10 Вопросы для подготовки к экзамену
Предмет и методы эконометрики.
Характеристика взаимосвязей.
Основные этапы построения эконометрической модели.
Выбор вида эконометрической модели.
Методы отбора факторов.
Оценка параметров моделей.
Примеры эконометрических моделей.
Понятие парной регрессии.
Построение уравнения парной регрессии.
Оценка параметров линейной парной регрессии.
Проверка качества уравнения парной регрессии. F-критерий Фишера.
Коэффициенты корреляции парной регрессии. Оценка тесноты связи.
Точность коэффициентов парной регрессии. Проверка значимости.
Точечный и интервальный прогноз по уравнению парной линейной регрессии.
Коэффициент эластичности.
Понятие множественной регрессии.
Отбор факторов при построении множественной регрессии.
Выбор формы уравнения множественной регрессии.
Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии.
Проверка качества уравнения множественной регрессии.
F-критерий Фишера.
Точность коэффициентов множественной регрессии. Доверительные интервалы.
Понятие регрессионных моделей с неоднородными данными.
Необходимость использования в регрессионных моделях фиктивных переменных.
Сущность теста Чоу.
Проблемы построения регрессионных моделей.
Понятие временных рядов.
Составляющие временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда.
Моделирование тенденции временного ряда.
Выбор вида тенденции.
Оценка адекватности и точности модели тенденции.
Структурная и приведенная формы модели.
Оценка параметров структурной формы модели.
Проблема идентификации.
Косвенный метод наименьших квадратов (МНК).
Двухшаговый МНК.
Трехшаговый МНК.
Применение систем эконометрических уравнений в исследованиях.
Предпосылки МНК.
Обобщенный МНК.
Гетероскедастичность. Гомоскедастичность.
Мультиколлинеарность.
Частная корреляция.
Список литературы
1. Агапов П.В., Афанасьев В.В., Качура Г.Н. Социальное прогнозирование: учеб. пособие. – М.: Канон РООН «Реабилитация», 2009. – 272 с.
2. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Т. 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. Учебник для вузов : В 2 т. / С. А. Айвазян [и др.]. – 2-е изд., испр. – М.: ЮНИТИ, 2001. - 656 с.
3. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: учебник – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 863 с.
4. Бородич С.А. Эконометрика: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. - 403 с.
5. Валентинов В.А. Эконометрика: учебник. – М.: Дашков и К◦, 2008. – 435 с.
6. Доугерти К. Введение в эконометрику/ Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2009. – 456 с.
7. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 122 с.
8. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2011. – 288 с.
9. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: учеб. пособие /Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 191с.
10. Кремер Н.Ш., Путко В.А. Эконометрика: учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 311 с.
11. Магнус Я.Р., Катышев П. К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс: учебник – 8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 503 с.
12. Нименьях Н.Н. Эконометрика. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2003. – 204 с.
13. Орлов А.И. Эконометрика: учеб. пособие для вузов – М.: Экзамен, 2002. - 576 с.
14. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: учебник для вузов /Рос. экон. акад. имени Плеханова Г. В., – 2-е изд., стер. – М.: Экзамен, 2007. – 510 с.