Тема тезиса: «Эконометрическое моделирование»

Эконометрическое моделирование  осуществляется с применением моделей, содержащих не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных. Эти модели называются моделями с распределенным лагом. 

Эконометрическое моделирование осуществляется с помощью моделирования объема продаж, занимаемой доли рынка и отраслевых особенностей. Модели подробно описываются, оцениваются, проверяются, проигрываются и напрямую связываются с финансовыми и производственными моделями отделений или предприятия в целом.

В эконометрическом моделировании значение метода Монте-Карло особенно велико.

В качестве цели эконометрического моделирования обычно рассматривают анализ исследуемого экономического объекта (процесса); прогноз его экономических показателей, имитацию развития объекта при различных значениях экзогенных переменных (отражая их случайный характер, изменение во времени), выработку управленческих решений.

Основные аспекты эконометрического моделирования, его предпосылки, типы выборочных данных, виды моделей, этапы проведения и возникающие при этом проблемы моделирования широко применимы не только в эконометрическом моделировании, но и вообще в статистическом исследовании.

Эконометрика является изучение наиболее распространенных методов эконометрического моделирования, реализация этих методов на практике и интерпретация полученных результатов. Применение эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических явлений и процессов способствует выработке современного экономического мышления.

Весьма важной проблемой на этом (и предыдущих) этапе эконометрического моделирования является проблема спецификации модели.

Мут в своих статьях преследовал весьма скромные цели, не выходящие за рамки эконометрического моделирования. Он не претендовал на серьезную теоретическую новацию, а лишь стремился построить непротиворечивую модель цены для ситуации неопределенности, когда поведение субъектов зависит от ожиданий.

Для оценки общего объема поступлений в бюджет широко применяются различные методы, в том числе: эконометрическое моделирование, множественная регрессия, анализ временных рядов. Изучение причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, является одной из самых сложных задач эконометрического моделирования. Применение в этих целях традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа эконометрических моделей. В первую очередь эти проблемы связаны со спецификой временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.  Каждый уровень временного ряда содержит три основные компоненты: тенденцию, циклические или сезонные колебания и случайную компоненту. К динамическим характеристикам относятся: тенденции во времени, экспоненциальное сглаживание и адаптивное предсказание

В заключение отметим, что для применения обобщенного метода наименьших квадратов необходимо знание ковариационной матрицы вектора возмущений, что встречается крайне редко в практике эконометрического моделирования.

Список использованной литературы.

1. [Аистов А.В. Эконометрика шаг за шагом / А.В. Аистов, А.Г. Максимов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 178 с. ]

2. [Давние В.В. Основы эконометрического моделирования / В.В. Давние, В.И. Тинякова. Воронеж: АОНО «ИММиФ», 2003. - 155 с.]

Станкевич Р.С.

студент 4 курсу спец. «Економічна кібернетика» Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Науковий керівник к.е.н., професор Журавльова Тетяна Олександрівна