3.3. Задания к заданию 1.5. Матричная запись структурной и приведенной форм моделей

Запишите модели для задач 3-4 с учетом датирования переменных, а затем представьте их в матричном виде.

По результатам работы оформите решение задач в отчете (исходный текст заданий можно в отчете не представлять).

Список использованных и рекомендуемых источников

1. Бабешко, Л.О. Основы эконометрического моделирования: учеб. пособие. Изд. 2-е. испр. / Л.О. Бабешко. – М.: КомКнига, 2006, -432 с.

2. Бывшев, В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. -480 с.

3. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учебник : пер. с англ./ К. Доугерти. – М.: Инфра-М, 2009.

4. Елисеева, И.И. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др., под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика. 2001.

5. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

6. Овчаренко, Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL. Изд. 3-е, перераб. и допол. /Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. – М.: Инф.-изд. дом «ФилинЪ», 1999.

7. Эконометрика: Учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. - 2-е изд., / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика. 2007.

8. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998.

9. Бывшев, В.А. Введение в эконометрию : Учебное пособие. Ч.2. – М.: Финансовая академия, 2003г.

10. Богомолов А.И. Курс лекции по дисциплине «Эконометрика»

11. Невежин В.П. Курс лекции по дисциплине «Эконометрика»

ОТЧЕТ

Фамилия И.О. ___________________ Учебная группа___________

Номер в журнале	Количество опытов		Значение
	n в задаче 1	m в задаче 2	K	d

Задача 1

Таблица распределений случайных переменных

№ опыта	x1	x2	X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
….
M

Таблица 3.2

E(х1)
Var(х1)
E(х2)
Var(х2)
E(х)
Var(х)
Cov(x,x1)
Соr(x,x1)
Cov(x,x2)
Соr(x,x2)

Внимание. В случае если таблица 3.2. не помещается на одном листе вместе с таблицей распределений случайных переменных, то разместите ее на отдельном листе.

Задача 2

Таблица распределений случайных переменных

№ опыта	U	v	X	y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
….
n

Таблица 3.3

E(u)
Var(u)
σu
E(v)
Var(v)
σv
Cov(u,v)
ρuv= Cor(u,v)
E(х)
Var(x)
σx
E(у)
Var(y)
σy
Сху = Cov(x,у)
ρху = Cor(x,y)

Внимание. В случае, если таблица 3.3. не помещается на одном листе вместе с таблицей распределений случайных переменных, то разместите ее на отдельном.

1 См. [ 2 ] стр. 67

2 См. [ 5 ] стр. 24-36

3 Внимание! В силу определения, числовые характеристики случайных величин являются числами не случайными.

4 Внимание! Из независимости двух случайных величин следует их некоррелированность, т.е. равенство ρ = 0. Однако некоррелированность двух случайных величин еще не означает их независимость.

5 Значения u и v определяются с использованием датчика случайных чисел в виде целого, лежащего интервале от 0 до 5.

6 Задача взята из [2].

7 Задача взята из [2]