25 Лекция 1 лекция 1

Основные аспекты эконометрического моделирования. Предмет эконометрики. Математическое моделирование и его использование в экономике. Эконометрическая модель. Проблемы спецификации, идентификации, верификации. Базовые понятия теории вероятностей. Случайные события и их вероятности. Случайные величины и их характеристики. Законы распределений случайных величин. Нормальное распределение и его значение.

1. Основные аспекты эконометрического моделирования

1. Предмет эконометрики

Современная экономическая теория характеризуется широким использованием математических методов. Язык экономики все больше становится языком математики, а экономику все чаще называют одной из наиболее математизированных наук. Большинство новых методов основано на моделях, концепциях, приемах эконометрики. Эконометрика – молодая наука, возникшая на основе слияния экономической теории, математической экономики, экономической и математической статистики. Эконометрические методы сейчас – это не только мощный инструментарий для получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических решений в прогнозировании, банковском деле, бизнесе.

Предмет исследования эконометрики – экономические явления. В этом видится ее родство с экономической теорией. Но в отличие от экономической теории эконометрика делает упор на количественные, а не на качественные аспекты этих явлений. Например, экономическая теория утверждает, что спрос на товар с ростом его цены убывает. Но при этом практически неисследованным остается вопрос, как быстро и по какому закону происходит это убывание. Эконометрика отвечает на вопрос для каждого конкретного случая.

Изучение экономических процессов (взаимосвязей) в эконометрике осуществляется через математические (эконометрические) модели. В этом видится ее родство с математической экономикой. Однако эконометрика обычно отделяется от математической экономики, которая, например, не занимается изучением степени обоснованности того, что данная зависимость имеет тот или иной вид (например, то, что величина потребления является линейной возрастающей функцией дохода), – это остается для эконометрики. В математической экономике исследуются теоретические модели, основанные на определенных формальных предпосылках (линейность, выпуклость, монотонность зависимостей, конкретные формулы взаимосвязи величин). Эконометрика занимается статистической оценкой моделей на основе изучения эмпирических данных.

Одной из основных задач экономической статистики является сбор, обработка и представление экономических данных в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. Эконометрика также активно пользуется этим инструментарием, но идет дальше, применяя его для анализа экономических взаимосвязей и прогнозирования.

Мощным аппаратом эконометрических исследований является аппарат математической статистики. Действительно, большинство экономических показателей носит характер случайных величин, предсказать точные значения которых практически невозможно. Вследствие этого использование методов математической статистики в эконометрике естественно и обоснованно. Однако в силу специфики получения статистических данных в экономике (например, в экономике невозможно проведение управляемого эксперимента) эконометристам приходится использовать свои собственные наработки и специальные приемы анализа, которые в математической статистике не встречаются.

Таким образом, можно сказать, что эконометрика устанавливает и исследует количественные закономерности в экономике на основе методов теории вероятностей и математической статистики, адаптированных к обработке экономических данных. Основа этих методов – корреляционно-регрессионный анализ.

Еще раз отметим, что значительный блок эконометрики составляются методы математической статистики, т.е. методы, апеллирующие к вероятностной природе анализируемых данных. Этот инструментарий применим только в случае соблюдения условий статистического ансамбля, что означает возможность многократного воспроизведения эксперимента (наблюдения) в неизменных условиях. Однако для большинства исследуемых в экономике явлений данное требование не соблюдается. Экономические процессы развиваются во времени, и каждый временной ряд уникален.