Тема "пассивные операции банков"

Задача №1. Коммерческий банк эмитировал акции (простые и привилегированные), а также депозитные и сберегательные сертификаты. Через год банк ликвидируется. Как Вы оцениваете положение держателей акций (префакций) и банковских сертификатов с точки зрения очередности погашения задолженности перед ними?

Ответ обосновать. Варианты ответа:

1 Одинаково

2. В начале будет погашаться задолженность перед держателями префакций

3. В начале будет погашаться задолженность перед держателями простых акций

4. В начале будет погашаться задолженность перед держателями депозитных сертификатов.

5. Вначале будет погашаться задолженность перед держателями сберегательных сертификатов.

Задача №2. Выбрать наиболее доходный вариант вложения капитала и определить сумму чистого дохода. Данные для расчета: инвестор располагает капиталом в 10 тыс.руб. и вкладывает его на срочный депозитный счет на срок два года. Используется начисление сложного процента, доход не снимается в течении срока депозита. При вложении капитала по первому варианту начисление раз в год и ставка составляет 15% годовых, по второму - начисления производятся по кварталам, из расчета 14% годовых.

Задача №3. Рассчитать сумму первоначального вклада. Данные для расчета: банк предлагает 15% годовых. Инвестор, делая вклад, хочет иметь на счете через год 10 тыс.руб., процент начисления - простой.

Задача №4. Рассчитать минимальное значение процентной ставки. Данные для расчета: инвестор имеет 2 тыс.руб. и хочет, вложив их в банк на депозитный счет, получить через 2 года 5 тыс.руб., процент начисления - сложный.

Задача № 5. Инвестор имеет 50 тыс.руб. Он хочет вложить их в банк с целью получения прибыли. Банк А предлагает ему открыть срочный депозит под 15% годовых. Процент в этом случае сложный, а период капитализации (т.е. начисления процентов) - один раз, в квартал.

Банк Б предлагает открыть у себя срочный вклад под 16% годовых, процент сложный, начисление раз в год. Какой банк обеспечит инвестору наибольший доход через 2 года?

Задача №6. В коммерческий банк досрочно предъявлен сертификат к оплате. Как обязан поступить в этом случае банк?

Ответ обосновать. Варианты ответов:

1. Не обязан возвращать деньги, если иное не предусмотрено условиями выпуска сертификатов.

2. Обязан возвратить номинальную стоимость, без выплаты процента.

3. Обязан вернуть сумму депозита и проценты, исходя из указанной в сертификате процентной ставки и фактического времени обращения сертификата.

4. Обязан вернуть сумму депозита и проценты как по вкладу до востребования.

Задача №7. Три коммерческих банка А, Б и В предлагают вкладчикам по ставке 13% годовых (процент начисления - сложный) на два года следующие условия: минимальная сумма безотзывного депозита 500 тыс.руб., банк А производит капитализацию процента раз в квартал, банк Б - раз в полугодие, банк В - раз в год. Вложение средств в какой из банков наиболее выгодно?

Ответ обосновать расчетами.

Задача №8 . Облигация номиналом 10000 руб. с 50% годового дохода, дисконтом при эмиссии 15% выпущена на срок 3 года. Во сколько раз конечная среднегодовая доходность этой облигации больше ее текущей доходности ?

Ответ обосновать. Варианты правильных ответов:

1. 1,10 2. 1,25 3. 1,30 4. 1,45

Задача №9.

Определить суммарную доходность пакета привилегированных акций из 10 штук номиналом 100000 руб., приобретенного за 1500 тыс. руб., если дивиденд по акциям выплачивается в размере 40000 руб. за акцию.

Ответ обосновать расчетом. Варианты ответа:

1. 25,0% 2. 26,7% 3. 35,0% 4. 40,0%

Задача №10. В банковском переводном векселе на сумму 1 тыс.руб., срок платежа по которому истек 20 декабря N-гo года, обуславливается начисление процентов в размере 18°/о годовых. Какая сумма будет выплачена банком лицу, предъявившему данный вексель к оплате, если датой составления векселя является 10 сентября N-гo года.

Задача №11. Акционерный коммерческий банк для привлечения заемных средств решает прибегнуть к выпуску облигаций. Оценить возможность подобного выпуска.

Ответ обосновать. Варианты ответов:

1. Выпуск облигаций возможен, если банком не выпускались депозитные сертификаты.

2. Выпуск облигаций возможен, если акционерами оплачено не менее 50% уставного капитала банка.

3. Выпуск облигаций возможен после полной оплаты акционерами всех выпущенных банком акций.