ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 5

ВСТУП ДО ЕКОНОМЕТРІЇ 5

ТЕМА 1. ОДНОФАКТОРНА ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ 12

ТEMA 2. ПОБУДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНІЙНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ 19

Економічні характеристики моделі 23

ТЕМА 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНІЙНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ 24

ТЕМА 4. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ 37

ТЕМА 5. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ 42

ТЕМА 6. АВТОКОРЕЛЯЦІЯ 48

ТЕМА 7. МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГА 53

ТЕМА 8. СИСТЕМИ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ 57

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 68

Лабораторна робота (вступна) 68

Лабораторна робота 1 73

Лабораторна робота 2 86

Лабораторна робота 3 95

Лабораторна робота 4 102

Лабораторна робота 5 107

Лабораторна робота 6 110

Лабораторна робота 7 111

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 113

ДОДАТКИ 115

Передмова

Навчальний посібник з дисципліни «Економетрія» повинен, на думку автора, допомогти студентам економічних спеціальностей засвоїти теоретичні основи зазначеної дисципліни, набути навичок економетричного моделювання з використанням обчислювальної техніки.

Курс «Економетрія» є важливою складовою частиною економічної науки. Успішне оволодіння відомостями з економетрії вимагає від студентів міцних знань алгебри, геометрії, математичного аналізу, теорії ймовірності та математичної статистики, навичок роботи з комп’ютерною програмою Excel. Пропонований посібник допоможе розібратися у термінології, класифікації і методах економетричної науки, навчитися розв’язувати найрізноманітніші економетричні задачі різних ступенів складності із застосуванням комп’ютерних технологій.

Засвоєння студентами знань у галузі економетрії допоможе їм у вирішенні задач побудови та дослідження економіко-математичних, фінансово-математичних, обліково-розрахункових моделей різноманітних ситуацій.

Посібник складається з двох основних частин. Перша частина містить теоретичні відомості з основних питань економетрії. При формуванні цієї частини посібника автор у великій мірі використав навчальний посібник [8]. Друга частина представляє собою дуже детальне керівництво щодо виконання лабораторних робіт з економетричного моделювання у середовищі MS Excel. Кожна з восьми лабораторних робіт містить також завдання для самостійної роботи, виконання яких істотно допоможе студентам оволодіти основами економетрії.

О. І. Наровлянський

м. Чернігів, 30 вересня 2009 року

Конспект лекцій вступ до економетрії

Економетрія – прикладна економіко-математична дисципліна, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками. Це порівняно новий напрямок економіко-математичної науки, що утворився від поєднання теоретичної економіки, математики та статистики. Економетрія – приклад ефективного застосування математичних методів у економіці. Слово «економетрія» (у деяких джерелах «економетрика») буквально означає вимірювання в економіці.

Економетрія як окрема галузь науки відома під такою назвою лише з 1930 року. Засновниками економетрії вважають Фріша Р., Шумпетера Е., Тінбергена Я. – послідовників неокласичної економічної школи. Фріш Р. та Тінберген Я. у 1969 році були відзначені Нобелівською премією. Всесвітньо відомими вченими в галузі економетрії є лауреати Нобелівської премії Купманс Т. К. (1975, за розробку лінійних економетричних моделей), Клейн Л. Р. (1980, за розробку складних економетричних моделей), Хаавелмо Т. (1989, за розробку та застосування теоретико-імовірнісних методів), Леонтьєв В. (1973, за розробку балансових моделей ), Канторович Л. (1975, за дослідження виробничих моделей), Добрю Г. (1983, за дослідження у галузі математизації економічної теорії). У 2000 році Дж. Хек ман та Д. Макфеден відзначені Нобелівською премією за розробку мікро економетрії та методів статистичного аналізу.

Об’єктом економетрії є економічні системи різного рівня складності: від окремого підприємства чи фірми до економіки галузей регіонів, держави й світу загалом.

Предмет економетрії – це методи побудови та дослідження математико-статистичних моделей економіки, проведення кількісних досліджень економічних явищ, пояснення та прогнозування економічних процесів. Метою економетричного дослідження є аналіз реальних економічних систем і процесів, що в них відбуваються за допомогою економетричних методів і моделей, їх застосування при прийнятті науково обґрунтованих управлінських рішень.

Основне завдання – оцінити параметри моделей з урахуванням особливостей вхідної інформації, перевірити відповідність моделей досліджуваному явищу і спрогнозувати розвиток економічних процесів.