Тема 2. Основные понятия теории управления риском. Классификация рисков

Содержание темы:

1) Основная терминология риск-менеджмента.

2) Признаки, на которых основывается классификация рисков.

3) Основные виды классификации и их значение в системе управления

рисками.

4) Классификация рисков по роду опасности.

5) Классификация рисков по характеру деятельности, с которой они

связаны.

6) Классификация рисков по объекту, на который они направлены.

Методические указания Основная терминология риск-менеджмента регулируется и определяется в соответствии с Государственным стандартом гост р исо 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

Риск (англ. – risk; фр. – risque) – влияние неопределенности на цели

Необходимо понимать, что влияние предполагает отклонение от того, что ожидается (положительное и/или отрицательное).

Владелец риска (risk owner) - лицо или организационная единица, которые имеют полномочия и несут ответственность за управление рисками. Процесс менеджмента риска (risk management process) - систематическое применение политик, процедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию, установлению ситуации (контекста) и идентификации, анализу, оцениванию, воздействию на риск, мониторингу и пересмотру риска.

Оценка риска (risk assessment) - общий процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска.

Событие (event) - возникновение или изменение ряда конкретных обстоятельств. Последствие (consequence) - результат события, влияющий на цели.

 Вероятность, возможность (likelihood) - шанс того, что что-то может произойти.  Анализ риска (risk analysis) - процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

      Критерии риска (risk criteria) - признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска.

      Критерии риска могут быть взяты из стандартов, законов, политик и других требований.       Мониторинг (monitoring) - постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния, с целью идентифицировать изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня.

     

Элементы системы менеджмента риска могут включать стратегическое планирование, принятие решений и другие процессы, затрагивающие риск.

Классификация рисков может быть основана на различных характеристиках:

1. причины, вызывающие неблагоприятные события (род опасности);

2. характер деятельности, с которой связаны соответствующие риски;

3. объекты, на которые направлены риски. Классификация рисков по роду опасности выделяет:

- техногенные риски (порождённые хозяйственной деятельностью человека);

- природные риски (обусловленные теми или иными явлениями природы);

- смешанные риски (события природного характера, инициированные хозяйственной деятельностью человека).

Классификация рисков по характеру деятельности, с которой они связаны, наиболее сложна. Здесь риски делятся на следующие основные группы:

• природно-естественные;

• экологические;

• политические;

• социальные;

• транспортные;

• коммерческие;

• маркетинговые.

Группа коммерческих рисков представлена имущественными, производственными, торговыми и финансовыми рисками. Финансовые риски, в свою очередь, делятся на риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционные, дефляционные, валютные риски, риски ликвидности) и инвестиционные риски (риск упущенной выгоды, риски снижения доходности, риски прямых финансовых потерь).

Необходимо проанализировать состав каждой группы рисков. Например, группу политических рисков составляют:

- риск невозможности осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий, революции, национализации, введения эмбарго и т.п., а также вследствие отказа нового правительства выполнять обязательства предшественников;

- риск введения моратория на внешние платежи ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств;

- риск неблагоприятного изменения налогового законодательства;

- риск запрета или ограничения конверсии национальной валюты в валюту платежа и т.д.

Классификация рисков по природе объектов, которые подвержены риску, выделяет риски нанесения ущерба жизни и здоровью граждан и имущественные риски, среди которых особо выделяются риски наступления гражданской ответственности.

Эффективность организации управления рисками во многом определяется классификацией рисков. Кроме того, классификация рисков служит основой для классификации видов страхования.

Литература: [1],[3], [4],[6], [8], [10], [11], [14].

Вопросы для самопроверки: