Виконання алгоритму для 2014 року
Після виконаного імпорту даних за 2014 рік та нормалізації цих даних було виконано факторний аналіз методом головних компонент. Найкращим варіантом виявилося виділення, як і у 2013 році, трьох факторів.
Рис. 3.8. Власні значення та сумарна дисперсія факторів для 2014 року
З рисунку 3.8. видно, що для трьох факторів сумарна дисперсія складає 84,25 %, що є достатнім. При виділенні двох та чотирьох факторів сумарна дисперсія не задовольнила вимогам.
Рис.3.9. Факторні навантаження для значень 2014 року
З рисунку 3.9. видно, які показники входять до кожного фактору, їх ступінь кореляції. Розподіл показників співпав по відношенню до 2013 року. Інтерпретуємо отримані дані:
1)До першого фактора увійшли наступні показники: К5 – коефіцієнт адекватності капіталу, К10 – коефіцієнт надійності, К11 – коефіцієнт фінансового важелю. Можна сказати, що перша головна компонента, тобто перший фактор відображає капітальну надійність. Оскільки уасники відповідні до 2013 року, назву не змінюємо – «капітальна стабільність»;
2) До другого фактора увійшли наступні показники: К1 – ROA та К3 – ROE. Зміст, що економічно відображається можна загально охарактеризувати як «рентабельність». На відміну від 2013 року, у 2014 році показники «рентабельності» додатньо корелюють;
Третя головна компонента включає: К9 – коефіцієнт ліквідності, К15 - та показник платіжної репутації. Економічно цей фактор також можна назвати як «стабільність діяльності».
Коефіцієнти інформативності для головних компонент мають наступні значення:
Таблиця 3.10
Фактор 1 |
Фактор 2 |
Фактор 3 |
0,96287277 |
0,94428303 |
0,957796385 |
За отриманими відокремленими значеннями факторів для кожного банку також було виконано кластерний аналіз. Для вироблення обґрунтованого рішення було прийнято рішення щодо виділення чотирьох кластерів.
Для 2013 року графік центрів кластерів за рівнем надійності за трьома факторами виглядає наступним чином:
Рис.3.10. Графік центрів кластерів для 2014 року
Перед тим, як охарактеризувати економічне значення отриманого, наведемо членів кожного кластеру:
Рис 3.11. Члени першого кластеру для 2014 року
Рис 3.12. Члени другого кластеру для 2014 року
Рис 3.13. Члени третього кластеру для 2014 року
Рис 3.14. Члени четвертого кластеру для 2013 року
Економічна характеристика отриманого результату дослідження за 2014 рік::
Отримано чотири кластери банків, кожен із яких характеризується своїм ступенем надійності;
Перший кластер – це кластер «середніх за надійністю» банків. Банки цього кластеру характеризуються високою «капітальною стабільністю», середніми значеннями «рентабельності» та нижчими за середні значеннями «стабільності діяльності». Це може бути спричинено тим, що банки цієї категорії мають високий рівень кредитної заборгованості;
Другий кластер характеризується низькими значеннями «капітальної стабільності», нижчими за середній рівнем «рентабельності діяльності» та низькими значеннями «стабільності діяльності». Висновком щодо аналізу буде твердження, що банки цього кластеру є «ненадійними»;
Третій кластер можна назвати як «ризикова надійність». Характеристика кластеру є наступною. Банки мають середні значення «рентабельності», середні значення «стабільності діяльності» та низькими значеннями «капітальної стабільності». Можна сказати, що банки цього кластеру ведуть агресивну політику на ринку;
Четвертий кластер вміщує – це кластер «надійних» банків. Вони характеризуються високими значеннями «капітальної стабільності» та «стабільності діяльності». Значення «рентабельності діяльності» знаходяться на низькому рівні, але враховуючи те, що трактування відбувається комплексно, це можна пояснити тим, що банки цього кластеру є найбільшими за розміром та ведуть виважену, за ризиком, діяльність;Р
Щодо практичних рекомендацій, то за проведеним дослідженням в 2014 році банки першого кластеру можна було характеризувати як «середні» за надійністю та рекомендувати вкладати кошти якщо клієнти згодні на виважений ризик. Якщо ж клієнту потрібен надійний банк, то можна було рекомендувати банки четвертого кластеру, якщо клієнт згоден на більший за розумний ризик, то можна рекомендувати банки третьої категорії. Ні в якому разі не можна було вкладати кошти до банків другої категорії – вони характеризуються як «ненадійні».
Оскільки відомі дані учасники «надійних», «ненадійних», «середніх за надійністю» та «ризиково надійних» кластерів, то можна також відмітити ті банки, що увійшли до кластерів «надійних» та «ненадійних» два роки поспіль.
Отже, до «надійних» банків за результатами дослідження за два роки належать:
Райффайзен Банк Аваль
Альфа Банк
Укрсиббанк
ОТП Банк
«Фінансова ініціатива»
БТА Банк
До «ненадійних» за результатами дослідження за два роки увійшли:
Банк «Форум»
Родовід банк
Важливо відмітити також факт того, що один банк перейшов із категорії «надійних» до «ненадійних». Таким є Брокбізнесбанк.
Особливо цікавим є те, що Укрсоцбанк, який є базою практики, на якій виконувалося дане дослідження, у 2013 році входив до кластеру «надійних», а вже у 2014 до кластеру «середніх за надійністю».
Оскільки дослідження було проведено за два роки, то використання рекомендацій про «надійність» є доцільним на періоді до одного року.
Підводячи підсумки, можна ствердно говорити про наступне:
Провівши факторний аналіз для 2013 та 2014 років для тридцяти одного банку першої та другої груп банків згідно ранжування НБУ за розміром активів було визначено основні три фактори – «капітальної стабільності», «рентабельності» та «стабільності діяльності»;
Було проведено кластерний аналіз на основі факторного аналізу та отримані кластери банків були економічно оцінені та виділені назвами – «надійні», «середні за надійністю», «ризикової надійності» та «ненадійні»;
Наведено перелік банків, що втратили статус «надійних», тих, що зберегли свою «надійність» та тих, що залишилися «ненадійними».
Вироблено рекомендації щодо того, в яку групу банків варто вкладати кошти без ризику – кластер «надійних», з помірним ризиком – «середніх за надійністю» та вищим за середній ризиком – кластер «ризикова надійність»
Визначено, в які банки не вкладати кошти – кластер «ненадійні».