43. Управление пассивными операциями коммерческого банка

Управление пассивами определяется процессом разработки методов управления пассивами, рассматривая управление такими операциями как вклады до востребования: срочные, сберегательные, срочно- депозитные сертификаты, краткосрочные депозиты, сертификат денежного рынка.

В настоящее время рассматриваются следующие методы управления пассивных операций:

1)  Определение оптимальной материально-технической базы и квалифицированного персонала.

2) Учёт общеэкономической ситуации в стране и мирового конъюнктуры.

3) Учёт при планировании пассивных операций своего местонахождения и расположения филиалов, предусматривает оказание небанковских услуг.

4) Учёт опыта старых КБ, давно работающих на рынке и привлекавших средства, последовавших поколений вкладчиков.

5) Развитие и расширение пассивных операций КБ в рамках гибкой политики с одновременным поддержанием устойчивости.

6)  Использование факторов ЦБ и внутреннего рынка для расширения пассивных операций.

7)  Развивать систему маркетинга, вводить новые проекты, эффективно использовать рекламу в СМИ.

В рамках управления пассивами существует два функциональных понятия:

1)  Депозитная экспансия (используется для увеличения привлекаемого капитала или снижению ликвидности старых КБ);

2)  Сокращение вкладов.

В этих целях коммерческий банк должен все время наращивать собственный капитал, обеспечивать необходимые пропорции между собственными и привлеченными средствами сторонних предприятий и организаций, стремиться к формированию «надежных» и «дешевых» кредитных ресурсов с более длительными сроками нахождения их в обороте банка, строить кредитную политику на основе рационального и эффективного использования кредитных ресурсов, вкладывать их в прибыльные мероприятия, осуществлять кредитные вложения в объемах и на сроки в соответствии с объемами и сроками привлечения ресурсов, формировать оптимальную структуру активов с увеличением в ней доли ликвидных активов, чтобы всегда быть готовым выполнить правомерные требования акционеров (пайщиков), вкладчиков, кредиторов и всех клиентов, добиваться ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов, не допуская безвозвратной потери этих средств, приумножать доходы и прибыль банка.

***

44.Управление процентной политикой коммерческого банка

Процесс управления процентной политикой напрямую связан процентным риском, который означает, что средняя стоимость привлечённых средств в банк может обогнать в течение срока действия кредита процентную ставку по ним. Процентный риск влияет на прибыль и баланс.

Управление процентной политикой основывается на управлении процентным риском и включает в себя управление активами и обязательствами. Особенность управления — наличие границ.

В настоящее время причины процентного риска:

1)  Неправильный выбор разновидностей процентной ставки (сложные, простые, постоянные, фиксированные, плавающие и т.п.).

2)  Недоучёт в кредитном договоре возможных изменений процентных ставок.

3)  Изменение процентной политики ЦБ.

4)  Установление единого процента на весь срок пользования кредитом.

5)  Недостатки в разработанной кредитной политике.

6)  Ошибочное определение величин процентной ставки.

В целях предотвращения процентного риска банк старается приспособить проценты к новым условиям денежного рынка. При этом осуществляют учёт изменения структуры баланса банка и определяют компенсацию процентного риска.

Если в балансе банка возникает процентный риск, то в пассиве должен быть заложен механизм его компенсации. Размер компенсации определяется с помощью специальных методов управления процентным риском.

1)  Метод управления банковской маржой.

2)  Управление GAP

Управление банковской маржой — процесс тщательного и постоянного анализа изменений на рынке банковских операций в ценах экономики и процентных ставок. Контроль за процентной маржой характеризуется прибылью между процентным доходом от активов, приносящим прибыль и процентами расходов по обязательствам. Балансирование активов и пассивов позволяет КБ установить процентный SPREAD и, следовательно, нейтрализовать процентный риск.

Управление GAP означает расхождение активов и пассивов с фиксированной ставкой в данный период. Управление GAP можно определить как управление уровня активов и пассивов, чувствительных к процентным ставкам. При GAP больше 0, активы с изменяющейся ставкой превышают пассивы.

Степень процентного риска, влияющая на процентную маржу и SPREAD зависит от величин разрыва, скорости и длительных изменений процентной ставки КБ:

1)  Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, секторам хозяйства портфель активов.

2)  Разрабатывать оперативные планы с учётом текущего состояния и прогнозов движения ставок.

3)  Не связывать каждое изменение с началом нового цикла процентных ставок.

Основная роль процентной политики — умение определить цену кредит с учетом следующих факторов:

1)  Риск кредита.

2)  Конкуренция.

3)  Ориентация КБ на развитие.

4)  Прибыльность.

5)  Цена приобретённых ресурсов.

6)  Ставка рефинансирования.

***