Примерный перечень экзаменационных вопросов
Эконометрика как наука, определение, основные цели и задачи.
Этапы построения моделей, их практическое содержание и особенности.
Базовые понятия эконометрики: экономический объект, переменные объекта, параметры и их взаимосвязи. Примеры экономических моделей.
Принципы спецификации эконометрических моделей и их содержание.
Классификация переменных эконометрических моделей.
Классификация моделей и их формы.
Формы эконометрических моделей. Переход от структурной к приведенной форме модели.
Учет случайности характера взаимодействия переменных в экономических объектах. Общий вид эконометрической модели.
Модели временных рядов, их спецификация.
Понятие оценки и требования, предъявляемые к оценкам параметров моделей.
Метод наименьших квадратов, основные понятия и определения. Расчет оценок параметров уравнения парной регрессии методом наименьших квадратов.
Расчет стандартных ошибок параметров уравнения парной регрессии и точности прогнозирования.
Теорема Гаусса-Маркова, основные допущения и предпосылки, их практическое содержание и назначение.
Оценка уравнения парной регрессии с помощью процедур, сформулированных в теореме Гаусса-Маркова.
Понятие качества спецификации модели. Методы оценки качества спецификации.
Коэффициент детерминации, что он характеризует и, как вычисляется.
Оценка качества спецификации модели парной регрессии.
Проверка статистических гипотез. Оценка статистической значимости параметров уравнения множественной регрессии.
Автокорреляция в уравнениях множественной регрессии, признаки ее наличия и последствия.
Тестирование моделей на присутствие автокорреляции.
Методы устранения автокорреляции в уравнениях множественной регрессии.
Гетероскедастичность в уравнениях множественной регрессии, ее признаки, последствия и методы устранения.
Тестирование моделей на наличие гетероскедастичности, тест Голдфельда-Квандта
Тестирование моделей на наличие гетероскедастичности, тест ранговой корреляции.
Устранение гетероскедастичности в уравнениях множественной регрессии, тест Голдфельда-Квандта.
Понятие адекватности экономических моделей. Проверка статистической гипотезы об адекватности модели.
Взвешенный метод наименьших квадратов.
Обобщенный метод наименьших квадратов, теорема Эйткена.
Построение нелинейных экономических моделей. Методы линеаризации.
Ошибки спецификации моделей, их последствия и способы устранения.
Фиктивные переменные и особенности их использования в моделях.
Применение фиктивных переменных при моделировании сезонных колебаний.
Фиктивные переменные сдвига и наклона. Особенности их использования в моделях.
Типичные проблемы, возникающие при оценке параметров моделей в виде системы одновременных уравнений.
Проблема идентификации параметров структурной формы уравнений модели. Методы ее устранения.
Необходимое и достаточное условие идентифицируемости уравнения модели.
Достаточное условие идентифицируемости модели.
Точно и сверх идентифицируемые уравнения модели. Способ их классификации.
Косвенный метод наименьших квадратов, сфера его применения и алгоритм.
Понятие инструментальной переменной. Процедура получения состоятельных оценок параметров модели при нарушении четвертой предпосылки теоремы Гаусса-Маркова.
Использование инструментальных переменных при идентификации поведенческих уравнений модели в структурной форме.
Двухшаговый метод наименьших квадратов, алгоритм и сфера применения.
Приложение 2.