
- •Проверка первичной информации на однородность, наличие аномальных наблюдений и нормальность распределения
- •2. Вариационный ряд распределения активов банков и система показателей, вычисляемая на его основе
- •2.1. Определение количества групп
- •2.2. Показатели центра распределения
- •2.3. Показатели вариации
- •2.4. Показатели дифференциации
- •2.5.Показатели концентрации
- •2.6. Показатели формы распределения
- •2.7. Проверка соответствия эмпирического распределения активов банков нормальному распределению с помощью критериев согласия Пирсона, Романовского и Колмогорова
- •3.Определение доверительного интервала для средней величины активов банков в генеральной совокупности
- •4. Анализ зависимости прибыли банков от стоимости их активов
- •Построение групповой таблицы.
- •Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени влияния факторного признака на величину результативного.
- •4.4. Построение уравнения парной регрессии
- •4.4.1. Статистический анализ модели
- •4.4.2. Оценка качества построенной модели
- •Характеристики точности
- •Проверка адекватности модели
- •Проверка значимости модели
- •4.4.5. Построение доверительных интервалов
2.2. Показатели центра распределения
Средняя арифметическая взвешенная определяется по формуле:
,
(14)
где
- значения j-ой
середины интервалов;
- частостиj-го
интервала.
Подставляя данные Таблицы 7 в формулу (14), вычисляем значение средней арифметической взвешенной g:
g = 700,56
Мода и медиана относятся к структурным средним. Их значения находятся из выражений:
(15)
(16)
где
- нижние границы модального и медианного
интервалов;
- ширина модального
и медианного интервалов;
- частость модального
интервала;
- частость интервала,
предшествующему модальному;
- частость интервала
следующего за модальным;
- половина суммы
накопленных частостей (равна 0,5);
- накопленная
частость до медианного интервала;
- частость медианного
интервала.
Применяя формулу (15) вычисляем моду Mo:
Mo = 755,18
С помощью формулы (16) находим медиану Me:
Me = 804,42
В первом пункте
задания сделан вывод о правосторонней
асимметрии, а по сгруппированным данным
получается, что асимметрия левосторонняя,
т.к.
= 700,56-755,18= -54,62 0
Противоречие объясняется некоторым произволом в выборе количества групп, так как точность формулы Стерджесса снижается при малочисленных совокупностях.
2.3. Показатели вариации
Размах вариации (формула 13).
542,02
Среднее линейное отклонение вычисляем по формуле:
=108,46
(17)
Дисперсия:
=17424,27
(18)
Среднее квадратическое отклонение:
=
132 (19)
Коэффициент осцилляции:
=
=
0,77 (20)
Линейный коэффициент вариации:
=
15,48% (21)
Коэффициент вариации:
=
18,84% (22)
Относительный показатель квартильной вариации:
=0,24
(23)
где
-среднее
квартильное расстояние;
;
;
- соответственно
первая и третья квартили распределения;
- нижние границы
интервалов, в которых находятся первая
и третья квартили;
- ширины интервалов
первой и третьей квартили;
и
- сумма накопленных
частостей в интервалах предшествующих
интервалам, в которых находятся первая
и третья квартили;
- частости интервалов,
в которых находятся первая и третья
квартиль.
В практике из показателей вариации получили широкое применение дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.
Результаты расчётов параграфа 2 представлены в Таблице 8.
Результаты расчётов
Таблица 8
g |
700,56 |
Mo |
755,18 |
Me |
804,2 |
|
108,46 |
σ2xg |
17424,27 |
σxg |
132 |
VR |
0,77 |
Vd |
15,48% |
Vσg |
18,84% |
KQ |
0,24 |
KФ |
1,75 |
Kd |
1,34 |