Глава 18. Примеры оригинальных торговых систем 661

Кроме того, также отфильтровывается убыточный сигнал к покуп­ке 3 января 1995 г., поскольку система в этот момент не находится в короткой позиции.

В итоге в этом примере поведения рынка негативное воздействие худ­ших цен открытия позиций, к которым приводит использование ненуле­вых значений для N1 и N2, перевешивает выгоды от фильтрации убыточ­ных сделок. Часто, тем не менее, оказывается верным противоположное.

Следует подчеркнуть, что выбранный пример был призван проил­люстрировать механику работы системы дня с широким диапазоном, а не выставить эту систему в наилучшем свете. Поэтому этот пример умышленно включает в себя как отрезки с большими выигрышами, так и убыточные сделки. Заметьте, что я с легкостью мог бы представить эту систему как виртуальный Священный Грааль, ограничив иллюстра­ции периодом с января 1993 г. по октябрь 1993 г. — временным от­резком, на котором система купила возле дна, продала возле вершины (top), а потом снова купила возле дна. Такие специальным образом по­добранные иллюстрации нередко встречаются в книгах, журнальных статьях и особенно в рекламе. Мы вернемся к этому предмету в дис­куссии по поводу «хорошего выбора примера» в гл. 20.

СИСТЕМА ПРОБОЯ ДНЕЙ УСКОРЕНИЯ

Дни верхнего и нижнего ускорения были определены в гл. 6. Как объяс­нялось в этой главе, дни ускорения возникают на рынках с сильными трендами. В этой системе сигналы к покупке генерируются, когда ры­нок закрывается выше наибольшего истинного максимума определен­ного количества предшествующих дней нижнего ускорения. Сигналы к продаже генерируются, когда рынок закрывается ниже самого низко­го истинного минимума определенного количества предшествующих дней верхнего ускорения. Идея состоит в том, что способность рынка пробить экстремум одного или нескольких дней с сильным трендом под­разумевает очевидный разворот тренда.

Торговые сигналы

Покупка. При одновременном выполнении следующих условий закры­вайте короткую и открывайте длинную позицию:

1. Цена закрытия выше наибольшего истинного максимума после­дних N2 дней нижнего ускорения. (Замечание-. Рассматривают­ся только истинные максимумы дней ускорения, промежуточные дни не учитываются.)

662 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

2. Последний из дней ускорения — день верхнего ускорения. (Без этого условия первое условие в случае продажи иногда будет приводить к автоматическому возвращению в короткую позицию.)

Продажа. При одновременном выполнении следующих условий зак­рывайте длинную и открывайте короткую позицию:

1. Цена закрытия ниже самого низкого истинного минимума пос­- ледних N2 дней верхнего ускорения. (Замечание: Рассматрива­- ются только истинные минимумы дней ускорения, промежуточ­- ные дни не учитываются.)

2. Последний из дней с ускорением — день с нижним ускорением. (Без этого условия первое условие в случае покупки иногда будет приводить к автоматическому возвращению в длинную позицию.)

Порядок ежедневной проверки

Для получения торговых сигналов ежедневно предпринимайте следу­ющие шаги:

1. Проверяйте, может ли торговый день, отстоящий от текущего на N1 предшествующих дней, быть определен как день с верх­- ним или нижним ускорением*.

2. Если вы в короткой позиции, проверяйте, превышает ли сегод­- няшняя цена закрытия наибольший истинный максимум прошед­- ших N2 дней с нижним ускорением. Если это так, проверяйте, был ли последний из дней с ускорением днем с верхним уско­- рением. Если был, то закрывайте короткую позицию и откры­- вайте длинную.

3. Если вы в длинной позиции, проверяйте, оказывается ли сегод­- няшняя цена закрытия ниже, чем наименьший истинный мини­- мум прошедших N2 дней с верхним ускорением. Если это так, проверяйте, был ли последний из дней с ускорением днем с

Иногда торговый день может одновременно отвечать определению шля с верхним и нижним ускорением. Эта необычная ситуация возникает, если днев­ной истинный максимум превосходит истинные максимумы предшествующих и последующих N1 дней и его истинный минимум меньше, чем истинные ми­нимумы предшествующих и последующих N1 дней. Дни, которые удовлетво­ряют определениям дня с верхним и нижним ускорением одновременно, не рассматриваются в качестве дней с ускорением. (Вспомните, что день с уско­рением не может быть определен, пока не будет цен закрытия N1 дней после дня с ускорением.) Продолжайте следить за всеми днями с ускорением и их истинными максимумами и минимумами.