Дополнение 1. История развития эконометрики

Как наука эконометрика прошла сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания. Первые работы по эконометрике появились в конце XIX-начале XX веков. В 1897 г. появилась работа одного из основателей математической школы в экономической теории В. Парето, посвященная статистическому изучению доходов населения в разных странах. В самом начале XX в. вышло несколько работ английского статистика Гукера, в которых он применил корреляционно-регрессионные методы, разработанные Ч. Пирсоном и его школой, для изучения взаимосвязей экономических показателей, в частности – влияния числа банкротств на товарной бирже на цену зерна. В дальнейшем появилось огромное число работ как по развитию теории математической статистики, так и по практическому применению этих методов в экономическом анализе. К началу 30-х годов XX в. сложились предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку. К этому времени был накоплен большой материал по использованию математических и статистических методов в экономической теории.

В 1912 г. И. Фишер попытался создать группу ученых для стимулирования развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Но тогда эту группу создать не удалось. В 1930 г. по инициативе И. Фишера (1867-1947), Р. Фриша (1895-1973), Я. Тинбергера (1903-1995), Й. Шумпетера (1883-1950), О. Андерсена (1887-1960) и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки (США) было создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р. Фриш дал новой науке название – "эконометрика". С 1933 г. под редакцией Р. Фриша стал издаваться журнал "Эконометрика", который и сейчас играет важную роль в развитии эконометрической науки. В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике, который был создан Я. Тинбергером.

С тех пор эконометрика бурно развивалась. Свидетельством всемирного признания эконометрики стало присуждение премий по эконометрике за разработки в этой области: премия 1969 г. была присуждена Р. Фришу и Я. Тинбергену за разработку математических методов анализа экономических моделей; премия 1980 г. – Л. Клейну за создание эконометрических моделей и их применение к анализу экономических колебаний и экономической политике; премия 1981 г. – Дж. Тобин за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью и ценами; его главный вклад в эконометрику состоит в создании регрессии с цензурированной зависимой переменной, которую по его имени называют тобит.

Премия 1989 г. – Т. Хаавельмо за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур. Он продемонстрировал, что если формулировать экономические теории в терминах теории вероятностей, то можно применять методы статистического оценивания для проверки экономических теорий и использования их в прогнозировании. Он также указал, что из-за взаимосвязи экономических переменных следует оценивать такие соотношения как систему (т.е. использовать системы одновременных уравнений).

Премия 1995 г. – Р. Лукас за развитие и применение гипотезы рациональных ожиданий и трансформацию макроэкономического анализа с помощью этой гипотезы. Основной вклад Лукаса в эконометрику получил название «критики Лукаса». Он показал, что обычные способы оценивания макроэкономических функций, описывающих поведение неправительственного сектора экономики, дают неадекватные результаты из-за применения режимов экономической политики. Он также предложил способ решения этой проблемы.

Премия 2000 г. – Дж. Хекману за развитие теории и методов анализа селективных выборок и Д. Макфаддену за развитие теории и методов анализа моделей дискретного выбора, т.е. выбора решения из конечного числа альтернатив.

Премия 2003 г. – Р. Энглу за методу анализа экономических временных рядов с меняющейся волативностью и К. Грейнджер за методы анализа экономических временных рядов с общими трендами (коинтеграция). Грейнждер создал метод статистического анализа, позволяющий отслеживать потенциальные долгосрочные связи, скрытые краткосрочными колебаниями. Он ввел термин «коинтеграция» для обозначения стационарной комбинации нестационарных переменных. Грейджер и Энгл разработали методы для практического приложения концепции коинтеграции. Предложенные Энглом методы учёта волатильности получили наиболее широкое применение при анализе финансовых рынков.

Широкому внедрению эконометрических методов способствовало появление во второй половине XX в. электронных вычислительных машин и в частности персональных компьютеров. Компьютерные эконометрические пакеты сделали эти методы более доступными и наглядными, т.к. наиболее трудоемкую (рутинную) работу по расчету различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков в основном стал выполнять компьютер.