Вопросы к экзамену

1.Теоретические вопросы банковского менеджмента

2.Цели и задачи банковского менеджмента

3.Содержание банковского менеджмента

4.Развитие системы банковского менеджмента в современных условиях

5.Оценка качества банковского менеджмента

6.Задачи и принципы организации банковской деятельности

7.Линейные модели организационных структур банка

8.Матричные модели организационных структур банка

9.Причины и факторы изменения организационной структуры банков

10.Изменение организационной структуры банка

11.Организация управления деятельностью подразделений банка

12.Планирование как основная функция стратегического менеджмента

13.Структура системы планирования

14.Концептуальные основы системы планирования

15.Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка

16.Структурирование бизнеса банка для реализации финансовых целей

17.Финансовое планирование как инструмент обоснования и развития стратегии банка

18. Содержание банковского маркетинга

19.Составные части банковского маркетинга

20.Организация сбыта банковских продуктов и услуг

21. Назначение и виды аналитической работы в банке

22.Направления аналитической работы в банке

23.Организация аналитической работы в банке

24.Применяемые приемы и методы анализа аналитической работы в банке

25. Цели и задачи внутреннего контроля банка

26.Служба внутреннего контроля в банках

27.Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности

28.Организация внутреннего контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках

29.Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в банках

30.Анализ и оценка постановки внутреннего контроля аудиторскими фирмами

31. Особенности и структура банковского персонала

32.Кадровая служба банка

33.Планирование в потребности в персонале банка

34.Подбор и наем персонала банка

35.Оценка персонала банка

36.Мотивация труда сотрудников банка

37.Управление развитием персонала банка

38. Основы теории риск-менеджмента в коммерческом банке

39. Классификация банковских рисков

40. Способы управления банковскими рисками

41.Управление ликвидностью коммерческого банка

42.Управление активными операциями коммерческого банка

43. Управление пассивными операциями коммерческого банка

44.Управление процентной политикой коммерческого банка

45.Методика управления активными операциями коммерческого банка

46.Классификация банковских инноваций

47. Стратегия разработки банковских инноваций, оценка их эффективности

48.Технологические инновации в банковской сфере

49.Продуктовые инновации в банковской сфере

50.Кеш-менеджмент

Задачи к экзамену

Задача. Кредит на сумму в 100000 руб. выдан на полгода под 12% годовых (простые проценты). Предел ответственности страховщика 80%. Страховой тариф равен 2% от страховой суммы.

Определите возможный ущерб при непогашении кредита, страховую сумму и страховой платеж.

Задача. Заемщик должен банку 5000 руб. со сроком погашения 17 марта и процентной ставкой 11% годовых, 6000 руб. со сроком погашения 12 мая и процентной ставкой 12% годовых и 8000 руб. со сроком погашения 27 мая и процентной ставкой 14% годовых.

Определите когда лучше выплатить весь долг сразу (при процентной ставке 13% годовых), чтобы при этом не понесли ущерба ни банк и ни заемщик.

Задача. Инвестор из страны В вложил 500000 денежных единиц А в государственные долгосрочные облигации страны А. Опасаясь возможного падения валюты А, он продал в сентябре при курсе А/В 1,28 фьючерсы на 500000 денежных единиц А с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,23.

Определите результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена облигаций составит 510000 денежных единиц А, а курс А/В спот и фьючерсная цена будут соответственно 1,22 и 1,17.

Задача. Инвестор из страны В вложил 500000 денежных единиц А в государственные долгосрочные облигации страны А. Опасаясь возможного падения валюты А, он продал в сентябре при курсе А/В 1,28 фьючерсы на 500000 денежных единиц А с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,23.

Определите результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена облигаций составит 510000 денежных единиц А, а курс А/В спот и фьючерсная цена будут соответственно 1,34 и 1,29.

Задача. Сумма выданного банком кредита — 500 тыс. руб., обеспечение по нему — векселя самого банка, выдавшего кредит, номина­лом в 700 тыс. руб. Просрочки платежей по кредиту не было, но кредитный договор был переоформлен с изменением его условий.

Определите величину созданного банком резерва на возмож­ные потери по кредиту.

Задача. Сумма выданного кредита — 400 тыс. руб., обеспечение по нему — векселя банка, выдавшего кредит, номиналом в 600 тыс. руб. Просроченных платежей по кредиту нет, но кредитный договор был переоформлен с изменением условий договора.

Оп­ределите величину созданного банком резерва на возможные потери по ссуде.

Задача. Петров И.И. хотел бы разместить в коммерческом банке денежные средства в сумме 470 тыс. руб. на девять месяцев. Коммерческий банк предлагает следующие условия:

- 9.0% годовых с ежемесячной капитализацией процентов,

- 10,5% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов,

- 11% годовых.

Проценты по вкладу выплачиваются на дату возврата вклада.

Выберите наиболее выгодный для Петрова И.И. вариант.

Задача. 12 октября предприятие досрочно предъявило в банк к оплате купленный ранее дисконтный вексель этого банка. Срок платежа по векселю – 23 октября. Номинал векселя – 5 млн. руб., учетная ставка – 6% годовых.

1. Рассчитать сумму дисконта по векселю

2. Определите сумму, которую банк заплатит по векселю.

Задача. Коммерческий банк имеет высоколиквидные активы на сумму 1,0 млрд. рублей. При этом общая сумма обязательств до востребования, увеличенная на сумму вкладов и депозитов до востребования, и сумма выпущенных векселей до востребования составила 5,0 млрд. рублей.

Определите коэффициент мгновенной ликвидности.

Задача. В коммерческом банке в течение года сложилась сумма обязательств до востребования, включая сумму вкладов депозитов до востребования и сумму выпущенных векселей, в количественном объеме 500,0 млн. рублей. При этом высоколиквидных активов, способных в данном банке выполнять его обязательства перед вкладчиками и владельцами его векселей, насчитывалось только 100,0 млн. рублей.

Определите реальный норматив мгновенной ликвидности на этот период у данного банка.

Задача. Приведены следующие данные баланса банка в млрд. рублей:

- Обязательства банка до востребования 3520000

- Обязательства сроком до 30 дней 2560000

- Высоколиквидные активы 575000

- Ликвидные активы 3510000

Определите коэффициенты мгновенной и текущей ликвидности и сравните с нормативными значениями.

Задача. Максимально возможная сумма убытка банка от просчета в маркетинге составила 8,0 млн. руб. В условиях, когда собственный капитал банка за этот же период имелся в объеме 80,0 млн. руб.

Определите коэффициент степени риска банка.

Задача. В рыночных условиях коммерческий банк имеет значительный собственный капитал в объеме 1,5 млрд. рублей. Банк активно проводит свои денежные операции на внутреннем и международном рынках, при этом часть из них рискованные. Максимально возможная сумма убытка по расчетам банка от снижения курса его акций составляет 20,0 млн. рублей.

Определите коэффициент степени риска данного банка.