19. Система централизованного управления ликвидностью:

Ликвидность банка – это способность Б своевременно в полном объеме и с мин издержками отвечать по своим обязательствам и удовлетворять потребности клиентов в денежных средствах.

Управление ликвидностью осуществляется на централизованной и децентрализованном уровне.

Централизованное управление осуществляется со стороны ЦБ. Цель: поддержание ликвидности как отдельной КО, так и банковской системы в целом.

Централизованное управление заключается в установлении ЦБ единых для всех кредитных организаций нормативов ликвидности; осуществлении регулирования ликвидности с использованием различных инструментов (обязательное резервирование, система рефинансирования и др.); организации контроля за состоянием ликвидности кредитных организаций; применении мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим нормативы ликвидности. Контроль осуществляется на основе отчетности о соблюдении экономических нормативов и о формировании фонда обязательных резервов, а также путем проведения инспекторских проверок кредитных организаций. Цель централизованного - поддержание ликвидности каждой кредитной организации.

Инструменты централизованного управления :

1) разработка обязательных нормативов ликвидности (110-И)

достаточности собственных средств (капитала) банка;

ликвидности банков;

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

максимального размера крупных кредитных рисков;

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);

совокупной величины риска по инсайдерам банка;

использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц.

2) разработка рекомендаций по управлению ликвидностью и по оценке ликвидности (139-Т)

3) предоставление КО различных кредитов ЦБ

17. Методы управления активами и пассивами.

1. метод управления фондами – данный метод целесообразно использовать в тех случаях, когда растут % ставки и усиливается конкуренция за привлечение ресурсов. Основное управляющее воздействие должно быть направлено на пассивы банка. Основная цель – снижение затрат на привлечение ресурсов. При грамотном использовании данного метода можно добиться повышения инвестиционного потенциала банка, держать под контролем затраты банка, уменьшить опасность финансовых потерь при реализации % риска.

2. метод фондового пула – используется при стабильности стоимости привлеченных ресурсов, но ограничивающих возможностях банка по формированию ресурсной базы. В данных условиях у банка практически отсутствуют возможности эффективно воздействовать на результат за счет управления пассивами, пассивы рассматриваются как единый пул (толчок, основа) для активных операций.

Таким образом основное управляющее воздействие направлено на активы банка на управление ликвидностью. При использовании этого метода предполагается:

1. ужесточение контроля за качеством кредитного портфеля, кредитоспособностью заемщика

2. увеличение удельного веса ликвидности активов

3. увеличение удельного веса высокодоходных активов, с учетом лимитов рисков

4. максимальное удовлетворение потребностей клиентов

5. по возможности увеличение доли краткосрочных кредитов

3. метод конверсии фондов – используется в случае возрастания рисков финансовых потерь. Управление направлено на балансировку активов и пассивов по срокам, объемам и стоимости

При использовании данного метода необходимо обеспечить максимально возможный контроль объемов, стоимости портфелей активов и пассивов, исполнению обязательств по срокам, следить за поддержанием на минимально допустимом уровне % маржи си спрэда

4.метод прогнозирования потока денежных средств. Строится график оценочной потребности в ликвидных средствах по периодам, оценивается потребность на основании данных постоянных денежных средств и их оттоков

Поступления:

• привлечение средств

• штрафы полученные

• получение % доходов

• возврат кредитов

• увеличение банковского капитала

• прочие доходы

Отток денежных средств:

• выдача кредитов

• штрафы уплаченные

• % уплаченные

• налоги

• текущие расходы

• осуществление инвестиционных программ

• дивиденды

• погашение своих обязательств

5.метод управления резервной позицией – заключается в том, что банк не формирует заранее резерв ликвидности в виде легко реализуемых ценных бумаг, рассчитывает на покупку ликвидности в случае необходимости (межбанковские кредиты и заимствование у ЦБ) – покупная ликвидность

Достоинства этого метода заключаются в том, что банк не держит активы с невысокой доходностью (ц.б.) и в случае необходимости в ликвидных средствах не уменьшает свои активы, а привлекает денежные средства

Недостаток метода заключается в том, что риск ликвидности замещается % риском, кроме того банк рискует не получить необходимые средства в случае снижения емкости финансового рынка

4. метод управления кредитной позицией – заключается в том, что банк прогнозирует на определенный период поступления денежных средств без учета межбанковских кредитов