- •Введение
- •1.2. Нормативно-правовые аспекты регулирования кредитными рисками. Способы оценки кредитоспособности заемщика
- •Коэффициенты ликвидности
- •Коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности
- •Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости)
- •Коэффициенты прибыльности (рентабельности)
- •Опыт зарубежных банков в области оценки кредитоспособности заемщика
- •Р Системы показателей Оценочная система анализа card ис. 1. Классификация моделей оценки кредитоспособности заемщиков
- •2.2. Финансовое состояние заемщика, как основа оценки его кредитоспособности
- •Порядок оценки кредитоспособности
- •2.4. Новые явления в оценке кредитоспособности заемщика
- •Основные направления развития оценки кредитоспособности заемщика в контексте новых требований Базельского комитета
- •Заключение
- •Библиографический список
Основные направления развития оценки кредитоспособности заемщика в контексте новых требований Базельского комитета
Требования Базельского комитета и возможные последствия их принятия |
Современная банковская система России в части требования Базельского комитета |
Перспективы для России |
Стандартизированный подход к оценке кредитоспособности |
Неразвитость деятельности рейтинговых агентств. Незначительный охват предприятий кредитным рейтингом. |
Создание благоприятных условий развития рейтинговых агентств в России. Адаптация Базельской шкалы риска к российским условиям с учетом специфики деятельности отечественных предприятий. |
Оценка кредитоспособности на основе метода внутренней рейтинговой оценки |
Существующие в России системы оценки кредитоспособности заемщика не отвечают требованиям Базельского комитета, так как количество рейтинговых классов, как правило, меньше требуемых; показатели вероятности дефолта по каждому рейтинговому классу не рассчитываются. |
Формирование критериев систем оценки кредитоспособности, удовлетворяющее требованиям Базельского комитета. Приведения соответствующих норм российского законодательства в соответствие с рекомендациями Базельского комитета |
Взаимное влияние кредитоспособности экономических субъектов и цикличности развития экономики |
Данная проблема в России пока не рассматривается |
Изучение влияния изменений кредитного рейтинга заемщиков на формирование и развитие экономических циклов. Собирание аналитического материала для проводимых исследований, так как показатели цикличности в Росси пока не используются |
Оценка кредитоспособности заемщика с учетом отраслевых особенностей |
Отраслевые особенности учитываются банками самостоятельно, поскольку Банк России не предъявляет требований по этому вопросу. Критерии учета отраслевых особенностей в соответствии с Положением Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам» не носят четкого и ясного характера. |
Приведение Положения Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов…» в соответствие с рекомендациями Базельского комитета. Разработка четких критериев отраслевого анализа. Сравнение кредитных рейтингов только в пределах одной отрасли. |
Итак, современная банковская система России не готова к принятию новых требований Базельского комитета. Низкая активность рейтинговых агентств в России, различия в международном и отечественном банковском законодательстве, отсутствие четких критериев системы рейтинговой оценки кредитоспособности сдерживают введение в действие передовых мировых норм в области анализа кредитоспособности заемщика и оценки достаточности капитала. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по судной и приравненной к ней задолженности», безусловно, является шагом вперед, однако не устраняет существующих различий между отечественными нормами пруденциального надзора и рекомендациями Базельского комитета. В данной сфере необходима скорейшая синхронизация. Начинать нужно уже сейчас, взяв на вооружение методологию Базельского комитета. Разработка и внедрение эффективных систем оценки кредитоспособности заемщика отвечает и требованиям Базельского комитета, и интересам повышения надежности функционирования отечественной банковской системы. Одной из таких систем выступает механизм оценки кредитоспособности заемщика с использованием нейронных систем.
Безусловно, использование новых направлений в оценке кредитоспособности позволит банкам минимизировать кредитный риск, что позволит банку быть более надежным, платежеспособным, а это в конечном итоге окажет влияние на стабильность всей банковской системы.