3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку

Рекомендована література: [31, c.215-226], [32, c.158-163], [33, c. 321-357].

Практичне заняття № 13 (2 год.)

Тема 10. Методичні засади кількісного аналізу ризику.

Мета: застосувати методи кількісного аналізу ризику у різних ситуаціях підприємницької діяльності

Після опрацювання теми студент повинен:

1) Знати:

а) зміст наступних економічних категорій:

Кількісний наліз ризику, статистичний метод, середня величина, середнє очікуване значення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, експертна оцінка ризику, аналітичний метод оцінювання ризику, метод аналогій, аналіз чутливості, дерево рішень, декомпозиція.

б) відповіді на наступні питання:

10.1 Загальна характеристика кількісних методів аналізу ризику.

10.2. Статистичний метод в оцінюванні ризику.

10.3. Метод експертних оцінок в оцінюванні ризику.

10.4. Аналітичний метод оцінювання ризику.

10.5. Метод аналогій в оцінюванні ризику.

2) вміти:

а) розраховувати проектно-практичну роботу

Побудова дерева рішень в підприємницькій діяльності Умова роботи.

Підприємство планує виходити на новий ринок збуту. У разі успіху буде одержано додатковий прибуток 40 тис. грн., за невдачі – 18 тис. грн. За оцінками менеджерів підприємства, імовірність успіху становить 0,75. За додатковою інформацією, підприємство може звернутися до консультанта (вартість послуги 1,5 тис. грн.). якщо рекомендація консультанта буде позитивною, то імовірність успіху зросте до 0,9; якщо негативною – знизиться до 0,2. чи варто підприємству звертатися до консультанта і завойовувати новий ринок збуту?

Методика розв’язання.

1. Будують дерево рішень, де одинарна лінія – гілка дій (рішень), подвійна – гілки подій (результатів).

2. Імовірний дохід за умови, що підприємство не звертатиметься до консультанта за додатковою інформацією:

- очікуваний результат дій «не звертатись до консультанта» і «виходити на новий ринок збуту» (див. формулу (6.3));

- очікуваний результат дій «не звертатись до консультанта» і «не виходити на новий ринок збуту»- 0 тис. грн., оскільки взагалі виграш буде відсутній.

Дія з максимально можливим результатом ....... тис. грн. (обираємо з двох варіантів максимальну грошову величину)

3. Імовірний дохід за умови звернення підприємства до консультанта за додатковою інформацією і одержання позитивної рекомендації:

- очікуваний результат дій «звертатись до консультанта» і «виходити на новий ринок збуту» (див. формулу (6.3));

- очікуваний результат дій «звертатись до консультанта» і «не виходити на новий ринок збуту» - -1,5 тис. грн.

Дія з максимально можливим результатом ....... тис. грн. (обираємо з двох варіантів максимальну грошову величину)

40 тис. грн.

Рис. 10.1. Дерево рішень підприємства щодо питання звертатися чи ні до консультанта

4. Імовірний дохід за умови звернення підприємства до консультанта за додатковою інформацією і одержання «негативної» рекомендації:

- очікуваний результат дій «звертатись до консультанта» і «виходити на новий ринок збуту» (див. формулу (6.3));

- очікуваний результат дій «звертатись до консультанта» і «не виходити на новий ринок збуту» - -1,5 тис. грн.

Дія з максимально можливим результатом ....... тис. грн. (обираємо з двох варіантів максимальну грошову величину)

5. Імовірнісний доход за умови звернення підприємства до консультанта ((див. формулу (6.3)).

6. Цінність інформації (звернення до консультанта) = очікуваний результат при «звертатись до консультанта» - очікуваний результат при «не звертатись до консультанта».

7. Чиста цінність інформації консультанта (з урахуванням витрат на оплату послуги) = цінність інформації – вартість послуги.