Вибір оптимального рішення за критерієм Вальда

Варіанти рішень, Аi	Можливий попит, Sj
	10	12	14	16	18
10
12
14
16
18

Результати формування матриці ризику наведено в табл. 2.5.

Тепер можна застосувати критерій Севіджа до матриці ризику за формулою

. (2.9)

Результати розрахунків за критерієм Севіджа представляємо в табл. 2.6.

Тепер можна застосувати критерій Севіджа до матриці ризику за формулою

. (2.10)

Розрахунки результатів за критерієм Севіджа заносимо в табл. 2.13.

За критерієм Севіджа оптимальним буде альтернативне рішення А_?, оскільки його реалізація передбачає мінімальні втрати.

Критерій Гурвіца дає змогу встановити баланс між випадками крайнього оптимізму та крайнього песимізму за допомогою коефіцієнта оптимізму , який визначається від 0 до 1 та показує ступінь схильності людини, що приймає рішення, до оптимізму або песимізму. Якщо  = 1, то це свідчить про крайній оптимізм, якщо  = 0 — крайній песимізм. За умовою задачі  = 0,6.

Таблиця 2.6

Матриця ризику, тис. грн.

Варіанти рішень, Аi	Матриця прибутків (V(Ai,Sj))					Матриця ризику (Rij)
	10	12	14	16	18	10	12	14	16	18
10
12
14
16
18

Таблиця 2.7

Вибір оптимального рішення за критерієм Севіджа

Варіанти рішень, Аi	Можливі втрати, Rij					maxj {Rij}	mini maxj {Rij}
	10	12	14	16	18
10
12
14
16
18

Таблиця 2.8