Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов»
В.И. Костюнин
Э
Москва 2012
КОНОМЕТРИКА
Тексты лекций
Для студентов, обучающихся
по направлению 080100.62 «Экономика»
(программа подготовки бакалавра)
Москва 2012
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов»
-
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
________М.А. Эскиндаров
«_____»______________2012 г.
В.И. Костюнин э Москва 2012 конометрика
Тексты лекций
Для студентов, обучающихся
по направлению 080100.62 «Экономика»
(программа подготовки бакалавра)
Москва 2012
УДК 330.43(075.8) 112358
ББК 65в631
К 72
Рецензент: Невежин В.П. - к.т.н., профессор кафедры «Математическое моделирование экономических процессов»
К 72Костюнин В.И.«Эконометрика» Тексты лекций (часть 1).Учебное издание для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика» (программа подготовки бакалавра). – М.: Финансовый университет, кафедра «Математическое моделирование экономических процессов», 2012 - 125с.
В настоящих текстах лекций изложен теоретический материал по разделам эконометрики, который богато иллюстрирован практическими примерами, направленными на приобретение студентами навыков решения практических задач.
Тексты лекций содержат задания для самоконтроля, примерная тематика домашних творческих заданий (ДТЗ).
УДК330.43(075.8)
ББК65в631
Учебное издание
Костюнин Владимир Ильич
«Эконометрика»
Тексты лекций (часть 1)
Формат 60х90/16. Гарнитура TimesNewRoman.
Усл. п.л. 7.8.Изд. № 17.1.1-2012.Тираж - 300 экз.
Заказ ___________
Отпечатано в Финансовом университете
© Костюнин Владимир Ильич, 2012
© Финансовый университет, 2012
Содержание
|
Введение………………………………………………………………..4 |
1. |
Лекция 1. Эконометрика как наука. Этапы построения модели……………………………………………………………….....6 |
2. |
Лекция 2. Оценивание параметров линейной модели множественной регрессии………………………….………………..31 |
3. |
Лекция 3. Тестирование качества спецификации модели……….... 56 |
4. |
Лекция 4. Тестирование модели на гомоскедастичность случайных возмущений, взвешенный метод наименьших квадратов………………………………………………………………74 |
5. |
Лекция 5. Тестирование модели на наличие автокорреляции. Обобщенный метод наименьших квадратов………………………..98 |
|
Лекция 6. Тестирование оцененной модели на адекватность…… 123 |
|
Лекция 7. Применение фиктивных переменных в эконометрических моделях…………………………………….….. 146 |
|
Лекция 8. Построение нелинейных моделей……………………... 162 |
|
Лекция 9. Проблемы и методы построения линейных моделей в виде систем одновременных уравнений ………………………………… 177 |
|
Приложение 1. Примерный перечень экзаменационных вопросов……………………………………………………………. 206 |
|
Приложение 2. Примерный перечень тем теоретико-практических работ…………………………………………………………………. 209 |
|
Приложение 3.Граничные значения (dL, dU) статистик Дарбина–Уотсона ..…………………………………………………. 210 |
|
Литература………………………………………………………..…. 211 |
|
|