Розділ 13. Прийняття рішень в умовах невизначеності
Завдання прийняття рішень в умовах невизначеності виникає при необхідності діяти в ситуації, яка відома не повністю. Її формулюють переважно як задачу пошуку окремого найкращого (в певному розумінні) рішення на наперед заданій множині допустимих рішень. Основна проблема полягає в тому, що наслідки, пов’язані з прийняттям будь-якого рішення, залежать від невідомої ситуації. Ступінь неприйнятності цих наслідків прийнято вимірювати умовними одиницями – втратами, яких за припущенням може зазнати активна особа (той, хто приймає рішення). Основною вхідною інформацією, необхідною для розв’язання задач такого типу, є функція втрат, яка являє собою залежність втрат від двох аргументів: рішення та ситуації. Основний крок при розв’язуванні задачі полягає в перетворенні функції втрат на функцію ризику, яка відображає залежність ступеня ризику, на який іде активна особа. Спосіб такого перетворення неоднозначний і залежить від критерію ризику, який вибрала активна особа.
Основними причинами невизначеності є:
невизначений характер науково-технічного процесу;
динамічні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку економіки;
неминучі похибки при аналізі складних систем;
імовірнісний характер основних економічних параметрів;
розвиток і розширення творчої активності працездатного населення;
необхідність проектування потужних інформаційних потоків на комп’ютерній базі.
Як ризик розглядаємо такі ситуації, при яких настання невідомих подій дуже ймовірне і може бути знайденим. У той же час ситуація, при якій імовірність настання невідомих подій завчасно не може бути нами встановленою, чи не може бути встановленою традиційними засобами, називається невизначеністю.
Поняття господарського ризику та умови його виникнення тісно пов’язані з поняттям невизначеності й ефективності. Ось чому процесу знаходження найбільш ефективного варіанта розвитку деякої виробничої системи властивий господарський ризик. Отже, раціональні методи прийняття рішень в умовах ризику пов’язані з множиною допустимих (збалансованих) планів і їх ефективностями, які є складовими оптимального планування. Тобто раціональні рішення в умовах ризику є оптимальними.
За наявності ризику, а отже, й невизначеності, під збалансованим планом уже недостатньо розуміти план, узгоджений із внутрішніми та зовнішніми параметрами лише за усередненими очікуваними об’ємними показниками, оскільки їх дійсні значення можуть істотно відрізнятися від очікуваних. Тут необхідно враховувати варіацію невизначених параметрів і частоти, з якими вони потрапляють у певний інтервал.
Одним із основних способів підвищення ступеня збалансованості плану в умовах невизначеності є формування необхідних резервів.
Для прийняття рішень в умовах невизначеності вхідна інформація задається у вигляді матриці, стрічки якої відповідають можливим альтернативам, а стовпці – станам систем.
Кожній
альтернативі та кожному стану системи
відповідає результат (наслідок), який
визначає виграш (або втрати) при виборі
альтернативи й реалізації стану. Отже,
якщо аі
представляє
альтернативу і
(
),
Sj
представляє можливий стан j
,
то
описує відповідний результат. У загальному
випадку
може бути неперервною функцією аргументів
аі
і
Sj.
У дискретному випадку вказані дані представляються матрицею:
-
S1
Sm
а1
ат
Така форма представлення в подальшому буде використовуватися при розгляді критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності.