5 Виды стратегий индивидуального выбора управленческих решений

Различают три вида стратегий выбора: 1) осторожная, или пессимистическая; 2) оптимистическая; 3)рациональная, или рассчитанная на средние условия. При осторожной стратегии лицо, принимающее решение, руководствуется девизом «рассчитывай на худшее» – критерий Вальда.

При оптимистической стратегии действий ЛПР руководствуется девизом «рассчитывай на лучшее» – критерий Сэвиджа. При рациональной стратегии девизом ЛПР является «рассчитывай на наиболее вероятные решения» – критерий Лапласа. Выбор того или иного вида стратегии осуществляется лицом, принимающим решения, на основе:

−характера решаемой проблемы;

−сформулированных целей;

−индивидуальных особенностей мышления ЛПР.

Критерии выбора однозначно определяют, как же выбирается оптимальное решение.

Критерий пессимизма является типичным представителем совокупности критериев, соответствующих осторожной, пессимистической стратегии. Применение этого критерия не требует знания вероятностей ситуаций, и в этом его преимущество, поскольку эти ситуации неизвестны.

Для того чтобы использовать общее правило выбора оптимального решения в частном случае критерия пессимизма, необходимо определить коэффициент важности решений. Для этого у ЛПР имеется оценка предпочтения данного решения в каждой ситуации и для каждой цели. Поскольку критерий пессимизма соответствует

правилу «рассчитывай на худшее», то в качестве коэффициента важности решений следует выбрать наихудшие значения применительно ко всем ситуациям. Если функция предпочтения измеряется так, что ее наилучшему значению соответствует наибольшее число, то очевидно, что наихудшее значение предпочтения есть ее наименьшее значение. Таким образом, оптимальное по критерию пессимизма решение определяется путем отыскания для каждого решения наихудшей оценки по всем ситуациям, далее из этих наихудших оценок выбирается наилучшая, которая и указывает на оптимальное решение.

Критерий оптимизма соответствует оптимистической стратегии выбора. В соответствии с девизом этой стратегии«рассчитывай

на лучший случай» коэффициенты решений определяются как наилучшие оценки предпочтений по всем ситуациям. Как следует из правила выбора оптимального решения по критерию оптимизма, в качестве исходной информации используются только значение функции предпочтения, т. е. оценка решений по достижению цели в различных ситуациях. Значение вероятностей тоже не требуется, что является положительным свойством данного критерия. Критерий среднего выигрыша является представителем групп критериев, соответствующих рациональной стратегии. В данном случае также требуется определение коэффициента важности решения. В этом критерии коэффициент важности – это средний выигрыш, получаемый при каждом решении. Из всех средних выбирается максимальный, он применяется, когда имеется одна ситуация, но реализация решений осуществляется с определенными вероятностями. Поскольку в действительности каждое решение может дать ожидаемый эффект только с определенной вероятностью, то ожидаемая полезность каждого решения определяется как произведение значения функции предпочтения на вероятность реализации решения. Это означает, что для подобного рода задач можно использовать критерий максимума среднего выигрыша.

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица является разновидностью рациональной стратегии выбора решений. Здесь не надо знать вероятности ситуаций, это взвешенная величина двух критериев. Оптимальное значение определяется путем нахождения максимального значения коэффициента важности решения, которому и соответствует оптимальное решение.