2. Оценка реализации альтернатив управленческих решений в зависимости от степени определенности

При оценке реализации альтернатив управленческих решений за основание сравнения берется вопрос о том, какая альтернатива лучше всего отвечает данному критерию. С учетом этого обстоятельства каждой альтернативе присуждается свой балл, в значение которого входит характер возможных последствий принятого решения. Оценка каждой альтернативы может быть осуществлена в отношении каждого из критериев по порядковой (ранговой) шкале.

На оценку принятия управленческих решений значительную роль оказывает степень определенности.

Оценка и выбор управленческих решений в условиях определенности

Анализ управленческих решений в условиях определенности - это самый простой случай, т.к. известны количество возможных ситуаций (вариантов) и их исходы. Нужно выбрать один из возможных вариантов. Степень сложности процедуры выбора в данном случае определяется лишь количеством альтернативных вариантов. Однако лишь немногие решения принимаются в условиях определенности.

Под условиями определенности понимают такие, при которых лицо, принимающее решение, точно знает последствия любого из рассматриваемых вариантов решения. Наиболее часто в условиях определенности принимают таблицы решений, матрицу парных сравнений, оценку по количественному и качественному признаку.

Не зависимо от метода оценки в условиях определенности существуют следующие этапы оценки:

• определение критериев выбора,

• определение значимости (веса) критериев,

• выбор шкалы оценки,

• оценка каждого из вариантов по каждому критерию,

• подсчет оценок с учетом значимости критериев и итоговых сумм,

• определение приоритетных вариантов,

• выбор наиболее предпочтительного варианта с учетом его приоритета.

Оценка и выбор управленческих решений в условиях риска

Риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов (в виде дополнительных непредвиденных расходов) или неполучения доходов, связанных с реализацией конкретного управленческого решения. В большей или меньшей степени риск присутствует практически во всех управленческих решениях. Устранить его полностью практически невозможно. Задача управления рисками сводится к их предвидению, уменьшению вероятности возникновения и снижению неблагоприятных последствий.

К решениям принимаемым в условиях риска, относят такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Например, компании по страхованию жизни на основе анализа демографических данных могут с высокой степенью точности прогнозировать уровень смертности в определённых возрастных категориях и на этой базе определять страховые тарифы и объем страховых взносов, позволяющих выплачивать страховые премии и получать прибыль. Такая вероятность, рассчитанная на основе информации, позволяющей сделать статистически достоверный прогноз, называется объективной. В ряде случаев организация не располагает достаточной информацией для объективной оценки вероятности возможных событий. В таких ситуациях руководителям помогает опыт, который показывает, что именно может произойти с наибольшей вероятностью (субъективная вероятность).

Способы определения вероятностей могут быть:

- статистический метод позволяет посчитать объективные вероятности, базирующиеся на прошлом опыте;

- экспертные оценки. В качестве экспертов должны выступать квалифицированные специалисты, которые определяют субъективные вероятности возможных событий;

- расчетно-аналитический метод базируется на построении математических моделей, предлагаемых теорией вероятности.

Анализ и принятие решений в условиях риска встречается на практике наиболее часто. Здесь пользуются вероятностным подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей. При этом пользуются:

а) известными, типовыми ситуациями;

б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных обследований или статистики предшествующих периодов известна вероятность появления бракованной детали);

в) субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов.

На точность принятия решений большое влияние оказывают вероятности осуществления соответствующих состояний и решений, условия определенности.

В случае принятия решений в условиях риска используют платежную матрицу и дерево решений.

Принятие решений в условиях неопределенности

Под условиями неопределенности понимается возможность нескольких следствий принимаемого решения, вероятность которых неизвестна. Управленческие решения в условиях неопределенности связаны с риском, но вероятность этого риска неизвестна.

Решение принимается в условиях неопределенности, когда из-за недостатка информации невозможно количественно оценить вероятность его возможных результатов. Это довольно часто встречается при решении новых, нетипичных проблем, когда требующие учёта факторы настолько новы или сложны, что о них невозможно получить достаточно информации. Неопределённость характерна и для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся ситуациях. В итоге вероятность определённой альтернативы невозможно оценить с достаточной степенью достоверности.

Сталкиваясь с неопределенностью, менеджер может использовать две основные возможности:

1) попытаться получить дополнительную информацию и ещё раз проанализировать проблему с целью уменьшения её новизны и сложности. В сочетании с опытом и интуицией это даст ему возможность оценить субъективную предполагаемую вероятность возможных результатов;

2) когда не хватает времени и/ или средств на сбор дополнительной информации при принятии решений приходится полагаться на прошлый опыт и интуицию⁶.

Подходы к оценке альтернатив решений в условиях неопределенности:

1. Правило максимаса (критерий Ваальда). В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния внешней среды и учитывая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы. Этим правилом пользуются оптимистично настроенные люди, которые игнорируют возможные потери, рассчитывая на успех.

2.Правило максимина – максимизация минимума доходов. Определяют минимальные доходы каждого варианта, а затем выбирают тот вариант решения, который имеет наибольший доход из минимальных. Принимающий решение исходит из того, что ситуация будет развиваться скорее всего по наихудшему сценарию. Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

3. Правило минимакса (критерий Севиджа) – минимизация максимума возможных потерь. В данном случае больше внимания уделяется возможным потерям, чем доходам. При этом рассчитываются максимально возможные потери по каждому варианту решения сравнительно с другими вариантами и выбирается тот вариант, который имеет наименьшие потери из максимальных.

В отличие от максимина минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:

min max П = mini [ maxj (maxi Xij - Xij)]

где mini, maxj – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.