Тема 3. Управління фінансовими неціновими ризиками банку

Управління кредитним банківським ризиком.

Методи кількісного аналізу кредитного ризику. Модель ризику неповернення позичок. Класифікаційні моделі передбачення кредитного ризику. Модель CART. Z-моделі Альтмана. PAS-коефіцієнт. Модель Чессера. Переваги та недоліки класифікаційних моделей.

Системи кредитних рейтингів. Принципи побудови найвідоміших у світі рейтингових систем (Moody’s Standart & Poor’s). Методи побудови внутрішньобанківської системи кредитних рейтингів. Кредитні ліміти і категорії ризику.

Ризики кредитного портфеля банку. Традиційний та нетрадиційний підходи до управління ризиками кредитного портфеля банку. Процес управління ризиками кредитного портфеля банку. Методи мінімізації ризиків кредитного портфеля банку.

Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту та на рівні кредитного портфеля банку. Методи управління проблемними кредитами. Ефективність управління кредитним ризиком.

Управління ризиком ліквідності. Ризик незбалансованої банківської ліквідності. Зв’язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків. Моделювання ризику ліквідності.

Тема 4. Управління функціональними банківськими ризиками

Види функціональних ризиків. Причини виникнення функціональних ризиків. Ризики, що не піддаються кількісній оцінці. Способи мінімізації функціональних ризиків. Інструменти впливу з боку банку. Критерії оцінки з боку НБУ.

Управління стратегічним банківським ризиком. Управління операційним ризиком. Управління юридичним ризиком. Управління технологічним банківським ризиком. Управління ризиком репутації.

Тема 5. Контроль за банківськими ризиками

Контроль як функція управління ризиками. Функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками. Механізми контролю за ризиками.

Розподіл відповідальності на всіх організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку. Взаємодія операційних та контрольних служб банку. Розробка корегувальних дій та заходів у разі перевищення допустимого рівня ризиків. Особливості здійснення контролю за ризиками, які не мають кількісних характеристик.

Підсистема моніторингу банківських ризиків. Ранжування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Механізми зворотного зв’язку. Вимоги до внутрішньобанківської звітності в підсистемі моніторингу.

Оцінка ефективності заходів з управління ризиками. Контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку.

4 Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
	денна форма						Заочна форма
	усього	у тому числі					усього	у тому числі
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 1. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків	28	2	2			24	28	2				26
Тема 2. Методи управління банківськими ризиками	32	4	4			24	32	4	2			26
Тема 3. Управління фінансовими неціновими ризиками банку	32	6	4			22	32					32
Тема 4. Управління функціональними банківськими ризиками	26	4	4			18	26		2			24
Тема 5. Контроль за банківськими ризиками	26	4	2			20	26					26
Усього годин	144	20	16			108	144	6	4			134