Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экнометрика тест1.doc
X
- •8.Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
- •1.Остаточная сумма квадратов равна нулю:
- •1.Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем зависимая переменная при увеличении фактора на 1 %:
- •2.Коэффициент эластичности показывает
- •1.Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
- •A) аналитический;
- •B) графический;
- •C) табличный.
- •2.Коэффициент bi уравнения регрессии показывает
- •3.На основании рядов данных для переменных X и y построено уравнение регрессии: . Какое из следующих высказываний является верным:
- •11.Коэффициент регрессии в линейной регрессии совокупного спроса на стулья (в тысячах рублей) по цене (в тыс.Рублях) оказался равным –2. Это означает, что
- •12.Если коэффициент уравнения регрессии (k ) статистически значим, то
- •13.Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду:
- •5.Модель в целом статистически значима, если
- •6.Эконометрику можно определить как:
- •7. К задачам эконометрики можно отнести:
- •1.Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
- •2.Критерий Фишера показывает
- •1) Метод оценки неизвестных параметров распределений в математической статистике и эконометрике, основанный на предполагаемых свойствах моментов.
- •Даёт достоверные результаты только для больших выборок
1) Метод оценки неизвестных параметров распределений в математической статистике и эконометрике, основанный на предполагаемых свойствах моментов.
2) один из методов принятия решений в условиях неопределённости.
3) метод определения неизвестных показателей в эконометрике
3. Применим ли критерий Дарбина – Уотсона для моделей авторегрессии?
1) да
2) нет
3) частично
4. Что относится к недостаткам критерия Дарбина – Уотсона?
применим к моделям авторегрессии, а также к моделям с гетероскедастичностью условной дисперсии и GARCH-моделям
способен выявлять автокорреляцию второго и более высоких порядков
Даёт достоверные результаты только для больших выборок
подходит для моделей без свободного члена
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]