45.Методика управления активными операциями коммерческого банка

Важной стороной банковского менеджмента является выбор направления и способа управления активами банка. В мировой банковской практике выделяется три основных метода управления активами:

1)  Общий метод распределения средств.

2)  Распределение средств или конверсия активов.

3)  Научный метод.

Сущность первого метода: из средств, собираемых путём пассивных операций банка образовать общий фонд, который размещается без учёта срока вкладов пассивных операций банка. Общий метод размещения средств считается рискованным, так как может подорвать ликвидность банка и его применяют в основном крупные банки, располагающие значительными денежными ресурсами, которые могут не соблюдать сроки вкладов. Средние и малые банки такое пропорциональное распределение средств не производят и ориентируются на метод распределения активов или конверсию.

Метод распределения активов основан на том, что размер необходимых банку ликвидных средств зависит от источника привлечения фондов по срокам. С помощью этого метода делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормальными обязательствами резервов и скоростью их обращения. Основное преимущество метода — координация срока между вкладами и их вложениями в активы.

Научный метод основан на методе целевой функции. Цель этого метода в стремлении к максимальной прибыли. Научный метод предусматривает, что при любом риске, который не связан с требованиями ликвидности и не имеет каких-либо пределов для инвестирования КБ делает вложения, исходя из высших процентных ставок, т.е. процент по инвестициям и кредитам должен быть 12-13%.

Все три метода широко используются в настоящее время, но наиболее эффектным является третий метод.

****

46.Классификация банковских инноваций

Разнообразие банковских инноваций в современном банковском деле отражает их классификация, которая имеет общие и особенные черты, присущие деятельности банков отдельных стран. Банковская практика выделяет следующие группы инноваций, объединённых общностью целей:

- новые услуги, связанные с развитием денежно-финансового рынка

- услуги по управлению денежной наличностью

- инновации в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов.

В мировой практике обычно выделяют следующие виды банковских инноваций:

- банковские продукты на новых сегментах: инвестиции в недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции и т. п.;

- инновации в новых областях денежно-финансового рынка, таких как рынки коммерческих бумаг, финансовых фьючерсов, финансовых опционов, не котируемых ценных бумаг;

- управление денежной наличностью и использованием новых информационных технологий;

- услуги финансового посредничества, направленные на снижение операционных расходов и более эффективное управление активами и обязательствами, например, депозитные сертификаты, счета НАУ, депозитные счета денежного рынка и др.:

- новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов, например инструменты с плавающей процентной ставкой, свопы, облигации с глубоким дисконтом, серийные облигации и т. д., а также инструменты денежного рынка, имеющие характеристики, как капитала, так и заёмных денежных средств (ссуды и облигации участия, сертификаты инвестиций и т. п.).

Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую практику и банковское законодательство России.

В отечественной практике обычно выделяют следующие виды банковских инноваций:

- инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям регулирования банковского дела (отсутствие запрета на лизинговую и инвестиционную деятельность, напротив, наличие запретительных ограничений на страховой бизнес);

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

- осуществление доверительного управления денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнение обязательств в денежной форме;

- внедрение в практику операций с банковскими картами;

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных сейфов или помещение для хранения документов и ценностей...

***