3.5. Метод Монте-Карло при анализе рисков

Преодолевать значительное количество недостатков, присущих некоторым аналитическим методам, оценивающим эффективность проектов, позволяет метод Монте-Карло, который являлся одним из средств проведения анализа реальных экономических систем. В основу данного метода, заложен синтез, а также методы анализа чувствительности и сценариев.

Метод Монте-Карло в экономике представляет собой комплекс численных экспериментов, которые призваны получить эмпирическую оценку степени влияния на результат ряда факторов в виде цены, объема выпуска или переменных расходов.

Проведение имитационного эксперимента должно быть разбито на определенные этапы. Во-первых, должны быть жестко закреплены взаимосвязи между выходными и исходными показателями в форме математического неравенства или уравнения. В виде результата выступает любой из критериев эффективности. Во-вторых, должны быть заданы законы распределения вероятности для основных параметров модели. В-третьих, компьютерным способом осуществляется имитация ключевых параметров определенной модели. Следующим этапом является расчет главных характеристик распределений как входящих, так и исходящих параметров. И в качестве заключительного этапа метод Монте-Карло проводит анализ результатов, на основании которого и принимается соответствующее решение.