Рекомендована література: [7-9, 18, 22, 24, 28, 30 ]

Тема 4. Методи аналізу зміни соціально-економічних явищ у часі План вивчення теми

1. Аналіз часових рядів (рядів динаміки) у економічних дослідженнях.

2. Порівняльний аналіз характеристик рядів динаміки.

3. Визначення тенденції розвитку.

4. Особливості вимірювання взаємозв‘язків за даними динамічних рядів.

5. Функціональні можливості і особливості застосування статистичного пакету Statistica та засобів MS Excel для оцінки зміни соціально-економічних явищ у часі.

6. Індексний метод аналізу в економічних дослідженнях.

7. Методологічні принципи побудови багатофакторної мультиплікативної та адитивної індексної моделі.

8. Територіальні індекси.

9. Використання індексного методу для аналізу динаміки середнього рівня інтенсивного показника (рівня доходності, прибутковості та ін.).

Навчальні цілі: засвоєння, поглиблення та систематизація знань щодо методів аналізу зміни соціально-економічних явищ у часі із використанням часових рядів (рядів динаміки) та індексного методу аналізу в економічних дослідженнях

.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Кількісні прийоми дослідження дають числову характеристику економічних явищ і поділяються на описові та аналітичні.

Описові прийоми дослідження дають можливість визначити розміри, масштаби, тенденції, динаміку розвитку економічних процесів, визначають стан та структуру економічних явищ, певну числову характеристику окремих напрямків діяльності. До них належать середні та відносні величини, ряди динаміки, графічний прийом, структурні та типологічні групування.

Вивчаючи дану тему, необхідно засвоїти, що зміна у часі показників, які характеризують економічні явища, є невід’мною складовою об’єктивної оцінки процесу їх розвитку, відповідних тенденцій і закономірностей, їм притаманних. Оцінка динаміки цих показників є необхідною умовою визначення і прогнозування економічної діяльності на макро- та мікрорівнях, під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, і на цій основі – розроблення управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності (результативності) діяльності.

Економіко-статистичні дослідження на основі вивчення динаміки охоплюють такі етапи:

• визначення рівнів в окремі проміжки часу і середнього рівня;

• визначення зміни рівнів від одного періоду до другого або відносно постійної бази із побудовою часових рядів (рядів динаміки) та індексів;

• визначення абсолютних і відносних змін і тренду як основної тенденції;

• виявлення і оцінка впливу чинників, які спричинили зміни;

• виявлення і оцінка періодичних коливань;

• здійснення прогнозування.

Студенти повинні пригадати умови побудови та методику визначення основних характеристик ряду динаміки, розглянути їх класифікацію та осбливості визначення характеристик базисним і ланцюговим методами, середніх рівнів ряду в інтервальному та моментному рядах динаміки [10, 15].

Ряди динаміки – це ряди чисел, що характеризують закономірності зміни суспільних явищ і процесів у часі, тобто це сукупність значень статистичних показників , розташованих у хронологічному порядку. Кожний ряд динаміки складається з двох елементів: числових значень статистичних показників (рівнів ряду) – y; періодів або моментів часу, яким відповідають рівні ряду – t.

Порівняння фактичних показників з показниками попередніх періодів (дня, декади, місяця, кварталу, року) уможливлює оцінювання темпів зміни цих показників, визначення тенденцій та закономірностей розвитку економічних процесів. Основними правилами побудови й аналізу рядів динаміки є:

1. Періодизація розвитку.

2. Порівнянність рівнів ряду.

3. Відповідність розміру інтервалу інтенсивності розвитку явища.

4. Підпорядкованість динамічного ряду у часі.

Періодизація розвитку означає розтин явища, яке вивчається, у часі на однорідні етапи, в межах яких показник підкоряється одному закону розвитку. За своєю суттю періодизація розвитку – це типологічне групування у часі.

Порівнянність рівнів ряду повинна витримуватися за колом об’єктів, які підлягають дослідженню за територією (просторова порівнянність) за одиницями виміру за часом реєстрації за методологією розрахунків тощо.

Рівні рядів динаміки формуються в результаті зведення та групування статистичних даних, а також їх обробки за різні проміжки часу. Головне, щоб рівні характеризували дійсну зміну величини показника, а не були пов’язані із змінами їх обчислення. Важливо, щоб зміни в явищі, яке аналізується за допомогою рівнів динамічного ряду, були обумовлені природою самого явища, а не змінами, наприклад, у методиці обчислення показників чи іншими причинами, які можуть істотно вплинути на рівень показника ряду динаміки.

Ряд динаміки об’єктивно відображає тенденцію розвитку лише за умови порівнянності між собою його рівнів. Порівнянність всіх рівнів ряду між собою є основною вимогою при побудові рядів динаміки. Порівнянність рівнів ряду повинна забезпечуватися:

• за періодами часу;

• за критичним моментом (для явищ із сезонними коливаннями);

• за територією;

• за колом охоплюваних одиниць (наприклад, зміна підпорядкованості об’єктів, відомчої приналежності);

• за методологією обчислення показника (наприклад, чисельність робітників на підприємстві в одні роки визначалася на початок кожного року, а в інші - як середньорічна чисельність);

• за одиницями виміру (наприклад, за роки незалежності в Україні як грошова одиниця виміру використовувалися рублі, карбованці. купони, гривні).

Непорівнянність показників ряду динаміки може бути викликана різними причинами і умовами. Такими причинами можуть бути територіальні зміни, зміни кількості підприємств, які входять до одного виробничого об’єднання, зміни одиниці виміру (наприклад, грошова реформа) тощо. Для приведення у порівнянний вигляд використовують прийом "зімкнення рядів динаміки". Його сутність полягає в об'єднанні в один ряд (більш тривалий) двох або кількох рядів динаміки, рівні яких розраховані за різними методологіями або за різними територіальними межами. Виконується це через коефіцієнти перерахунку (1 метод) або шляхом заміни абсолютних величин відносними (2 метод).

Коли рівні ряду за різні періоди часу відрізняютья методикою їх визначення, то зімкнення РД виконують, приводячи обидві їх частини до одніє методики. (Наприклад, якщо одна частина РД представлена моментним показником на початок або на кінець відповідних періодів часу, а друга – інтервальним показником у вигляді середньої величини за відповідний період часу, то для зімкненя такого РД першу частину необхідно теж визначити у вигляді середніх величин – середньорічних, середньоквартальних або середньомісячних).

Рядом динаміки є ряд послідовних рівнів, при співставленні яких між собою можна отримати характеристику швидкості та інтенсивності розвитку явища. У результаті такого порівнювання рівнів отримують систему абсолютних та відносних показників динаміки. Базисні показники характеризують кінцевий результат всіх змін у рівні ряду від періоду, до якого належить базисний рівень, до даного (і-го ) періоду. Ланцюгові показники характеризують інтенсивність зміни рівня від періоду до періоду (або від дати до дати) в межах проміжку часу, що вивчається.

Студенти повинні: чітко знати визначення статистичних характеристик часових рядів: абсолютного приросту, коефіцієнту та темпу зростання, темпу приросту, абсолютного значення 1% приросту; їх взаємозв’язки та взаємозв’язки їх базисних і ланцюгових характеристик; вміти визначати їх середні значення за період.

Узагальнення результатів аналізу динаміки є базою статистичного прогнозування, як способу науково обгрунтованого передбачення основних напрямів розвитку економічної системи або її окремих елементів. Прогнозування на основі часових рядів здійснюється методом екстраполяції на основі побудованого трендового рівняння. Студенти повинні пригадати, як здійснюється побудова рівняння тренду, що відображає притаманний ряду характер динаміки, та як перевіряється придатність трендового рівняння до прогнозування.

Аналітичні прийоми уможливлюють не тільки визначення певних значень показників, що характеризують економічні процеси, а й дослідження причинно-наслідкових залежностей між явищами, силу впливу окремих факторів на предмет дослідження. У свою чергу, аналітичні прийоми поділяються на прийоми, за допомогою яких вивчаються функціональні (детерміновані) залежності, і прийоми, що використовуються для дослідження стохастичних взаємозв’язків. До перших відносять ланцюгові підстановки, спосіб абсолютних та відносних різниць, індексний спосіб, інтегральний, пропорційного ділення, частковoї участі, балансовий прийом. Щодо засобів стохастичного факторного аналізу, то найбільшого поширення набули аналітичні групування, кореляційно-регресійний метод, дисперсійний аналіз, компонентний аналіз. В окрему групу можна виділити прийоми, що дають змогу оптимізувати певні економічні явища: лінійне програмування, теорія масового обслуговування, теорія ігор та ін.

Індексний метод базується на відносних показниках, які відображають відношення рівня даного явища до рівня його в минулому або до рівня аналогічного явища, котрий розглядається як базовий. Метод досить поширений, дає змогу розкласти за факторами відносні й абсолютні відхилення узагальнюючого показника, виявити вплив на досліджуваний показник різних факторів.

Індекс - це узагальнюючий відносний показник, що характеризує зміну рівня будь-якого явища чи процесу в часі, просторі чи порівняно з планом, нормою, стандартом. Індекси найчастіше використовують під час аналізу динаміки складних економічних явищ, які можуть бути представлені певними групами неоднорідних елементів, кількісні характеристики яких безпосередньо не піддаються додаванню. Як відносна величина індекс подається у формі коефіцієнта або процента (якщо одержану величину коефіцієнта помножити на 100 %). Назва індексу відбиває його соціально-економічний зміст, а числове значення – інтенсивність зміни або ступінь відхилення (від норми, плану, стандарту).

Вирізняють дві функції індексів:

1. синтетичну, пов’язану з побудовою узагальнюючих характеристик динаміки чи просторових порівнянь;

2. аналітичну, спрямовану на вивчення закономірностей динаміки, функціональних взаємозв’язків, структурних зрушень.

Агрегатне індексування займає центральне місце в теорії індексів і широко застосовується в економічній практиці. По суті, агрегатне індексування зводиться до локальних економічних ситуацій, суб’єктивне трактування яких і приводить дослідника до вибору найбільш вірної, на його погляд, системи індексів. Суть агрегатного індексування зводиться до необхідності розгляду всіх вхідних в індексну систему показників (об’ємних, кількісних, якісних) як складних економічних явищ. Кожний показник повинен мати свою систему індексів, але об’єднаних спільною методологічною основою. Інший важливий момент індексування можна сформулювати так: оскільки між кількісними та якісними показниками індексної системи існує діалектичний взаємозв’язок, об’єктом будь-якого дослідження повинен бути результат цього взаємозв’язку, який являє собою складне економічне явище. Задача індексного аналізу – встановити економічні наслідки взаємного впливу кількісних і якісних показників. Адже певні внутрішні зміни кількісного показника (наприклад, його структура) зумовлюють відповідні зміни якісного показника, і навпаки, зміна рівня якісного показника означає зміну внутрішніх якісних параметрів кількісного показника. Всі ці взаємні впливи повинні отримати в рамках індексного аналізу відповідну цифрову характеристику, тобто знайти відображення в певних індексних побудовах.

Агрегатний індекс перетворюють у середній з індивідуальних індексів (середньозважений індекс), підставляючи у чисельник або знаменник агрегатного індексу замість індексованого показника його вираз, який виводиться з формули відповідного індивідуального індексу.

Економічну сутність мають не тільки самі індекси, але й їхні чисельники та знаменники. Виходячи із системи взаємопов’язаних індексів можна визначити абсолютну зміну результативної величини в цілому та її величину, що сформувалася під впливом якісного або кількісного показника.

Середні величини характеризують узагальнений рівень певної ознаки, тому вони відіграють дуже важливу роль в економічному аналізі динаміки суспільних явищ і процесів. Порівняння середніх величин ознаки за різні періоди часу дає можливість вивчати не тільки масштаби зміни явища у часі, а й вплив чинників на зміну середньої величини. При цьому середня величина змінюється як під впливом значень самого осереднюваного показника, так і під впливом зміни структури сукупності, тобто питомої ваги окремих одиниць сукупності в загальному їх обсязі. З цією метою використовують індексний метод, за яким індекс загальної зміни середньої величини (індекс змінного складу І ) розкладається на добуток двох індексів – фіксованого складу (сталої структури) І_х і структурних зрушень І_d:

Різновидом індексів середніх величин є територіальні індекси, в яких середні рівні порівнюються за окремими територіями, об’єктами.

Студенти повинні розуміти відмінності у методиці побудови індивідуальних та загальних і групових індексів, знати за яких умов в аналізі динаміки явищ використовують систему агрегатних індексів, середньозважену форму загальних індексів та індеси, що характеризують динаміку середньої величини. Знання щодо використання індексного методу аналізу у вигляди мультиплікативних та адитивних моделей дозволить здійснювати дослідження впливу чинників на результативну ознаку як у двофакторній, так і у багатофакторній моделях. Особливості побудови багатофакторних індексних моделей більш детально розглянуто у [7].