- •Методические указания
- •Пм 04 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении банковских операций» тема 1.4 «Экономический анализ деятельности коммерческого банка» специальность 080110 Банковское дело
- •Содержание
- •Введение
- •1 Тематический план
- •2 Содержание учебного материала
- •2.1 Анализ пассивных операций. Анализ собственных и привлеченных средств банка
- •2.2 Анализ активных операций. Анализ актива баланса банка. Оценка активов по степени риска
- •2.3 Анализ ликвидности банка и выполнения им платежных обязательств
- •2.4 Анализ кредитной деятельности банка
- •2.5 Анализ операций банка с ценными бумагами
- •2.6 Анализ валютных операций банка
- •2.7 Анализ процентной политики банка. Стоимостной анализ
- •2.8 Анализ финансовых результатов деятельности банка
- •3 Содержание и структура практических работ
- •4 Указания по выполнению контрольной работы
- •5 Задание на контрольную работу Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •6 Контрольные вопросы по теме
- •Рекомендуемая литература и средства обучения
Вариант 9
Вопрос
Анализ сбалансированности активов и пассивов по срокам погашения и востребования
Задание
Исходя из приведенных в таблице 1 данных, определите величину кредитных вложений в целом и по отдельным видам ссуд, их изменения по составу и структуре, роль кредитов в формировании валюты баланса. Сделайте выводы.
Таблица 1 – Анализ состава, структуры и динамики кредитных вложений
Показатель |
Предыдущий период |
Отчетный период |
Абс. откл. |
|||
сумма, тыс.руб. |
уд. вес, % |
сумма, тыс.руб. |
уд. вес, % |
по сумме, тыс.руб. |
по уд. весу, % |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 Кредитные вложения |
|
|
|
|
|
|
1.1 Ссуды, выданные банком |
95854 |
|
206100 |
|
|
|
1.2 Просроченная задолженность по ссудам |
7750 |
|
3780 |
|
|
|
2 Валюта баланса |
122450 |
100 |
291172 |
100 |
|
- |
Вариант 10
Вопрос
Показатель достаточности капитала и методика его анализа
Задание
Имеются следующие показатели работы банка, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели работы банка
Показатели |
Объём, млн. руб. |
Удельный вес, % |
Процентная ставка, % |
||
Фактическое значение |
Новые условия |
||||
вариант А |
вариант Б |
||||
1 Активы, чувствительные к изменению процентной ставки |
4200 |
|
14 |
17 |
11 |
2 Активы с фиксированной ставкой процента |
2100 |
|
17 |
17 |
17 |
3 Недоходные активы |
3250 |
|
0 |
0 |
0 |
4 Всего |
9550 |
100,00 |
10,43 |
- |
- |
5 Пассивы, чувствительные к изменению процентной ставки |
4900 |
|
11 |
14 |
8 |
6 Пассивы с фиксированной ставкой процента |
1200 |
|
13 |
13 |
13 |
7 Беспроцентные обязательства |
2150 |
|
0 |
0 |
0 |
8 Собственный капитал |
1300 |
|
16%-ная ставка дивидендов |
||
9 Всего |
9550 |
100,00 |
10,23 |
- |
- |
Средневзвешенная прибыль банка составляет 10,43%, а средневзвешенные издержки – 10,23%. Следовательно, банк имеет определенную процентную прибыль.
Определить основные финансовые показатели процентной политики банка:
чистый процентный доход;
чистая процентная маржа;
гэп-разрыв.
Сделать заключение об изменении процентного риска банка по вариантам А и Б.