Питання для самоперевірки

1. У чому полягає суть факторингу?

2. У чому полягає суть лізингу?

3. Які ви знаєте методи визначення лімітів платежів?

4. Назвіть об’єкти лізингу.

5. Яка техніка здійснення лізингових операцій?

6. Назвіть відмінності між оперативним і фінансовим лізингом

7. Як розраховуються лізингові платежі? З яких складових частин вони складаються?

8. У чому полягає суть трастових операцій комерційних банків?

9. Із чого складається комісійна винагорода траст – відділів комерційних банків?

Тема 14 "Операції із забезпечення фінансової стійкості банку"

Суть і основні складові фінансової стійкості банків.

Основні компоненти фінансової стійкості за системою CAMELS.

Реорганізація і реструктуризація банків в умовах ринку.

Література:1,2,21,22,24,26,27,28,30,32,33,34,35.

Методичні вказівки.

Фінансова стійкість банку – це спроможність банку, як системи, трансформувати банківські ресурси з максимальною прибутковістю і з врахуванням допустимих рівнів ризику і виконувати свої основні функції в умовах кон’юнктури ринку під впливом макро- та мікроекономічних факторів.

Щодо забезпечення фінансової стійкості необхідно виділити такі взаємопов’язані напрями:

• стійкість капітальної бази;

• стійкість ресурсної бази;

• організаційна стійкість банку;

• комерційна стійкість банку.

Найбільш узагальнену оцінку фінансового стану банку дає рейтингова система «CAMELS», яка охоплює діяльність банку за всіма напрямами. Компонентами цієї системи є:

• «С»(достатність капіталу) – оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників та підтримки платоспроможності;

• «А»(якість активів) – можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальній фінансовий стан банку;

• «М»(менеджмент) – оцінка методів управління банком з урахуванням ефективної діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання вимог законів;

• «E»(надходження або рентабельність) – оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;

• «L»(ліквідність) – здатність банку забезпечити виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань;

• «S»(чутливість до ринкового ризику) – ступінь чутливості банку до наявних або потенційних ринкових ризиків, які можуть мати негативний вплив на капітал та надходження.

Сукупний рейтинг є загальною оцінкою. Бали по кожному із шести компонентів підсумовуються і діляться на 6. Результати округлюються до цілого числа:

• до 1 – рейтинг сильний;

• до 2 – задовільний;

• до 3 – посередній;

• до 4 – гранічний;

• до 5 – незадовільний.

Питання для самоперевірки

Тести.

1. У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи:

А)процентні, комісійні, торгівельні, інші доходи;

Б)доходи за операціями з цінними паперами власного боргу;

В)доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії;

Г)всі відповіді правильні.

2. Прибутковість банку характеризують такі показники:

А)прибутковість капіталу, прибутковість активів;

Б)платоспроможність та ліквідність банку;

В)мультиплікатор акціонерного капіталу банку;

Г)чистий «спред», чиста процентна маржа.

3. Ефективність діяльності комерційного банку характеризують такі показники:

А) платоспроможність та ліквідність банку;

Б) чистий «спред», чиста процентна маржа

В) мультиплікатор акціонерного капіталу банку;

Г) прибутковість капіталу, прибутковість активів;

4. Найбільш значними фінансовими ризиками у банківській практиці є:

А)ризик зміни відсоткової ставки;

Б)ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик;

В)кредитний, валютний, інвестиційний;

Г)кредитний, валютний, ризик незбалансованої ліквідності.

5. До рейтингової системи «CAMELS» не належать такі складові:

А)достатність капіталу;

Б)ліквідність;

В)платоспроможність;

Г)прибутковість.