Завдання для самостійної роботи

На основі двох взаємопов'язаних часових рядів про рівень інфляції та рівень безробіття побудувати модель, що характеризує за­лежність рівня безробіття від рівня інфляції, перевірити автокореляцію залишків за допомогою критеріїв Дарбіна-Уотсона та фон Неймана .

Вихідні дані наведено в таблиці 6.1. (N – номер варіанту)

Таблиця 6.2

Дані до задачі

Місяць	Рівень інфляції, %	Рівень безробіття, %	Місяць	Рівень інфляції, %	Рівень безробіття, %
1	0,25	2,31	13	0,41	2,50
2	0,24+N/100	2,35	14	0,42+N/100	2,51+N/100
3	0,26	2,36	15	0,44	2,52
4	0,27	2,37	16	0,46	2,53
5	0,27	2,38	17	0,58	2,55+N/100
6	0,26+N/100	2,39	18	0,55+N/100	2,59
7	0,28	2,44	19	0,57+N/100	2,61
8	0,25+N/100	2,51	20	0,61	2,62
9	0,29	2,52	21	0,63	2,64
10	0,35	2,53	22	0,69	2,84+N/100
11	0,36	2,48+N/100	23	0,71	2,88
12	0,38	2,49	24	0,75	2,91

Лабораторна робота 7 Тема: дослідження лагових моделей Мета: набути навички дослідження лагових моделей засобами ms excel

Завдання. На основі взаємопов'язаних часових рядів, які ха­рактеризують чисту продукцію та капітальні вкладення регіону за 20 років, побудувати взаємну кореляційну функцію, вико­риставши дані табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Дані до задачі

Рік	Капітальні вкладення, млн. грн.	Чиста продукція, млн. грн.	Рік	Капітальні вкладення, млн. грн.	Чиста продукція, млн. грн.
1	3857	24334	11	17006	72165
2	4686	28678	12	17352	78743
3	5515	33021	13	17838	80381
4	5209	32432	14	18878	82204
5	7522	40325	15	19090	77833
6	10390	49334	16	20016	81413
7	13678	54717	17	17736	77484
8	15976	53818	18	11951	75443
9	13880	55968	19	11469	85038
10	13949	61517	20	9068	75809

Виконання завдання:

Ідентифікуємо змінні моделі: залежна змінна чиста продукція, млн.. грн., незалежна змінна капітальні вкладення, млн.. грн.

Завантажуємо MS EXCEL. Дані таблиці 7.1 заносимо у комірки В2:С21 (рис. 7.1). У комірки D3:D20 заносимо значення , у комірки Е4:Е21 заносимо значення ,…., у комірки М12:М21 заносимо значення .

У рядку 22 обчислюємо коефіцієнти кореляції (значення взаємної кореляційної функції). Для цього у комірці С22 набираємо команду «=КОРРЕЛ($B2:$B21;C2:C21)». У комірках D22:М22 обчислення виконуємо АВТОЗАПОВНЕННЯМ.

Рисунок 7.1 – Розрахунок коефіцієнтів кореляції

За допомогою Майстра діаграм будуємо графік взаємної кореляційної функції у формі стовпчикової діаграми. Аргументом є величина лагу , значенням функції – величина відповідного коефіцієнта кореляції.

Рисунок 7.1 – Графік взаємної кореляційної функції

Максимального значення коефіцієнт кореляції набуває при . Отже, дистрибутивно-лагова модель матиме вигляд:

,

де чиста продукція в період ; вагові коефіцієнти лагових змінних; — капітальні вкладення в період .

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи побудована взаємна кореляційна функція. Встановлено, що величина лагу рівна при . Отже, дистрибутивно-лагова модель матиме вигляд: , де чиста продукція в період ; вагові коефіцієнти лагових змінних; — капітальні вкладення в період .