- •Таврійський державний агротехнологічний університет
- •Ризикологія
- •Практичне заняття № 1 (2 год.)
- •Тема 1. Загальні основи ризикології
- •1) Знати:
- •Аналіз чутливості параметрів моделі за допомогою коефіцієнту еластичності Умова роботи
- •Методика розв’язання.
- •1 . Встановлюємо форму зв’язку між показниками, зобразивши дані графічно.
- •Розрахунок параметрів показників функції попиту
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 2 (2 год.)
- •Тема 2. Невизначеність – фундаментальна складова об’єктивної дійсності
- •1) Знати:
- •Обґрунтування рішень в умовах ризику та невизначеності Умова роботи
- •Методика розв’язання.
- •Розрахунки наводимо в табл. 2.3
- •Прибуток від реалізації (матриця прибутків), тис. Грн.
- •Вибір оптимального рішення за критерієм Байєса
- •Вибір оптимального рішення за критерієм Вальда
- •Результати формування матриці ризику наведено в табл. 2.5.
- •Розрахунки результатів за критерієм Севіджа заносимо в табл. 2.13.
- •Вибір оптимального рішення за критерієм компромісу Гурвіца
- •Висновок: Розрахунок за більшістю поданих критеріїв демонструє що, оптимальним є виробництво продукції згідно з альтернативним варіантом а?.
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 3-4 (4 год.)
- •Тема 3. Сутність ризику як економічної категорії
- •1) Знати:
- •Умова роботи.
- •Методика розв’язання.
- •Умова роботи
- •Методика розв’язання.
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 5 (2 год.)
- •Тема 4. Зовнішні ризики у сучасному підприємництві
- •1) Знати:
- •Визначення рівня зовнішнього ризику у країнах… Умова роботи.
- •Методика розв’язання.
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 6-7 (4 год.)
- •Тема 5. Внутрішні ризики у сучасному підприємництві
- •1) Знати:
- •Умова роботи.
- •Методика розв’язання.
- •Розрахунок чистих прибутків та ймовірностей
- •Умова роботи
- •Методика розв’язання.
- •Розрахунок cov(ka; Km)
- •Розрахунок cov(kв; Km)
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 8-9 (4 год.)
- •Тема 6. Ризик – параметр економічної ефективності
- •1) Знати:
- •Умова роботи.
- •Коефіцієнти компетенції експертів
- •Результати експертної процедури
- •Методика розв’язання
- •Умова роботи.
- •Методика розв’язання
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 10 (2 год.)
- •Тема 7. Суб’єктивне сприйняття ризику
- •1) Знати:
- •Суб’єктивність вибору з використанням функції корисності Умова роботи.
- •Методика розв’язання
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 11 (2 год.)
- •Тема 8. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень
- •1) Знати:
- •Аналіз фірми за умов недетермінованості (невизначеності) у цінах Умова роботи.
- •Методика розв’язання
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 12 (2 год.)
- •Тема 9. Якісний аналіз ризику
- •1) Знати:
- •Аналіз ризику інвестиційного проекту Умова роботи.
- •Методика розв’язання
- •Еластичність чистого приведеного доходу по нормі дисконтування
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 13 (2 год.)
- •Тема 10. Методичні засади кількісного аналізу ризику.
- •1) Знати:
- •Побудова дерева рішень в підприємницькій діяльності Умова роботи.
- •Методика розв’язання.
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 14 (2 год.)
- •Тема 11. Мінімізація ризиків: основні заходи та процедури
- •1) Знати:
- •Встановлення рекомендованої величини резервного фонду та ефективності страхування діяльності підприємства Умова роботи.
- •Рівень доходів і втрат від ризику за ряд років, тис. Грн.
- •Методика розв’язання.
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Практичне заняття № 15 (2 год.)
- •Тема 12. Сутність і зміст управління ризиками.
- •1) Знати:
- •Управління запасами з урахуванням ризику Умова роботи.
- •Методика розв’язання.
- •3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
- •Розподіл балів, що присвоюються студентам
- •Нарахування балів на практичних заняттях
- •Критерії оцінювання знань
- •Усна відповідь на основні питання теми:
- •Розв’язання розрахункових робіт на практичному занятті:
- •Рекомендована література
Методика розв’язання.
1. Перед експертною оцінкою (визначення балів) необхідно ознайомитись з загальною ситуацією в країні і безпосередньо зі становищем певної галузі, де планується діяльність підприємства.
2. При визначенні балів дотримуватись таких правил:
- використовувати дробові числа, щоб точніше оцінити відмінності у величині показників;
- при визначенні меж значень зважати на те, що одні показники є стимуляторами (ВВП), а інші – де стимуляторами (інфляція);
- для деяких показників оптимальний рівень (4 бали) визначається у певному діапазоні (податковий баланс), негативним є віддалення від значень цього діапазону;
- за відсутності даних по певному економічному показнику його необхідно замінити або (як виняток) обрати оцінку 2 бали (середнє значення).
3. При визначенні вагомості окремих показників орієнтуватись на те, щоб сума значущостей не перевищувала загальної величини значущості по розділу і кінцевому підсумку числа 100. За необхідності значущість окремих розділів можна змінювати.
3) Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
Рекомендована література: [6, c.92-99], [15, c. 72-159], [33, c. 312-317].
Практичне заняття № 6-7 (4 год.)
Тема 5. Внутрішні ризики у сучасному підприємництві
Мета: визначити та використати методики оцінки для внутрішніх видів ризику у сучасній сфері підприємництва
Після опрацювання теми студент повинен:
1) Знати:
а) зміст наступних економічних категорій:
Внутрішні ризики, галузевий ризик, виробничий ризик, комерційний ризик, транспортний ризик, фінансовий ризик, кредитні ризики, ризик реального інвестування, ризик втраченого фінансового зиску, ризик фінансового інвестування, коефіцієнт β, аудиторський ризик.
5.1. Галузевий ризик.
5.2. Виробничий (операційний) ризик.
5.3. Комерційний ризик.
5.4. Транспортний ризик.
5.5. Фінансовий ризик.
5.6. Аудиторський ризик.
2) вміти:
а) розраховувати проектно-практичні роботи
№1. Складання розподілу ймовірностей та розрахунок основних кількісних показників ризику
Умова роботи.
Фірма планує розпочати виробництво нового товару. За розрахунками, ціна одиниці продукції становитиме Р грн., змінні витрати на одиницю — V грн., постійні витрати за кошторисом на рік — F грн. , очікуваний обсяг реалізації за планової ціни — Q тис. од. на рік. У основний та оборотний капітал укладено І=10 тис. грн. Норма віддачі на інвестиції для фірми N=12% річних; норма податку на прибуток — t =25 %.
Скласти розподіл ймовірностей чистого прибутку й розрахувати основні кількісні показники ризику (імовірність прямих збитків, імовірність неотримання цільового прибутку за дискретним розподілом ймовірностей чистого прибутку; математичне сподівання втрат в абсолютному й відносному виразі; середньоквадратичне відхилення та варіацію прибутку; імовірність прямих збитків та імовірність неотримання цільового прибутку за неперервним розподілом ймовірностей чистого прибутку).
Таблиця 5.1
Вихідні дані
Р |
F |
V1= 15 |
V2 = 20 |
Q1 = 200 |
Q2 = 250 |
Q1 = 300 |
I |
N |
t |
30 |
2200 |
p =0,6 |
p =0,4 |
p = 0,25 |
p = 0,5 |
p = 0,25 |
10000 |
12 |
25 |