Лабораторная работа №7 Разработка нечеткой модели оценивания финансовой состоятельности клиентов со стороны банков

Цель работы. Совершенствование навыков в разработке нечетких моделей на примере оценивания финансовой состоятельности клиентов со стороны банков при выдаче долгосрочных кредитов (ссуд) на строительство недвижимо­сти под залог.

Данная задача была сформулирована и решена в рамках исследования, выполненного фирмой INFORM GmbH, являющейся разработчиком программного средства fuzzyTECH. Этот пример позволя­ет не только познакомиться с особенностями разработки реальных приложений, но и может служить в качестве тестового при выполнении сравнительного анализа различных программных средств нечеткого моделирования.

7.1. Содержательная постановка задачи оценивания

финансовой состоятельности клиентов

Суть рассматриваемой задачи заключается в следующем. При выдаче долгосрочных кредитов на строительство зданий или коттеджей под залог недвижимости для оценки состоятельности клиентов банками традиционно используется метод экспертных оценок. При этом целью банков является получение максимальной прибыли от заключенных сделок по предоставлению кредитов и исключение возможности финансовых потерь. Поэтому интересы банков сосредоточены, с одной стороны, на увеличении количества успешных сделок, а с другой стороны, на избежании неудачных сделок, когда клиент не возвращает выданный кредит или возвращает его не вовремя.

Традиционно основанием для принятия решений по предоставлению кредитов в будущем служит опыт успешных сделок, совершенных в прошлом. Руководство банка Home&Savings Bank, в интересах которого выполнялось соответствующее исследование, хотело бы обобщить правила предоставления кредитов с целью максимально полно использовать опыт экспертов. При этом необходимо исключить возможные ошибки субъективного характера со стороны отдельных менеджеров в случае неадекватного оценивания финансовой состоятельности клиентов.

Анализ стратегии предоставления кредитов на строительство зданий показывает, что для оценивания финансовой состоятельности клиентов могут быть использованы различные характеристики, такие как месторасположение строящегося здания, качество предполагаемого выполнения отделочных работ, оценка активов потенциального клиента, оценка дохода потенциального клиента за вычетом фиксированных расходов, величина подлежащих уплате процентов по кредиту. При этом собственно финансовая состоятельность клиента оценивается го кредитоспособностью.

Одной из первых формальных моделей, предложенных для решения данной задачи, являлась статистическая модель, основанная на вероятностной интерпретации количественной оценки положительного решения о предоставлении кредита. Однако более детальный анализ этой модели со временем показал ее адекватность, связанную с недостаточным объемом статистической выборки и вменяющимися с течением времени условиями предоставления кредитов.

Именно по этой причине была предложена идея разработки нечеткой модели для оценивания финансовой состоятельности клиентов с целью принятия решений о предоставлении долгосрочных кредитов. При этом в качестве нечеткой модели используется система нечеткого вывода со следующими входными и выходными временными.