Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Кафедра

Моделирование экономических и информационных систем

В.П. Невежин

А.И. Богомолов

Лабораторные работы

по теме

«МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ»

Москва, 2013

Оглавление

Введение: Методические указания для работы с материалом 3

1. Основные определения и формулы 5

2. Подбор объясняющих переменных для множественной линейной модели 19

3. Теорема Гауса-Маркова и проверка ее гипотез 24

4. Оценка параметров множественной линейной эконометрической модели и их качества 27

5. Проверка множественной регрессионной линейной модели на адекватность 32

6. Пример: «Как повысить производительность труда сотрудников Компании» 34

6.1. Занятие 1 36

6.2. Занятие 2 50

Список использованных и рекомендуемых источников 71

Приложение 1 72

Приложение 2 75

Введение: Методические указания для работы с материалом

Данный блок лабораторных работ разработан с целью совершенствования учебного процесса и получения студентами теоретических знаний и практических навыков в дискуссионной форме по теме «Множественная линейная регрессионная модель», являющейся одной из компонент изучаемой дисциплины Эконометрика.

В процессе изучения темы «Множественная регрессионная модель» рассматриваются процедуры, которые необходимо выполнить при формировании множественной эконометрической модели. К ним относится выбор переменных модели, оценка ее параметров, проверка условий теоремы Гауса-Маркова, проверка качества оцененных параметров модели и адекватности полученной множественной регрессии.

В результате изучения материала студент должен уметь анализировать исходную постановку экономической задачи, для которой следует сформировать множественную эконометрическую модель, выбрать основные переменные модели, проводить анализ полученной модели на адекватность, оценивать параметры модели, владеть методикой сбора, обработки исходной для последующего анализа экономической информацией.

Работа студента с данным материалом предусматривает самостоятельное изучение теоретических основ и выполнение практической части изучаемой темы дисциплины Эконометрика, как в аудитории под руководством преподавателя, так и самостоятельно при выполнении выданного преподавателем практического задания.

Данный блок лабораторных работ предусматривает 3 этапа (занятия) для освоения теоретического и практического материала раздела «Множественная линейная регрессионная модель» дисциплины Эконометрика.

1. Выбор основных объясняющих переменных множественной линейной эконометрической модели.

2. Проведение оценки параметров множественной линейной эконометрической модели и оценка их качества, проведение анализа выполнения условий теоремы Гауса-Маркова.

3. Проверка множественной регрессионной линейной модели на адекватность.

Перед тем как придти на практическое занятие по освоению практического материала по дисциплине «Эконометрика» в аудитории университета (Вуза), студенту следует самостоятельно изучить не только теоретическую часть раздела темы (занятия), но и рассмотреть ее практическую часть, а для этого необходимо:

1. Прочесть краткий теоретический материал части темы (подраздел) из первого раздела данного пособия, которая будет рассматриваться на занятии, а затем самостоятельно изучить теоретический материал темы по лекции и другим источникам, перечисленным в каждом из подразделов.

2. Самостоятельно разобрать приведенные примеры и упражнения, сопровождающие рассматриваемую тему (подраздел).

3. На основании самостоятельного изучения теоретического материала, примеров и упражнений сформулировать перечень вопросов, которые будут обсуждаться на практическом занятии.

4. Составить и записать последовательность процедур, которые необходимо будет выполнить при проведении практической части изучаемого подраздела темы.

5. После окончания каждого практического аудиторного занятия студент должен самостоятельно выполнить подраздел из выданного задания по изучаемой теме и внести полученные результаты в раздел формируемого им отчета.