Несиелік
тәуекелдің деңгейі қаржылық құралдардың
рейтингісіне байланысты және мыналарға
есептелінеді:
1.
Қарызды өтегенге дейінгі ұсталынып
қалатын қарыздық/борыштық бағалы
қағаздар 2.
Инвестиицялық порфельде 3 жыл көлемінде
болатын қарыздық/борыштық бағалы
қағаздар 3.
Екінші деңгейлі банктердегі депозиттер 4.
Аффинирленген бағалы металдар 5.
Қолма-қолды теңге және шет ел валюталары
Несиелік тәуекел:
Нарықтық тәуекел
Пайыздық
тәуекел: Ерекше
пайыздық тәуекелдің және несиелік
тәуекелдің есебіне кірістірілмеген
борыштық бағалы қағаздар бойынша жалпы
пайыздық тәуекелдің сомасын беру
Қорлық
тәуекел: 1.
Акциялар 2.
Пайлар
Валюталық
тәуекел: 1.
Шет ел валютасында көрсетілген барлық
қаржылық құралдар; 2.Аффинирленген
бағалы металдар
Меншікті
капиталдың жеткі
Өтімді
активтер
– Міндеттемелер лік
коэффициенті
Тәуекелдер бойынша
өлшенген зейнетақы
активтері
Сурет 1 – ЖЗҚ инвестициялық портфелі
Жалпы қабылданған экономикалық ұстанымдарға сәйкес кредиттік тәуекел неғұрлым төмен болған сайын инвестициялық портфель соғұрлым сенімді болады, ол ЖЗҚ тұрақтылығына оң ықпал етеді.
Салымшының таңдауы әр ЖЗҚ қызметінің көрсеткіштерін: зейнетақы ережелерінің, зейнетақымен қамтамасыз ету туралы шарттың, инвестициялық декларациялардың талаптары, ЖЗҚ комиссиялық сыйақы көлемдері, ЖЗҚ ұсынатын қосымша қызметтерді, ЖЗҚ қызметіне негізделген шағымдарды, ЖЗҚ қолданылған санкциялар мен шектеулі ықпал ету шаралардың сипатына және мөлшеріне кешенді және салыстырмалы талдауға ғана негізделмеуі керек ол әр ЖЗҚ-ның инвестициялық портфельдердің құрылымдарын жақсылап қарастыруы тиіс.
Салымшы бүкіл жинақтаушы жүйесінде болу кезеңінде жоғарыда көрсетілген ЖЗҚ көрсеткіштерін бақылауы және салыстыруы қажет.
ЖЗҚ инвестициялық декларациясы – бұл инвестициялау объектісінің тізбесін, зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің мақсаттарын, стратегияларын, шарттарын және шектеулерін, зейнетақы активтерін хеджирлеу мен әртараптандыру шарттарын анықтайтын құжат, ол зейнетақы ережелеріне қосымша болып табылады.
Яғни, ЖЗҚ салымшының таңдауы ЖЗҚ инвестициялық декларациясын есепке ала отырып жүзеге асырылуы қажет.
Бұл ретте ЖЗҚ салымшының сұрауы бойынша инвестициялық портфельдегі бағалы қағаздардың атауы және саны, сондай-ақ ЖЗҚ зейнетақы активтерінің жалпы сомасына қатысты осы бағалы қағаздарға инвестиция көлеміне пайыздық арақатынасы көрсетілген инвестициялық портфельдің құрылымын ашатын ақпаратты берулері қажет.
БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің 01.10.2014 жылға үлестер бойынша құрылымы. (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен берілген деректерге сәйкес)
Қаржы құралының түрі |
01.09.14 ж. ағымдағы құны млрд. теңгеде |
01.09.14 ж. үлесі |
01.10.14 жылға ағымдағы құны млрд. теңгеде |
01.10.14 ж. үлесі |
ҚР МБҚ |
2.142.97 |
49.47% |
2.092.90 |
48.70% |
шетелдік мемлекеттердің МБҚ |
127.31 |
2.94% |
112.87 |
2.63% |
ХҚҰ |
66.04 |
1.52% |
84.42 |
1.96% |
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары |
874.13 |
20.18% |
884.78 |
20.59% |
шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары |
41.45 |
0.96% |
54.33 |
1.26% |
PPN (құрылымдық ноттар) |
59.32 |
1.37% |
59.33 |
1.38% |
ҚР эмттенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары |
185.07 |
4.27% |
166.62 |
3.88% |
шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары |
11.78 |
0.27% |
11.87 |
0.28% |
Туынды құралдар |
0.26 |
0.01% |
0.58 |
0.01% |
Қымбат металдар (алтын) |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
Депозиттер |
436.05 |
10.07% |
652.10 |
15.17% |
РЕПО |
7.50 |
0.17% |
20.00 |
0.47% |
Ақша және басқа активтер |
379.92 |
8.77% |
157.58 |
3.67% |
ЗА жиынтығы |
4.331.81 |
100.00% |
4.297.40 |
100.00% |
«Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңға сәйкес, «Ситибанк Қазақстан» АҚ кастодиан-банкінен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ММ кастодиан-банкіне зейнетақы активтерін беру шарасы жүзеге асырылды. Бұл ретте, зейнетақы активтерінің есебінен әртүрлі инвестициялық портфельдерде орналастырылған қаржылық құралдар жалпы инвестициялық портфельге ауыстырылды. Жеке зейнетақы шоттарындағы салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын дербес есептеу автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің деректер базасында зейнетақы жинақтарын консервативтік инвестициялық портфельден жалпы инвестициялық портфельге ауыстыру жүзеге асырылды.