лучше всего начать изучение графиков с долгосрочного временного масштаба и затем переходить к более мелким периодам. Глядя на долгосрочный временной масштаб, мы можем определить доминирующий тренд. В данном случае можно вспомнить утверждение набившее всем шишку, что «Тренд – твой друг». Позиции не должны исполняться на током крупном графике, но заключение сделки должно быть в том же самом направлении, что и тренд на этом долгосрочном масштабе. Это не подразумевает, что сделки не могут заключаться против доминирующего тренда, но они, скорее всего, будут иметь более низкую вероятность успеха, и подразумевают меньшие цели по прибыли, нежели при торговле в направлении доминирующего тренда. На валютных рынках, когда долгосрочный временной масштаб имеет дневной, недельный или месячный период, фундаментальные факторы имеют тенденцию оказывать существенное влияние на направление. Поэтому, трейдер должен отслеживать основные экономические тенденции, когда следует доминирующему тренду на долгосрочном временном периоде. Следует учитывать, находится ли в основном фокусе дефицит текущего счета, потребительские расходы, инвестиции бизнеса или какие – либо другие показатели – эти факторы должны отслеживаться, что бы лучше понимать направление ценового движения. В тоже самое время, такие факторы имеют тенденцию изменяться не так часто, так же, как ценовой тренд на соответствующем временном масштабе, поэтому их достаточно проверять лишь периодически. Одним из важнейших факторов для крупных временных периодов, который нужно обязательно рассматривать, является уровень процентных ставок. Частично отражая здоровье экономики, процентная ставка является основным компонентом в оценке валютных курсов. В обычных обстоятельствах, капитал будет течь в валюту с более высокой процентной ставкой, поскольку это эквивалент более высокй доходности на инвестиции.

Среднесрочный временной период.

Детализируя тот же самый график на среднесрочном временном масштабе, мы можем увидеть меньшие движения в рамках более широкого тренда. Этот период является наиболее универсальным из всех трех, потому что уклон в отношении как более краткосрочного, так и более долгосрочного масштаба может быть получен именно на этом уровне. Как мы сказали выше, ожидаемый период продолжительности средней сделки и должен определить этот среднесрочный временной масштаб. Фактически, это должен быть наиболее часто отслеживаемый график при планировании сделки.

Краткосрочный временной масштаб.

Наконец, сделки должны совершаться на краткосрочном временном масштабе. Поскольку здесь ценовые колебания становятся более ясными, трейдер может выбрать более привлекательный вход для открытия позиции, направление которой было уже определенно на более крупных временных форматах. Важным аспектом для этих периодов является то, что фундаментальные факторы имеют сильное влияние на ценовое действие на этих масштабах, хотя по – другому, нежели на долгосрочных периодах. Фундаментальные тренды не заметны на графиках менее четырех часового масштаба. Вместо этого, на краткосрочных графиках можно наблюдать увеличенную изменчивость в момент публикации экономических индикаторов. Чем меньше временной масштаб графика, тем более сильной будет казаться реакция на экономические индикаторы. Часто, эти резкие движения происходят в течении очень короткого времени и иногда описываются как рыночный шум. Однако, трейдеры часто избегают заключать на этих сиюминутных дисбалансах, поскольку они отслеживают прогрессию на других временных масштабах.

Объединение временных масштабов (тайм фреймов, временных периодов).

Когда все три временных масштаба объединены для оценки валютной пары, трейдер может значительно повысит шансы успешности сделки, независимо от применяемой торговой стратегии. Осуществляя переход от крупных масштабов к мелким можно торговать в направлении большего тренда. Одно только это снижает риск, поскольку есть высокая вероятность что ценовое действие в конечном итоге продолжится в направлении более долгосрочного тренда. Исходя из этого, уверенность в торговле должна возрастать в зависимости от того, как временные масштабы согласуются между собой. Например, если большой тренд является восходящим, но среднесрочный и краткосрочный тренды направлены вниз, то можно заключать короткие сделки с разумными целями по прибыли и соответствующими стоп – ордерами. С другой стороны, трейдер может дождаться, пока медвежье движение на меньших масштабах закончится, чтобы войти в длинную сторону на хорошем уровне, когда все три временных масштаба вновь выстраиваются в одну линию. Другая очевидная выгода от комбинирования множественных временных форматов при анализе сделок заключается в возможности идентифицировать поддержки и сопротивления в качестве сильных уровней входа и выхода. Шансы на успех повышаются, когда сделки заключаются на краткосрочном графике из – за возможности избежать плохих цен входа, неуместных стоп – ордеров и нелогичных целей по прибыли.

Пример.

Для иллюстрации действия этого подхода, мы проанализируем валютную пару EUR / USD, месячный график, динамика курса за 10 – летний период.

Представленный выше месячный график выбран в качестве долгосрочного масштаба. Глядя на этот график видно, что курс EUR / USD находится в восходящем тренде в течении многих лет. Если уточнит, то валютная пара сформировала довольно последовательный восходящий тренд от минимума колебания в конце 2005 года.

Дневной график EUR / USD, динамика курса за годовой период.

Переходя к среднесрочному временному периоду, все еще можно выделить общий восходящий тренд. Однако, теперь стало очевидно, что цена на этом периоде преодолела предполагаемую трендовую линию (на графике не показана), и вполне возможна коррекция большого тренда. Принимая это во внимание, сделка на покупку может быть отложена. Для улучшения шансов на прибыль, длинная позиция должна заключаться только, когда цена совершит коррекцию к трендовой линии на долгосрочном временном масштабе. Другой возможной сделкой будет продажа на прорыве этой среднесрочной трендовой линии с установлением цели по прибыли выше технического уровня месячного графика.

Четырех часовой график EUR / USD, динамика курса за 40 дней.

В зависимости от того, какое направление мы берем с более крупных масштабов графиков, более мелкий временной период может позволить улучшить в короткую сторону или отслеживать снижение к основной трендовой линии. На показанном выше четырех часовом графике уровень поддержки на отметке 1.4525 только что был преодолен. Часто, предыдущая поддержка становится новым сопротивлением (и наоборот, сопротивление становится новой поддержкой), так что ордер на вход в короткую сторону может быть установлен сразу ниже этого технического уровня с одновременной установкой стоп – ордера выше отметки 1.4750.

Заключение.

Использование анализа множественных временных масштабов может значительно повысить шансы заключения успешных сделок. К сожалению, многие трейдеры игнорируют ценность этой техники, как только они начинаю специализироваться на каком – либо торговом стиле. Как мы показали, возможно, настало время трейдерам вновь рассмотреть этот метод, потому что он представляет собой простой способ гарантировать, что торговая позиция извлекает выгоду из направления основного тренда.

Графический анализ. Часть 22.

Как быстрее научиться понимать рынок Форекс

Первое что бы я посоветовал начинающим на форекс, так это полностью убрать все с графика, — оставить его кристально чистым от всяких индикаторов. Пусть на нем красуются только свечи или бары.

И второе. Закачать побольше истории котировок и просто начать смотреть на график…

Что конкретно делать.

Для начала откройте ТФ М15 или Н1 и начинайте тихонечко передвигать график в правую сторону. Не резко, — ни в коем случае, а медленно-медленно свеча за свечой.

Не спешите, Вам ведь просматривать историю надо минимум за целый год.

При этом, когда вы постепенно передвигаете график на этом одном ТФ начните мысленно совершать сделки и даже, как бы лучше это выразиться…ладно, пожалуй, использую это неподходящее для трейдинга слово, — начните прогнозировать про себя куда пойдет график дальше…

Это все делается на голом графике за тем, чтобы трейдер просто привык к движениям рынка, осознал в некоторой степени его алгоритм. Как начинается движение, как заканчивается и.т.д.

Потом возьмите другой временной период, например, какой-нибудь более «реактивный» как М5 и совершайте с ним тоже самое…

Какой брать финансовый инструмент совершенно не имеет значения.

Главное совершить сие действо как можно за длительный срок и со всеми таймфреймами от М1 до Н4 хотя бы.

Первое, что я думаю, Вы заметите, так это то, что на каждом «временном срезе», происходит практически одно и тоже, то есть рынок, по сути, всегда совершает одинаковые «телодвижения»…

И завершающей стадией будет такой «просмотр» истории одновременно на трех ТФ, соединяя «картинку» воедино в своей голове.

Думаю потратится на все не мало времени. Зато даром они точно не пройдут. Заодно, возможно, придет понимание, надо ли Вам это вообще, — смотреть на эти графики, изучать их. Может быть, тошно от них в итоге станет..)

В этом, помимо всего прочего, и заключается труд трейдера (особенно на начальном этапе) – быть внимательным, анализировать много информации и выявлять из нее крупицы той ценной информации, которая принесет ему в будущем профит при торговле на форекс.

Еще хочу добавить, что подобное делать надо достаточно регулярно, не то что бы один раз сделал и сразу навсегда все понял, — нет. При этом надо будет не просто просматривать котировки, а уже подключать рабочие инструменты анализа, с помощью которого вы анализируете рынок, например наклонные каналы, уровни поддержки и сопротивления и.т.д. И все это необходимо делать не на одном каком-то конкретном таймфрейме, а их связке, так как рынок един и анализировать его надо комплексно.

Историю надо анализировать постоянно, особенно когда при торговле заметите что-нибудь интересное. Сразу же делайте скриншот (например через программу Snagit, она довольно удобная) и ищите подобное на истории, — в итоге получается много скринов. Затем их сравнивайте между собой на предмет выявления одинаковости последующего развития событий.

Графический анализ. Часть 23.