Методика розв’язання.
1
.
Визначаємо середньоденну виручку від
торгівлі за тиждень (імовірність
фактичних даних однакова і дорівнює
1/7) по кожному кіоску:
TR = ∑TRj / n (3.1)
де TRі – j- те значення виручка від реалізації, грн.;
n - період експеременту, (днів, місяців, років).
Робимо висновок про більш доходні об’єкти.
2. Розраховуємо середньозважене модуля відхилення:
VM
(3.2)
3. Середньоквадратичне відхилення
(3.3)
4. Семіквадратичне відхилення
(3.4)
де n* - період (дні), за якого результативний показник був нижчий середнього рівня;
-
сума різниць за варіантами результативного
показника нижчого за середній рівень.
5. Коефіцієнт варіації
(3.5)
6. Коефіцієнт семіваріації визначається за формулою
(3.6)
7. Коефіцієнт сподіваних збитків (при запланованому денному доході)
(3.7)
де TRj* - запланований середньоденний доход, грн.
8. Еластичність коефіцієнта сподіваних збитків щодо величини запланованого денного доходу (припустимо, що TRj* зросте на 50 грн.)
Коефіцієнт еластичності сподіваних збитків встановлює, на скільки відсотків зміниться коефіцієнт ризику, коли запланована величина економічного показника зміниться на 1%:
(3.8)
де ∆TR* – зміна величини запланованого денного доходу (TR2* - TR1*);
∆ Кв – зміна величини коефіцієнту при TR2*.
9. Коефіцієнт асиметрії
У разі асиметричного розподілу певних показників ефективності діяльності підприємства аналіз розглянутих вище критеріїв ризику може бути недостатнім, особливо коли їх значення збігаються для кількох альтернатив.
(3.9)
10. Коефіцієнт варіації асиметрії (коефіцієнт асиметрії є додатним для всіх даних, отже, відбувається зміщення доходів вліво відносно середнього рівня, а знак асиметрії визначається як 1/(As + 1):
(3.10)
Коли аналіз показників ефективності показує, що кілька варіантів мають однакові сподівані значення, приблизно однакові середньоквадратичні відхилення (і навіть семіквадратичні відхилення), однаковими є значення коефіцієнтів асиметрії, то для порівняння ризикованості можна використати коефіцієнти ексцесу і варіації ексцесу.
11. Коефіцієнт ексцесу:
(3.11)
12. Коефіцієнт варіації ексцесу (коефіцієнт ексцесу є від’ємним для всіх даних, знак ексцесу визначається як 1 – Ех):
(3.12)
13. Зробити висновок про вибір альтернативного варіанту на основі порівняння результатів розрахунків по кожному з них.
№2. Побудова імітаційної моделі оцінки ризику проекту